有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,010,260,000	9.49
	内 日本	3,010,260,000	9.49
親投資信託受益証券		19,342,506,371	60.97
	内 日本	19,342,506,371	60.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,369,400,685	29.54
純資産総額		31,722,167,056	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		287,757,187,600	97.55
	内 日本	287,757,187,600	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,230,031,677	2.45
純資産総額		294,987,219,277	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,109,605,000	2.41
	内 日本	7,109,605,000	2.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		316,285,726,500	83.72
	内 日本	316,285,726,500	83.72
地方債証券		23,891,024,278	6.32
	内 日本	23,891,024,278	6.32
特殊債券		17,602,432,970	4.66
	内 日本	17,602,432,970	4.66
社債券		17,965,338,080	4.76
	内 日本	17,764,142,080	4.70
	内 オランダ	201,196,000	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,040,979,037	0.54
純資産総額		377,785,500,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,006,000	19.13
	内 日本	200,006,000	19.13
地方債証券		148,645,130	14.22
	内 日本	148,645,130	14.22
特殊債券		446,434,940	42.71
	内 日本	446,434,940	42.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		250,284,658	23.94
純資産総額		1,045,370,728	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		262,459,446,094	95.48
	内 アメリカ	160,074,435,819	58.23
	内 イギリス	18,642,363,157	6.78
	内 カナダ	10,652,325,613	3.88
	内 フランス	10,485,132,844	3.81
	内 ドイツ	10,393,312,413	3.78
	内 スイス	9,973,915,900	3.63
	内 オーストラリア	7,071,888,414	2.57
	内 オランダ	5,301,016,346	1.93
	内 アイルランド	4,188,556,864	1.52
	内 スペイン	3,876,821,682	1.41
	内 スウェーデン	3,117,804,195	1.13
	内 香港	2,636,070,635	0.96
	内 イタリア	2,209,055,297	0.80
	内 シンガポール	2,132,994,269	0.78
	内 デンマーク	2,021,609,312	0.74
	内 ジャージィー	1,552,155,147	0.56
	内 ベルギー	1,334,808,472	0.49
	内 バミューダ	1,310,770,402	0.48
	内 フィンランド	1,137,790,896	0.41
	内 オランダ領キュラソー	754,232,261	0.27
	内 ノルウェー	728,896,579	0.27
	内 ケイマン諸島	715,624,538	0.26
	内 イスラエル	627,599,817	0.23
	内 ルクセンブルグ	371,067,942	0.13
	内 オーストリア	297,428,378	0.11
	内 パナマ	182,565,511	0.07
	内 ポルトガル	181,356,734	0.07
	内 ニュージーランド	170,763,066	0.06
	内 リベリア	153,817,225	0.06
	内 パプアニューギニア	54,285,444	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	48,088,946	0.02
	内 マン島	38,940,895	0.01
	内 モーリシャス	21,951,081	0.01
投資信託受益証券		800,030,170	0.29
	内 オーストラリア	683,946,095	0.25
	内 シンガポール	116,084,075	0.04
投資証券		6,210,385,608	2.26
	内 アメリカ	5,377,634,035	1.96
	内 フランス	376,269,642	0.14
	内 イギリス	261,000,767	0.09
	内 香港	147,625,294	0.05
	内 カナダ	47,855,870	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,409,322,477	1.97
純資産総額		274,879,184,349	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		26,853,100	0.01
	-	26,853,100	0.01
為替予約取引(売建)		182,337,000	△0.07
	-	182,337,000	△0.07
株価指数先物取引(買建)		4,967,977,076	1.81
	内 アメリカ	3,284,734,654	1.19
	内 ドイツ	949,909,248	0.35
	内 イギリス	380,850,141	0.14
	内 カナダ	203,914,453	0.07
	内 オーストラリア	148,568,580	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		240,126,961,554	98.25
	内 アメリカ	103,926,492,854	42.52
	内 フランス	24,645,672,474	10.08
	内 イタリア	23,846,844,124	9.76
	内 ドイツ	17,625,055,832	7.21
	内 イギリス	17,037,801,920	6.97
	内 スペイン	14,006,863,757	5.73
	内 ベルギー	6,020,716,680	2.46
	内 オランダ	5,430,216,942	2.22
	内 オーストラリア	5,344,349,307	2.19
	内 カナダ	5,135,757,498	2.10
	内 オーストリア	3,618,259,773	1.48
	内 メキシコ	2,114,038,004	0.86
	内 アイルランド	1,940,857,823	0.79
	内 ポーランド	1,633,732,459	0.67
	内 デンマーク	1,451,916,971	0.59
	内 フィンランド	1,441,685,226	0.59
	内 南アフリカ	1,298,887,038	0.53
	内 スウェーデン	1,122,335,641	0.46
	内 シンガポール	934,270,245	0.38
	内 マレーシア	906,302,102	0.37
	内 ノルウェー	644,904,884	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,281,879,632	1.75
純資産総額		244,408,841,186	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		15,039,400	0.01
	-	15,039,400	0.01
為替予約取引(売建)		51,308,100	△0.02
	-	51,308,100	△0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,895,642,189	92.34
	内 韓国	7,179,971,603	14.14
	内 ケイマン諸島	6,841,925,967	13.47
	内 台湾	5,611,897,266	11.05
	内 中国	4,518,649,344	8.90
	内 インド	4,264,476,413	8.40
	内 ブラジル	3,265,210,117	6.43
	内 南アフリカ	2,928,853,024	5.77
	内 香港	1,620,095,860	3.19
	内 ロシア	1,463,036,861	2.88
	内 メキシコ	1,365,966,062	2.69
	内 インドネシア	1,095,670,473	2.16
	内 マレーシア	1,084,319,716	2.14
	内 タイ	1,010,957,199	1.99
	内 ポーランド	621,336,228	1.22
	内 チリ	560,122,536	1.10
	内 トルコ	548,531,400	1.08
	内 フィリピン	548,256,583	1.08
	内 バミューダ	526,329,512	1.04
	内 アラブ首長国連邦	354,188,042	0.70
	内 カタール	323,892,037	0.64
	内 コロンビア	214,246,722	0.42
	内 ギリシャ	173,631,380	0.34
	内 ハンガリー	164,939,140	0.32
	内 アメリカ	164,535,248	0.32
	内 オランダ	149,154,720	0.29
	内 チェコ	92,451,662	0.18
	内 エジプト	60,193,599	0.12
	内 パキスタン	55,902,337	0.11
	内 マン島	41,411,910	0.08
	内 ペルー	30,033,131	0.06
	内 マルタ	15,456,097	0.03
投資信託受益証券		329,449,244	0.65
	内 メキシコ	329,449,244	0.65
投資証券		112,963,614	0.22
	内 南アフリカ	51,624,373	0.10
	内 メキシコ	44,862,424	0.09
	内 トルコ	16,476,817	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,447,129,759	6.79
純資産総額		50,785,184,806	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		182,061,000	0.36
	-	182,061,000	0.36
株価指数先物取引(買建)		3,394,175,094	6.68
	内 アメリカ	3,394,175,094	6.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		90,750,465,596	95.18
	内 トルコ	12,579,800,125	13.19
	内 メキシコ	11,808,989,381	12.39
	内 ロシア	10,359,318,495	10.86
	内 インドネシア	9,780,417,267	10.26
	内 ブラジル	9,492,515,448	9.96
	内 コロンビア	7,966,235,689	8.35
	内 フィリピン	6,847,708,884	7.18
	内 ハンガリー	4,675,593,722	4.90
	内 パナマ	4,284,873,947	4.49
	内 ペルー	4,080,170,283	4.28
	内 南アフリカ	3,712,943,688	3.89
	内 クロアチア	2,831,670,493	2.97
	内 ルーマニア	2,330,228,174	2.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,597,303,562	4.82
純資産総額		95,347,769,158	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		77,238,000	0.08
	-	77,238,000	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。