有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ダイアム US リート カバードコール ストラテジー ファンド	投資信託受益証券	463,661	7,288.99	7,162.00	-	97.77%
	ケイマン諸島			3,379,631,953	3,320,746,885	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	994,728	1.0100	1.0101	-	0.03%
	日本			1,004,774	1,004,774	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.77%
親投資信託受益証券	0.03%
合計	97.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	100.53	1.700000	12.31%
	日本			130,451,200	128,686,080	2017/5/26
2	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	103.05	102.45	1.500000	9.80%
	日本			103,054,000	102,450,000	2018/9/18
3	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.62	100.44	0.400000	7.69%
	日本			80,496,000	80,354,400	2018/3/7
4	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	101.33	1.500000	6.40%
	日本			67,673,100	66,880,440	2017/12/21
5	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	100.50	1.700000	3.17%
	日本			33,621,060	33,165,660	2017/5/19
6	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	100.60	1.840000	2.89%
	日本			30,563,100	30,180,600	2017/5/31
7	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	100.13	1.800000	2.87%
	日本			30,479,700	30,039,300	2017/2/27
8	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	100.70	1.900000	1.93%
	日本			20,450,400	20,141,400	2017/6/16
9	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	100.87	1.900000	1.83%
	日本			19,458,850	19,165,870	2017/7/18
10	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.46	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,878,718	2019/6/24
11	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.61	100.53	0.177000	1.41%
	日本			14,759,487	14,748,631	2020/5/25
12	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	100.50	1.700000	1.35%
	日本			14,263,480	14,070,280	2017/5/19
13	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	100.31	99.20	0.100000	1.31%
	日本			13,843,470	13,689,876	2020/9/2
14	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.51	0.342000	1.27%
	日本			13,340,232	13,318,370	2018/8/23
15	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.03	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	12,004,080	2017/9/4
16	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	100.20	1.700000	1.05%
	日本			11,175,120	11,022,880	2017/3/17
17	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.43	100.38	0.137000	1.04%
	日本			10,897,414	10,891,338	2020/3/19
18	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	104.35	103.82	1.410000	0.99%
	日本			10,435,400	10,382,400	2019/10/29
19	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	104.12	103.55	1.440000	0.99%
	日本			10,412,400	10,355,100	2019/7/30
20	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.20	100.14	0.140000	0.97%
	日本			10,191,051	10,185,051	2018/3/23
21	23年度2回 あいち県民債	地方債証券	9,900,000	100.11	100.00	0.380000	0.95%
	日本			9,911,088	9,900,891	2017/2/28
22	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	99.69	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,171,572	2019/9/2
23	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証 券	7,300,000	100.28	100.08	0.260000	0.70%
	日本			7,320,440	7,306,132	2017/12/21
24	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	100.30	99.74	0.200000	0.62%
	日本			6,519,500	6,483,165	2019/12/25
25	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.34	100.12	0.300000	0.57%
	日本			6,020,760	6,007,500	2018/9/3
26	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.26	100.05	0.260000	0.38%
	日本			4,010,400	4,002,000	2018/10/30
27	24年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	3,800,000	100.22	100.08	0.320000	0.36%
	日本			3,808,360	3,803,230	2017/6/28
28	24年度4回 京都府公募公債	地方債証券	3,000,000	100.27	100.14	0.240000	0.29%
	日本			3,008,340	3,004,350	2017/9/20
29	24年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,500,000	100.22	100.06	0.240000	0.24%
	日本			2,505,500	2,501,675	2017/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	18.44%
特殊債券	48.40%
合計	66.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。