有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

(1)【投資状況】

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,098,346,055	53.99
	内 日本	15,098,346,055	53.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,868,513,030	46.01
純資産総額		27,966,859,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		304,694,083,950	99.08
	内 日本	304,694,083,950	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,814,339,897	0.92
純資産総額		307,508,423,847	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,777,645,000	0.90
	内 日本	2,777,645,000	0.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		302,411,201,100	84.15
	内 日本	302,411,201,100	84.15
地方債証券		22,883,505,994	6.37
	内 日本	22,883,505,994	6.37
特殊債券		15,769,895,802	4.39
	内 日本	15,769,895,802	4.39
社債券		16,867,376,990	4.69
	内 日本	16,666,434,990	4.64
	内 オランダ	200,942,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,418,599,302	0.39
純資産総額		359,350,579,188	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		141,405,378	13.72
	内 日本	141,405,378	13.72
特殊債券		580,947,550	56.37
	内 日本	580,947,550	56.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,259,987	29.91
純資産総額		1,030,612,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		293,606,231,986	94.67
	内 アメリカ	181,856,836,052	58.64
	内 イギリス	20,272,422,929	6.54
	内 ドイツ	12,169,404,198	3.92
	内 フランス	11,890,363,462	3.83
	内 カナダ	11,288,842,596	3.64
	内 スイス	10,763,060,299	3.47
	内 オーストラリア	7,491,572,826	2.42
	内 オランダ	6,064,285,299	1.96
	内 アイルランド	4,249,101,921	1.37
	内 スペイン	4,034,942,983	1.30
	内 スウェーデン	3,308,267,263	1.07
	内 香港	2,875,886,616	0.93
	内 イタリア	2,440,433,536	0.79
	内 シンガポール	2,271,187,458	0.73
	内 デンマーク	2,215,760,627	0.71
	内 ジャージィー	1,674,119,956	0.54
	内 ベルギー	1,363,500,721	0.44
	内 バミューダ	1,333,248,003	0.43
	内 フィンランド	1,163,778,809	0.38
	内 ケイマン諸島	921,104,502	0.30
	内 オランダ領キュラソー	814,131,905	0.26
	内 ノルウェー	778,044,836	0.25
	内 イスラエル	577,818,366	0.19
	内 ルクセンブルグ	448,445,352	0.14
	内 オーストリア	353,057,150	0.11
	内 ポルトガル	199,140,127	0.06
	内 ニュージーランド	195,315,232	0.06
	内 パナマ	194,594,809	0.06
	内 リベリア	178,242,737	0.06
	内 イギリス領バージン諸島	86,802,144	0.03
	内 パプアニューギニア	63,432,019	0.02
	内 マン島	46,980,579	0.02
	内 モーリシャス	22,106,674	0.01
投資信託受益証券		776,943,204	0.25
	内 オーストラリア	663,147,590	0.21
	内 シンガポール	113,795,614	0.04
投資証券		6,111,143,728	1.97
	内 アメリカ	5,259,470,150	1.70
	内 フランス	416,164,963	0.13
	内 イギリス	230,880,420	0.07
	内 香港	157,494,236	0.05
	内 カナダ	47,133,959	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,627,422,754	3.10
純資産総額		310,121,741,672	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		554,524,930	△0.18
	-	554,524,930	△0.18
株価指数先物取引(買建)		9,411,152,706	3.03
	内 アメリカ	6,345,277,380	2.05
	内 ドイツ	1,781,297,258	0.57
	内 イギリス	673,564,860	0.22
	内 カナダ	349,399,008	0.11
	内 オーストラリア	261,614,200	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		220,104,129,504	96.93
	内 アメリカ	92,711,898,905	40.83
	内 フランス	23,194,885,255	10.21
	内 イタリア	22,377,088,161	9.85
	内 ドイツ	16,386,431,050	7.22
	内 イギリス	15,882,356,659	6.99
	内 スペイン	13,369,668,883	5.89
	内 ベルギー	5,738,288,649	2.53
	内 オランダ	4,977,353,538	2.19
	内 オーストラリア	4,928,165,208	2.17
	内 カナダ	4,803,713,988	2.12
	内 オーストリア	3,504,298,020	1.54
	内 アイルランド	1,728,878,906	0.76
	内 メキシコ	1,706,417,826	0.75
	内 ポーランド	1,483,360,955	0.65
	内 フィンランド	1,310,228,093	0.58
	内 南アフリカ	1,299,531,354	0.57
	内 デンマーク	1,295,015,492	0.57
	内 スウェーデン	1,031,947,872	0.45
	内 マレーシア	933,793,497	0.41
	内 シンガポール	799,511,955	0.35
	内 ノルウェー	641,295,238	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,980,754,966	3.07
純資産総額		227,084,884,470	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		486,708,310	0.21
	-	486,708,310	0.21
為替予約取引(売建)		182,551,470	△0.08
	-	182,551,470	△0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		57,458,513,819	92.53
	内 ケイマン諸島	9,512,084,921	15.32
	内 韓国	8,515,156,129	13.71
	内 台湾	6,383,933,999	10.28
	内 中国	5,875,701,280	9.46
	内 インド	4,910,818,119	7.91
	内 ブラジル	4,221,669,001	6.80
	内 南アフリカ	3,761,824,231	6.06
	内 ロシア	2,046,311,120	3.30
	内 香港	1,916,598,760	3.09
	内 マレーシア	1,361,805,102	2.19
	内 メキシコ	1,336,973,041	2.15
	内 タイ	1,322,576,069	2.13
	内 インドネシア	1,235,621,210	1.99
	内 ポーランド	764,511,485	1.23
	内 チリ	714,603,987	1.15
	内 フィリピン	608,017,276	0.98
	内 トルコ	583,601,599	0.94
	内 バミューダ	533,257,289	0.86
	内 アラブ首長国連邦	360,711,183	0.58
	内 カタール	321,656,565	0.52
	内 コロンビア	241,010,728	0.39
	内 アメリカ	214,726,154	0.35
	内 ギリシャ	194,612,400	0.31
	内 ハンガリー	189,219,045	0.30
	内 チェコ	101,365,729	0.16
	内 エジプト	59,767,603	0.10
	内 マン島	53,359,891	0.09
	内 パキスタン	43,003,488	0.07
	内 ペルー	34,931,381	0.06
	内 オランダ	16,539,118	0.03
	内 マルタ	13,130,417	0.02
	内 ルクセンブルグ	9,415,499	0.02
投資信託受益証券		299,857,730	0.48
	内 メキシコ	299,857,730	0.48
投資証券		109,526,711	0.18
	内 南アフリカ	56,744,415	0.09
	内 メキシコ	40,460,452	0.07
	内 トルコ	12,321,844	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,228,824,824	6.81
純資産総額		62,096,723,084	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		28,497,740	0.05
	-	28,497,740	0.05
為替予約取引(売建)		491,903,160	△0.79
	-	491,903,160	△0.79
株価指数先物取引(買建)		4,226,860,842	6.81
	内 アメリカ	4,226,860,842	6.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		99,829,338,964	96.28
	内 トルコ	14,759,127,955	14.24
	内 メキシコ	13,211,808,445	12.74
	内 ロシア	11,347,957,690	10.95
	内 インドネシア	10,467,408,474	10.10
	内 ブラジル	9,593,283,334	9.25
	内 コロンビア	9,525,048,177	9.19
	内 フィリピン	7,620,721,977	7.35
	内 パナマ	4,637,282,540	4.47
	内 ハンガリー	4,597,324,406	4.43
	内 南アフリカ	4,532,548,553	4.37
	内 ペルー	4,416,875,087	4.26
	内 クロアチア	2,854,447,357	2.75
	内 ルーマニア	2,265,504,969	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,852,264,683	3.72
純資産総額		103,681,603,647	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		21,754,000	△0.02
	-	21,754,000	△0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。