純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(信託契約の解約)
a. 委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部解約によりファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、前記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

2015/03/18 9:06

#2 その他の手数料等（連結）

6.  ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、前記③および④の1から6の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1から6の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2015/03/18 9:06

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成27年1月末日現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

種類	ファンド数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	89	1,084,568
合計	89	1,084,568

2015/03/18 9:06

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜年率1.100%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

2015/03/18 9:06

#5 受益者の権利等（連結）

② 償還金受領権
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日目まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で買付申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として買付申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

2015/03/18 9:06

#6 投資リスク（連結）

■分配金に関する留意点
・ 分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

2015/03/18 9:06

#7 投資制限（連結）

[信託約款による投資制限]
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

2015/03/18 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年1月30日現在)

2015/03/18 9:06

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2015年1月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,763,545	△0.08
合計(純資産総額)	-	3,416,205,231	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/03/18 9:06

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

2015/03/18 9:06

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期平成26年 6月19日現在	当期平成26年12月19日現在
1.計算期間末日における受益権の総数	4,304,938,461口	3,405,305,716口
2.計算期間末日における1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0744円(10,744円)	1.0556円(10,556円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成25年12月20日至 平成26年 6月19日	当期自 平成26年 6月20日至 平成26年12月19日
1.分配金の計算過程計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(69,028,807円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(107,882,789円)、信託約款に規定される収益調整金(9,467円)、および分配準備積立金(164,859,002円)より分配対象収益は、341,780,065円(1万口当たり793円) であり、うち21,524,692円(1万口当たり50円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益および収益調整金相当額を充当する方法によっております。	1.分配金の計算過程計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(15,002,445円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(7,495円)、および分配準備積立金(259,262,470円)より分配対象収益は、274,272,410円(1万口当たり805円) であり、うち17,026,528円(1万口当たり50円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益および収益調整金相当額を充当する方法によっております。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.225%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額	2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2015/03/18 9:06

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2015年1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/03/18 9:06

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成27年1月30日現在)

種類	金額
Ⅱ 負債総額	15,202,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,416,205,231	円
Ⅳ 発行済口数	3,227,538,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0585	円

(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)

2015/03/18 9:06

#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2015年1月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	401,851,997	5.99
合計(純資産総額)	-	6,709,390,989	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産

2015/03/18 9:06

#15 資産の評価（連結）

(基準価額の算定)
・ 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した1口当たりの金額をいいます。当ファンドの場合、1万口当たりで表示されます。
なお、外貨建資産(外貨建有価証券、預金およびその他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2015/03/18 9:06

#16 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15～20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会:

2015/03/18 9:06

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	155,100,375	170,864,578
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/18 9:06