有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ダイアム US リート カバードコール ストラテジー ファンド	投資信託受益証券	346,164	4,573.99	4,551.00	-	95.98%
	ケイマン諸島			1,583,355,370	1,575,393,592	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	994,728	1.0098	1.0099	-	0.06%
	日本			1,004,575	1,004,575	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.98%
親投資信託受益証券	0.06%
合計	96.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.18	0.100000	25.67%
	日本			300,720,000	300,561,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.29	0.100000	17.13%
	日本			200,672,000	200,580,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.31	0.100000	8.57%
	日本			100,357,000	100,315,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.22	0.100000	8.56%
	日本			100,281,000	100,229,000	2020/5/15
5	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.14	100.69	1.460000	3.44%
	日本			40,457,200	40,277,200	2020/1/22
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	101.14	1.100000	2.59%
	日本			30,455,700	30,343,500	2020/7/31
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.13	0.177000	1.25%
	日本			14,697,726	14,690,097	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.82	0.100000	1.18%
	日本			13,762,050	13,775,298	2020/9/2
9	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.08	0.137000	0.93%
	日本			10,863,128	10,858,680	2020/3/19
10	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.78	100.34	1.410000	0.86%
	日本			10,078,200	10,034,400	2019/10/29
11	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.94	99.98	0.160000	0.79%
	日本			9,194,848	9,198,252	2019/9/2
12	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	100.83	1.400000	0.78%
	日本			9,117,630	9,075,510	2020/2/28
13	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	100.94	100.47	1.400000	0.69%
	日本			8,075,600	8,038,240	2019/11/29
14	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.92	99.96	0.200000	0.55%
	日本			6,495,255	6,497,725	2019/12/25
15	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	101.22	1.000000	0.52%
	日本			6,093,780	6,073,200	2020/9/30
16	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	102.35	1.300000	0.44%
	日本			5,139,500	5,117,600	2021/4/30
17	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	102.38	1.200000	0.35%
	日本			4,111,440	4,095,440	2021/6/30
18	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.65	100.22	1.300000	0.34%
	日本			4,026,320	4,008,960	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	59.93%
地方債証券	9.00%
特殊債券	5.70%
合計	74.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。