有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,936,122,000	20.06
	内 日本	5,936,122,000	20.06
特殊債券		5,973,271,200	20.19
	内 日本	5,973,271,200	20.19
親投資信託受益証券		7,189,014,416	24.30
	内 日本	7,189,014,416	24.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,491,005,266	35.46
純資産総額		29,589,412,882	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		282,559,280,140	96.49
	内 日本	282,559,280,140	96.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,273,486,434	3.51
純資産総額		292,832,766,574	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,461,530,000	3.57
	内 日本	10,461,530,000	3.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		336,798,414,900	82.00
	内 日本	336,798,414,900	82.00
地方債証券		27,672,819,568	6.74
	内 日本	27,672,819,568	6.74
特殊債券		23,822,892,772	5.80
	内 日本	23,822,892,772	5.80
社債券		20,792,159,480	5.06
	内 日本	20,491,172,480	4.99
	内 オランダ	201,234,000	0.05
	内 イギリス	99,753,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,649,190,837	0.40
純資産総額		410,735,477,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		246,379,108,449	94.81
	内 アメリカ	149,816,187,312	57.65
	内 イギリス	19,730,807,312	7.59
	内 スイス	10,703,057,315	4.12
	内 フランス	9,630,746,230	3.71
	内 ドイツ	9,441,482,411	3.63
	内 カナダ	8,722,266,274	3.36
	内 オーストラリア	6,389,924,858	2.46
	内 アイルランド	4,505,401,886	1.73
	内 オランダ	4,400,261,467	1.69
	内 スペイン	3,306,636,566	1.27
	内 スウェーデン	2,971,244,638	1.14
	内 香港	2,239,403,417	0.86
	内 イタリア	2,110,823,051	0.81
	内 デンマーク	2,063,579,626	0.79
	内 ベルギー	1,604,471,079	0.62
	内 シンガポール	1,441,799,969	0.55
	内 ジャージィー	1,280,185,891	0.49
	内 フィンランド	1,122,636,664	0.43
	内 バミューダ	906,381,566	0.35
	内 オランダ領キュラソー	812,752,708	0.31
	内 イスラエル	769,436,389	0.30
	内 ケイマン諸島	608,967,137	0.23
	内 ノルウェー	592,994,848	0.23
	内 ルクセンブルグ	210,977,617	0.08
	内 パナマ	183,920,375	0.07
	内 オーストリア	178,128,951	0.07
	内 ポルトガル	177,213,840	0.07
	内 ニュージーランド	144,682,388	0.06
	内 リベリア	126,205,068	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	77,569,059	0.03
	内 パプアニューギニア	54,035,981	0.02
	内 マン島	34,405,644	0.01
	内 モーリシャス	20,520,912	0.01
投資信託受益証券		822,279,122	0.32
	内 オーストラリア	688,055,658	0.26
	内 シンガポール	134,223,464	0.05
投資証券		5,962,031,036	2.29
	内 アメリカ	5,002,615,240	1.93
	内 イギリス	399,629,816	0.15
	内 フランス	393,310,244	0.15
	内 香港	115,981,841	0.04
	内 カナダ	50,493,895	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,690,461,312	2.57
純資産総額		259,853,879,919	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		380,601,600	0.15
	-	380,601,600	0.15
株価指数先物取引(買建)		6,899,665,869	2.66
	内 アメリカ	4,546,404,180	1.75
	内 ドイツ	1,308,935,021	0.50
	内 イギリス	581,588,809	0.22
	内 カナダ	241,253,222	0.09
	内 オーストラリア	221,484,637	0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		285,024,767,558	97.68
	内 アメリカ	124,356,827,713	42.62
	内 イタリア	28,007,486,580	9.60
	内 フランス	27,801,949,544	9.53
	内 イギリス	23,131,177,994	7.93
	内 ドイツ	21,748,027,405	7.45
	内 スペイン	15,534,640,456	5.32
	内 オランダ	7,298,348,751	2.50
	内 ベルギー	7,261,468,426	2.49
	内 カナダ	5,583,272,580	1.91
	内 オーストラリア	5,048,201,626	1.73
	内 オーストリア	4,448,680,828	1.52
	内 メキシコ	2,552,440,314	0.87
	内 アイルランド	2,189,949,109	0.75
	内 デンマーク	1,742,483,437	0.60
	内 フィンランド	1,682,341,897	0.58
	内 ポーランド	1,493,259,223	0.51
	内 スウェーデン	1,255,377,747	0.43
	内 マレーシア	1,199,244,831	0.41
	内 南アフリカ	1,052,382,813	0.36
	内 シンガポール	904,141,509	0.31
	内 ノルウェー	733,064,775	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,778,266,304	2.32
純資産総額		291,803,033,862	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		42,426,570	0.01
	-	42,426,570	0.01
為替予約取引(売建)		546,758,120	△0.19
	-	546,758,120	△0.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,307,358,918	97.00
	内 韓国	5,404,287,158	15.74
	内 台湾	4,092,624,293	11.92
	内 中国	3,774,280,815	10.99
	内 インド	2,941,528,127	8.57
	内 ケイマン諸島	2,770,201,897	8.07
	内 南アフリカ	2,092,468,118	6.09
	内 ブラジル	1,763,378,937	5.14
	内 香港	1,605,156,203	4.67
	内 メキシコ	1,226,574,543	3.57
	内 ロシア	1,225,641,822	3.57
	内 マレーシア	1,210,891,213	3.53
	内 インドネシア	947,174,528	2.76
	内 タイ	761,389,485	2.22
	内 フィリピン	485,134,923	1.41
	内 トルコ	483,723,627	1.41
	内 ポーランド	437,190,206	1.27
	内 チリ	433,594,798	1.26
	内 バミューダ	396,677,909	1.16
	内 カタール	324,076,179	0.94
	内 アラブ首長国連邦	287,598,237	0.84
	内 コロンビア	150,863,791	0.44
	内 オランダ	121,887,046	0.35
	内 ハンガリー	96,726,809	0.28
	内 チェコ	71,611,612	0.21
	内 エジプト	53,550,048	0.16
	内 アメリカ	41,002,536	0.12
	内 ギリシャ	38,976,296	0.11
	内 マルタ	33,119,162	0.10
	内 マン島	23,455,135	0.07
	内 ペルー	12,573,465	0.04
投資信託受益証券		248,331,222	0.72
	内 メキシコ	248,331,222	0.72
投資証券		102,003,018	0.30
	内 メキシコ	48,127,336	0.14
	内 南アフリカ	36,990,484	0.11
	内 トルコ	16,885,198	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		680,903,381	1.98
純資産総額		34,338,596,539	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,099,591,590	3.20
	-	1,099,591,590	3.20
為替予約取引(売建)		100,959,058	△0.29
	-	100,959,058	△0.29
株価指数先物取引(買建)		1,307,549,903	3.81
	内 アメリカ	1,307,549,903	3.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		46,941,583,072	96.68
	内 トルコ	6,974,711,480	14.36
	内 ロシア	6,302,821,590	12.98
	内 メキシコ	6,028,672,270	12.42
	内 インドネシア	4,923,743,391	10.14
	内 ブラジル	4,251,669,330	8.76
	内 フィリピン	4,051,645,312	8.34
	内 コロンビア	3,485,796,520	7.18
	内 ハンガリー	2,718,903,079	5.60
	内 ペルー	1,898,422,897	3.91
	内 パナマ	1,737,293,518	3.58
	内 クロアチア	1,706,591,208	3.51
	内 南アフリカ	1,610,211,041	3.32
	内 ルーマニア	1,251,101,436	2.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,612,665,454	3.32
純資産総額		48,554,248,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。