第19期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)で絞込み

個別

2022年1月17日: 1億563万
2022年7月19日 +0.62%: 1億628万

個別

2022年1月17日: 4億270万
2022年7月19日 -15.03%: 3億4217万

個別

2022年1月17日: 42億8320万
2022年7月19日 -14.1%: 36億7939万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(ツインαクラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	<株式αクラス><通貨αクラス>純資産総額に対して年率0.57%程度<ツインαクラス>純資産総額に対して年率0.67%程度(担保付スワップにかかる費用、監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。
信託財産留保額	1口当たり純資産総額に対し0.30%
管理会社	クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針<株式αクラス>主として、担保付スワップ取引を通じて、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。
<通貨αクラス>主として、担保付スワップ取引を通じて、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と通貨オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。

2022/10/12 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	77	265,391
追加型株式投資信託	782	21,024,136
株式投資信託合計	859	21,289,527
単位型公社債投資信託	86	189,889
追加型公社債投資信託	14	1,420,964
公社債投資信託合計	100	1,610,853
総合計	959	22,900,380

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託77265,391追加型株式投資信託78221,024,136株式投資信託合計85921,289,527単位型公社債投資信託86189,889追加型公社債投資信託141,420,964公社債投資信託合計1001,610,853総合計95922,900,380

2022/10/12 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/10/12 9:07

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/10/12 9:07

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/10/12 9:07

#6 投資対象（連結）

③ (<株式αコース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.株式αコース

2022/10/12 9:07

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

99,8331.0166
99,8330.09e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.90%親投資信託受益証券0.09%合計98.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/10/12 9:07

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

99,8331.0166
99,8330.03e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.33%親投資信託受益証券0.03%合計99.36%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/10/12 9:07

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

998,3301.0166
998,3300.03e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.62%親投資信託受益証券0.03%合計98.64%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/10/12 9:07

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,139,264	2.00
純資産総額	106,876,092	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券104,636,99597.90内ケイマン諸島104,636,99597.90親投資信託受益証券99,8330.09内日本99,8330.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,139,2642.00純資産総額106,876,092100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/10/12 9:07

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,284,333	0.64
純資産総額	357,424,352	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券355,040,18699.33内ケイマン諸島355,040,18699.33親投資信託受益証券99,8330.03内日本99,8330.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,284,3330.64純資産総額357,424,352100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/10/12 9:07

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	51,848,434	1.36
純資産総額	3,824,286,116	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,771,439,35298.62内ケイマン諸島3,771,439,35298.62親投資信託受益証券998,3300.03内日本998,3300.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)51,848,4341.36純資産総額3,824,286,116100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/10/12 9:07

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/10/12 9:07

#14 注記表（連結）

自 2022年1月18日
至 2022年7月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年7月17日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年7月19日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は203,704,290円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は209,727,180円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年1月17日現在当期 2022年7月19日現在1.※1期首元本額389,410,187円309,337,555円期中追加設定元本額9,509,825円7,383,733円期中一部解約元本額89,582,457円709,387円2.特定期間末日における受益権の総数309,337,555口316,011,901口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は203,704,290円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は209,727,180円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年7月20日至 2022年1月17日当期
自 2022年1月18日

2022/10/12 9:07

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年7月17日)2,289,189,6962,310,665,1880.95940.9684第2特定期間末 (2014年1月17日)2,288,817,1702,310,083,8650.96860.9776第3特定期間末 (2014年7月17日)1,908,615,0681,925,900,3070.99381.0028第4特定期間末 (2015年1月19日)1,649,720,7041,665,143,4350.96270.9717第5特定期間末 (2015年7月17日)1,418,090,8701,432,307,8710.89770.9067第6特定期間末 (2016年1月18日)601,317,777609,135,2330.69230.7013第7特定期間末 (2016年7月19日)432,666,447438,218,1780.70140.7104第8特定期間末 (2017年1月17日)356,581,355361,094,9070.71100.7200第9特定期間末 (2017年7月18日)353,505,250358,110,6950.69080.6998第10特定期間末 (2018年1月17日)364,556,693369,539,3820.65850.6675第11特定期間末 (2018年7月17日)319,307,339324,466,6460.55700.5660第12特定期間末 (2019年1月17日)271,527,216275,101,2740.45580.4618第13特定期間末 (2019年7月17日)244,751,139248,083,6000.44070.4467第14特定期間末 (2020年1月17日)194,721,821196,540,1570.42840.4324第15特定期間末 (2020年7月17日)144,412,868146,239,2190.31630.3203第16特定期間末 (2021年1月18日)143,088,421144,755,3230.34340.3474第17特定期間末 (2021年7月19日)140,341,002141,898,6420.36040.36442021年7月末日137,922,647-0.3617-8月末日112,227,964-0.3524-9月末日104,886,161-0.3364-10月末日112,822,752-0.3612-11月末日102,391,914-0.3326-12月末日109,181,522-0.3533-第18特定期間末 (2022年1月17日)105,633,265106,870,6150.34150.34552022年1月末日99,771,177-0.3213-2月末日103,561,749-0.3322-3月末日118,753,593-0.3795-4月末日115,358,766-0.3678-5月末日115,991,390-0.3688-6月末日110,336,530-0.3493-第19特定期間末 (2022年7月19日)106,284,721107,548,7680.33630.34037月末日106,876,092-0.3480-

2022/10/12 9:07

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年7月17日)2,755,293,7692,780,736,6980.97460.9836第2特定期間末 (2014年1月17日)2,480,272,0522,502,004,0471.02721.0362第3特定期間末 (2014年7月17日)1,526,991,5691,539,822,5161.07111.0801第4特定期間末 (2015年1月19日)1,342,406,9671,354,485,0841.00031.0093第5特定期間末 (2015年7月17日)1,438,623,2831,451,544,8351.00201.0110第6特定期間末 (2016年1月18日)645,140,854652,612,3410.77710.7861第7特定期間末 (2016年7月19日)653,421,898660,660,3830.81240.8214第8特定期間末 (2017年1月17日)492,484,566497,684,7080.85240.8614第9特定期間末 (2017年7月18日)581,077,875587,405,2290.82650.8355第10特定期間末 (2018年1月17日)649,559,425656,876,8530.79890.8079第11特定期間末 (2018年7月17日)754,762,009764,308,0670.71160.7206第12特定期間末 (2019年1月17日)814,740,560827,137,6850.59150.6005第13特定期間末 (2019年7月17日)987,585,6181,002,226,4710.60710.6161第14特定期間末 (2020年1月17日)923,810,759932,978,0750.60460.6106第15特定期間末 (2020年7月17日)624,375,012632,864,8790.44130.4473第16特定期間末 (2021年1月18日)589,439,297596,649,1750.49050.4965第17特定期間末 (2021年7月19日)490,809,648496,491,1580.51830.52432021年7月末日494,630,386-0.5230-8月末日477,223,657-0.5108-9月末日450,982,060-0.4861-10月末日459,958,429-0.5090-11月末日415,083,832-0.4738-12月末日422,789,292-0.5046-第18特定期間末 (2022年1月17日)402,704,765407,616,9030.49190.49792022年1月末日375,531,799-0.4616-2月末日386,129,920-0.4737-3月末日413,648,930-0.5210-4月末日381,687,407-0.4930-5月末日378,315,360-0.4914-6月末日355,636,508-0.4633-第19特定期間末 (2022年7月19日)342,173,795346,779,0490.44580.45187月末日357,424,352-0.4647-

2022/10/12 9:07

#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年7月17日)72,731,434,62773,845,642,1780.91390.9279第2特定期間末 (2014年1月17日)73,751,076,01174,893,446,8100.90380.9178第3特定期間末 (2014年7月17日)62,033,199,38963,015,255,3820.88430.8983第4特定期間末 (2015年1月19日)52,249,290,86753,187,290,8020.77980.7938第5特定期間末 (2015年7月17日)43,373,873,92544,233,913,9380.70610.7201第6特定期間末 (2016年1月18日)28,903,322,92429,677,140,0790.52290.5369第7特定期間末 (2016年7月19日)25,611,039,90926,130,586,9670.49290.5029第8特定期間末 (2017年1月17日)21,763,832,90822,082,466,3430.47810.4851第9特定期間末 (2017年7月18日)18,413,313,57818,697,367,6490.45380.4608第10特定期間末 (2018年1月17日)16,018,911,99816,280,588,0940.42850.4355第11特定期間末 (2018年7月17日)13,217,611,02113,469,680,3520.36710.3741第12特定期間末 (2019年1月17日)10,799,435,86110,957,471,6820.30750.3120第13特定期間末 (2019年7月17日)9,964,253,42310,112,455,8000.30260.3071第14特定期間末 (2020年1月17日)8,771,609,8758,860,284,1800.29680.2998第15特定期間末 (2020年7月17日)5,740,137,0255,820,458,8020.21440.2174第16特定期間末 (2021年1月18日)5,391,758,6555,463,120,4730.22670.2297第17特定期間末 (2021年7月19日)5,062,844,0505,127,963,1440.23320.23622021年7月末日5,058,583,091-0.2339-8月末日4,856,418,531-0.2292-9月末日4,573,830,240-0.2187-10月末日4,607,856,462-0.2262-11月末日4,208,772,819-0.2122-12月末日4,418,383,038-0.2236-第18特定期間末 (2022年1月17日)4,283,209,3684,342,242,7510.21770.22072022年1月末日4,064,097,883-0.2063-2月末日4,139,347,380-0.2113-3月末日4,385,811,800-0.2261-4月末日4,150,840,816-0.2161-5月末日4,102,380,757-0.2166-6月末日3,839,010,481-0.2052-第19特定期間末 (2022年7月19日)3,679,392,2593,735,193,0170.19780.20087月末日3,824,286,116-0.2055-

2022/10/12 9:07

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	106,915,686円
Ⅱ 負債総額	39,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,876,092円
Ⅳ 発行済数量	307,090,331口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3480円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額106,915,686円Ⅱ 負債総額39,594円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,876,092円Ⅳ 発行済数量307,090,331口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3480円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	18,013,685,011円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,013,685,011円
Ⅳ 発行済数量	17,720,086,693口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,013,685,011円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,013,685,011円Ⅳ 発行済数量17,720,086,693口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0166円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース

純資産額計算書
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	357,555,895円
Ⅱ 負債総額	131,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,424,352円
Ⅳ 発行済数量	769,176,551口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4647円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額357,555,895円Ⅱ 負債総額131,543円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)357,424,352円Ⅳ 発行済数量769,176,551口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4647円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース

純資産額計算書
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	3,827,825,681円
Ⅱ 負債総額	3,539,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,824,286,116円
Ⅳ 発行済数量	18,608,809,821口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2055円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,827,825,681円Ⅱ 負債総額3,539,565円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,824,286,116円Ⅳ 発行済数量18,608,809,821口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2055円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。

2022/10/12 9:07

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/10/12 9:07

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/10/12 9:07

#21 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/10/12 9:07

#22 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産		6,208,604,718

	帰属先別純資産	ツインαクラス受益証券	5,470,767,160
		通貨αクラス受益証券	596,217,939

	受益証券一口当り純資産	ツインαクラス受益証券	23.201
		通貨αクラス受益証券	51.305

e border="0" style="width:421.15pt;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月31日(円)資産担保付スワップ投資 (評価額) (簿価: \13,674,541,332円)6,208,604,718未収利息3,629,093資産計6,212,233,811負債未払償還金-未払代行会社報酬3,629,093負債計3,629,093償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産6,208,604,718帰属先別純資産ツインαクラス受益証券5,470,767,160通貨αクラス受益証券596,217,939株式αクラス受益証券141,619,619発行済受益証券数ツインαクラス受益証券235,794,917.09通貨αクラス受益証券11,621,057.32株式αクラス受益証券3,735,097.15受益証券一口当り純資産ツインαクラス受益証券23.201通貨αクラス受益証券51.305株式αクラス受益証券37.916e border="0" style="width:418.85pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2020年12月31日終了年度(円)収入適正価値で損益通算後の金融商品純損益手数料収入1,438,072,365担保付スワップ投資純損益(2,378,506,986)(940,434,621)収入計(940,434,621)営業費用44,596,530営業費用計44,596,530金融費用控除前営業損益(985,031,151)償還可能受益証券の保有者への分配金(1,393,475,835)償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産変動額(分配金支払後)(2,378,506,986)e border="0" style="width:313.0pt;border-collapse:collapse">当トラストが保有していた担保付スワップ投資2020年12月31日時点簿価評価額(円)(円)ツインαクラス受益証券12,613,715,9735,470,767,160通貨αクラス受益証券804,026,163596,217,939株式αクラス受益証券256,799,196141,619,61913,674,541,3326,208,604,718e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	-	126,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月17日現在2022年7月19日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン6,792,740,72817,925,805,769流動資産合計6,792,740,72817,925,805,769資産合計6,792,740,72817,925,805,769負債の部流動負債未払解約金-126,000流動負債合計-126,000負債合計-126,000純資産の部元本等元本※16,681,420,13317,633,462,849剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)111,320,595292,216,920元本等合計6,792,740,72817,925,679,769純資産合計6,792,740,72817,925,679,769負債純資産合計6,792,740,72817,925,805,769e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年1月18日至 2022年7月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年1月17日現在2022年7月19日現在1.※1期首2021年7月20日2022年1月18日期首元本額7,737,755,201円6,681,420,133円期中追加設定元本額650,293,832円13,594,020,054円期中一部解約元本額1,706,628,900円2,641,977,338円期末元本額の内訳ファンド名ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)-円1,515,974,819円ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,965,311,641円5,152,405,878円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円229,983円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円279,166円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円6,207,950円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード-円27,602,794円りそなダイナミック・アロケーション・ファンド-円80,818,415円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円247,475,815円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース-円5,509,523,527円DCダイナミック・アロケーション・ファンド-円252,384,616円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,092,959,320円4,065,447,746円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ80,587,771円-円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円108,872,712円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円115,878,416円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,294円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード-円7,799,537円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計6,681,420,133円17,633,462,849円2.期末日における受益権の総数6,681,420,133口17,633,462,849口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年1月18日至 2022年7月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年7月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年1月17日現在2022年7月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年1月17日現在2022年7月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年1月17日現在2022年7月19日現在1口当たり純資産額1.0167円1.0166円(1万口当たり純資産額)(10,167円)(10,166円)附属明細表

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#23 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	18,013,685,011	100.00
純資産総額	18,013,685,011	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,013,685,011100.00純資産総額18,013,685,011100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年7月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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