有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ダイアム US リート カバードコール ストラテジー ファンド	投資信託受益証券	398,189	5,355.99	5,269.00	-	96.59%
	ケイマン諸島			2,132,701,730	2,098,059,263	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	994,728	1.0097	1.0098	-	0.05%
	日本			1,004,476	1,004,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.59%
親投資信託受益証券	0.05%
合計	96.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.18	100.76	1.300000	8.76%
	日本			101,187,000	100,764,000	2019/2/25
2	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.03	100.57	1.400000	8.74%
	日本			101,033,000	100,577,000	2018/12/25
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.47	100.39	0.100000	8.73%
	日本			100,479,000	100,393,000	2020/5/15
4	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.86	100.34	1.600000	8.72%
	日本			100,865,000	100,343,000	2018/10/16
5	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	100.69	100.20	1.500000	8.71%
	日本			100,695,000	100,204,000	2018/9/18
6	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.06	100.02	0.100000	8.70%
	日本			100,068,000	100,027,000	2018/10/16
7	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	102.27	1.100000	2.67%
	日本			30,786,600	30,681,300	2020/7/31
8	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	101.28	100.86	1.300000	2.54%
	日本			29,373,810	29,251,140	2019/3/25
9	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.16	0.209000	1.29%
	日本			14,842,285	14,833,696	2019/6/24
10	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.26	0.177000	1.28%
	日本			14,715,917	14,709,022	2020/5/25
11	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.52	0.100000	1.19%
	日本			13,726,998	13,734,036	2020/9/2
12	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.11	100.01	0.342000	1.15%
	日本			13,265,767	13,252,517	2018/8/23
13	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.20	100.17	0.137000	0.94%
	日本			10,872,459	10,868,770	2020/3/19
14	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	101.72	1.410000	0.88%
	日本			10,216,200	10,172,000	2019/10/29
15	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	101.40	1.440000	0.88%
	日本			10,185,700	10,140,500	2019/7/30
16	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	102.26	1.400000	0.80%
	日本			9,244,710	9,204,120	2020/2/28
17	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.81	0.160000	0.80%
	日本			9,179,944	9,182,980	2019/9/2
18	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	101.91	1.400000	0.71%
	日本			8,189,040	8,152,880	2019/11/29
19	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	99.95	99.98	0.270000	0.58%
	日本			6,696,985	6,698,727	2018/12/25
20	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.81	0.200000	0.56%
	日本			6,486,610	6,488,170	2019/12/25
21	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	102.24	1.000000	0.53%
	日本			6,153,660	6,134,640	2020/9/30
22	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	99.99	99.99	0.300000	0.52%
	日本			5,999,460	5,999,700	2018/9/3
23	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.90	0.220000	0.52%
	日本			5,992,980	5,994,000	2019/6/27
24	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	103.65	1.300000	0.45%
	日本			5,203,800	5,182,850	2021/4/30
25	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	99.92	99.96	0.120000	0.43%
	日本			4,996,050	4,998,100	2018/12/7
26	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	103.59	1.200000	0.36%
	日本			4,158,600	4,143,600	2021/6/30
27	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	101.55	1.300000	0.35%
	日本			4,079,160	4,062,360	2019/9/30
28	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	99.96	99.99	0.260000	0.35%
	日本			3,998,600	3,999,960	2018/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	8.73%
地方債証券	11.39%
特殊債券	52.05%
合計	72.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。