有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,607,083,012	19.73
	内 日本	1,607,083,012	19.73
親投資信託受益証券		4,167,471,536	51.17
	内 日本	4,167,471,536	51.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,369,227,473	29.09
純資産総額		8,143,782,021	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		319,242,018,260	97.72
	内 日本	319,242,018,260	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,443,309,456	2.28
純資産総額		326,685,327,716	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,789,600,000	2.08
	内 日本	6,789,600,000	2.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		352,630,045,000	81.18
	内 日本	352,630,045,000	81.18
地方債証券		28,009,978,680	6.45
	内 日本	28,009,978,680	6.45
特殊債券		27,861,599,662	6.41
	内 日本	27,861,599,662	6.41
社債券		23,492,082,400	5.41
	内 日本	23,183,202,400	5.34
	内 アメリカ	308,880,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,390,249,650	0.55
純資産総額		434,383,955,392	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		288,677,306,456	94.64
	内 アメリカ	172,370,263,752	56.51
	内 イギリス	24,482,311,351	8.03
	内 スイス	12,244,593,390	4.01
	内 カナダ	11,895,269,887	3.90
	内 ドイツ	11,502,915,019	3.77
	内 フランス	11,035,611,622	3.62
	内 オーストラリア	8,243,081,049	2.70
	内 オランダ	4,560,177,875	1.49
	内 アイルランド	4,520,950,544	1.48
	内 スペイン	4,221,840,571	1.38
	内 スウェーデン	3,814,576,609	1.25
	内 香港	3,637,248,129	1.19
	内 イタリア	2,539,868,120	0.83
	内 シンガポール	1,955,847,914	0.64
	内 デンマーク	1,918,261,832	0.63
	内 ジャージィー	1,728,005,128	0.57
	内 ベルギー	1,669,219,107	0.55
	内 フィンランド	1,106,225,090	0.36
	内 オランダ領キュラソー	1,031,543,788	0.34
	内 バミューダ	984,182,779	0.32
	内 イスラエル	715,604,529	0.23
	内 ノルウェー	715,443,861	0.23
	内 ルクセンブルグ	407,426,432	0.13
	内 オーストリア	220,837,660	0.07
	内 ケイマン諸島	205,600,620	0.07
	内 ポルトガル	186,744,370	0.06
	内 パナマ	172,330,852	0.06
	内 ニュージーランド	166,191,335	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	142,115,463	0.05
	内 リベリア	121,830,101	0.04
	内 ガーンジィ	88,438,443	0.03
	内 マン島	54,938,713	0.02
	内 モーリシャス	17,810,521	0.01
投資信託受益証券		898,194,332	0.29
	内 オーストラリア	763,457,150	0.25
	内 シンガポール	134,737,182	0.04
投資証券		6,801,922,802	2.23
	内 アメリカ	5,675,019,580	1.86
	内 フランス	457,263,594	0.15
	内 イギリス	444,505,987	0.15
	内 香港	158,521,462	0.05
	内 カナダ	66,612,179	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,656,797,544	2.84
純資産総額		305,034,221,134	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,074,183,000	0.68
	-	2,074,183,000	0.68
株価指数先物取引(買建)		9,064,005,337	2.97
	内 アメリカ	5,847,846,812	1.92
	内 ドイツ	1,697,427,033	0.56
	内 イギリス	794,752,635	0.26
	内 カナダ	369,161,205	0.12
	内 オーストラリア	354,817,652	0.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		336,622,436,119	97.33
	内 アメリカ	140,767,502,483	40.70
	内 フランス	33,209,957,937	9.60
	内 イタリア	32,893,120,147	9.51
	内 イギリス	29,044,544,779	8.40
	内 ドイツ	27,381,556,577	7.92
	内 スペイン	18,022,701,073	5.21
	内 ベルギー	8,803,871,810	2.55
	内 オランダ	8,760,763,067	2.53
	内 カナダ	7,496,749,339	2.17
	内 オーストラリア	5,567,768,126	1.61
	内 オーストリア	5,411,151,741	1.56
	内 メキシコ	3,596,269,753	1.04
	内 アイルランド	2,587,689,856	0.75
	内 デンマーク	2,353,226,170	0.68
	内 フィンランド	2,034,304,587	0.59
	内 ポーランド	1,948,960,561	0.56
	内 南アフリカ	1,774,340,856	0.51
	内 マレーシア	1,530,390,698	0.44
	内 スウェーデン	1,486,292,316	0.43
	内 シンガポール	1,179,034,932	0.34
	内 ノルウェー	772,239,311	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,218,254,120	2.67
純資産総額		345,840,690,239	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,567,982,070	0.45
	-	1,567,982,070	0.45
為替予約取引(売建)		46,885,010	△0.01
	-	46,885,010	△0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,143,394,032	95.11
	内 韓国	5,855,172,031	14.23
	内 台湾	4,947,490,588	12.02
	内 中国	4,680,155,056	11.37
	内 ブラジル	3,374,588,969	8.20
	内 南アフリカ	3,198,285,718	7.77
	内 インド	3,065,270,261	7.45
	内 ケイマン諸島	1,866,604,715	4.54
	内 香港	1,865,110,803	4.53
	内 メキシコ	1,510,048,604	3.67
	内 マレーシア	1,369,168,301	3.33
	内 ロシア	1,265,447,217	3.07
	内 インドネシア	1,072,048,185	2.60
	内 タイ	978,628,400	2.38
	内 トルコ	668,830,019	1.63
	内 ポーランド	594,581,676	1.44
	内 チリ	525,503,597	1.28
	内 フィリピン	519,267,709	1.26
	内 バミューダ	480,981,409	1.17
	内 カタール	330,118,719	0.80
	内 コロンビア	286,233,144	0.70
	内 アラブ首長国連邦	234,706,194	0.57
	内 ギリシャ	130,928,049	0.32
	内 エジプト	94,092,575	0.23
	内 チェコ	75,370,739	0.18
	内 ハンガリー	65,961,301	0.16
	内 アメリカ	39,599,512	0.10
	内 ペルー	26,216,060	0.06
	内 マルタ	22,984,481	0.06
投資信託受益証券		288,626,054	0.70
	内 メキシコ	288,626,054	0.70
投資証券		95,601,491	0.23
	内 メキシコ	68,455,603	0.17
	内 トルコ	27,145,888	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,630,276,346	3.96
純資産総額		41,157,897,923	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,591,630,218	3.87
	内 アメリカ	1,591,630,218	3.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		43,959,832,857	93.95
	内 トルコ	6,595,127,801	14.09
	内 メキシコ	5,905,556,950	12.62
	内 ブラジル	5,194,442,837	11.10
	内 ロシア	5,054,269,938	10.80
	内 インドネシア	4,231,370,786	9.04
	内 フィリピン	3,691,302,002	7.89
	内 コロンビア	3,342,358,715	7.14
	内 ハンガリー	2,362,568,778	5.05
	内 ペルー	1,854,442,617	3.96
	内 クロアチア	1,412,442,801	3.02
	内 南アフリカ	1,398,953,313	2.99
	内 パナマ	1,346,042,115	2.88
	内 ルーマニア	971,924,064	2.08
	内 リトアニア	599,030,140	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,831,972,648	6.05
純資産総額		46,791,805,505	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		41,384,000	0.09
	-	41,384,000	0.09
為替予約取引(売建)		1,383,408,000	△2.96
	-	1,383,408,000	△2.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。