有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
			移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.	その他	当ファンドの計算期間は、平成28年2月16日から平成28年8月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前特定期間 (平成28年 2月15日現在)	当特定期間 (平成28年 8月15日現在)
1.	期首元本額	11,090,125,204円	10,802,244,711円
	期中追加設定元本額	38,169,406円	74,393,497円
	期中一部解約元本額	326,049,899円	692,726,965円
2.	元本の欠損	-円	-円
3.	計算期間の末日における受益権の総数	10,802,244,711口	10,183,911,243口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日			当特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日
1. その他費用の内訳			1. その他費用の内訳
信託事務費用		2,987,230円	信託事務費用			2,956,889円
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第11期(平成27年8月18日～平成27年11月16日)			第13期(平成28年2月16日～平成28年5月16日)
費用控除後の 配当等収益額	A	62,066,230円	費用控除後の 配当等収益額	A		74,034,121円
費用控除後・繰越 欠損金補填後の 有価証券等損益額	B	-円	費用控除後・繰越 欠損金補填後の 有価証券等損益額	B		255,839,997円
収益調整金額	C	53,704,082円	収益調整金額	C		66,366,998円
分配準備積立金額	D	1,557,903,492円	分配準備積立金額	D		428,010,779円
当ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,673,673,804円	当ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D		824,251,895円
当ファンドの 期末残存口数	F	10,956,113,361口	当ファンドの 期末残存口数	F		10,604,078,070口
10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,527円	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F*10,000		777円
10,000口当たり 分配金額	H	150円	10,000口当たり 分配金額	H		150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,341,700円	収益分配金金額	I=F*H/10,000		159,061,171円
第12期(平成27年11月17日～平成28年2月15日)			第14期(平成28年5月17日～平成28年8月15日)
費用控除後の 配当等収益額	A	117,926,886円	費用控除後の 配当等収益額	A		68,236,617円
費用控除後・繰越 欠損金補填後の 有価証券等損益額	B	-円	費用控除後・繰越 欠損金補填後の 有価証券等損益額	B		-円
収益調整金額	C	56,394,676円	収益調整金額	C		56,668,671円
分配準備積立金額	D	1,432,323,059円	分配準備積立金額	D		574,907,962円
当ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,606,644,621円	当ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D		699,813,250円
当ファンドの 期末残存口数	F	10,802,244,711口	当ファンドの 期末残存口数	F		10,183,911,243口
10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,487円	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F*10,000		687円
10,000口当たり 分配金額	H	1,030円	10,000口当たり 分配金額	H		80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,112,631,205円	収益分配金金額	I=F*H/10,000		81,471,289円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	前特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日	当特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて市場リスク、価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	前特定期間 (平成28年2月15日現在)	当特定期間 (平成28年8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載しております。	①有価証券 同左
	②デリバティブ取引 該当事項はありません。	②デリバティブ取引 同左
	③上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	③上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
前特定期間(自平成27年 8月18日 至平成28年 2月15日)

(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	746,840,052
合計	746,840,052

当特定期間(自平成28年 2月16日 至平成28年 8月15日)

(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△466,035,058
合計	△466,035,058

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前特定期間 (平成28年2月15日現在)		当特定期間 (平成28年8月15現在)
1口当たり純資産額	1.0023円	1口当たり純資産額	1.0048円
(1万口当たり純資産額)	(10,023円)	(1万口当たり純資産額)	(10,048円)