有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

配当フォーカスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 1月27日現在)	(平成27年 1月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,829,282	103,329,834
株式	3,426,568,600	2,823,081,340
未収入金	30,572,387	68,257,538
未収配当金	6,749,100	9,680,100
未収利息	15	28
流動資産合計	3,482,719,384	3,004,348,840
資産合計	3,482,719,384	3,004,348,840
負債の部
流動負債
未払金	-	21,450,186
未払解約金	25,855,000	42,735,000
流動負債合計	25,855,000	64,185,186
負債合計	25,855,000	64,185,186
純資産の部
元本等
元本	2,422,483,666	1,778,887,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,034,380,718	1,161,275,762
元本等合計	3,456,864,384	2,940,163,654
純資産合計	3,456,864,384	2,940,163,654
負債純資産合計	3,482,719,384	3,004,348,840

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 1月27日現在)		(平成27年 1月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,422,483,666口		1,778,887,892口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4270円	1口当たり純資産額	1.6528円
		(10,000口当たりの純資産額	14,270円)	(10,000口当たりの純資産額	16,528円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 1月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,490,986,134円
同期中における追加設定元本額	157,486,461円
同期中における一部解約元本額	2,225,988,929円
平成26年 1月27日現在における元本の内訳
三井住友・配当フォーカスオープン	2,322,139,226円
スマート・インカムファンド(毎月分配型)	100,344,440円
合計	2,422,483,666円

(平成27年 1月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,422,483,666円
同期中における追加設定元本額	108,175,658円
同期中における一部解約元本額	751,771,432円
平成27年 1月26日現在における元本の内訳
三井住友・配当フォーカスオープン	1,704,041,748円
スマート・インカムファンド(毎月分配型)	74,846,144円
合計	1,778,887,892円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	5,500	13,710.00	75,405,000
大和ハウス工業	18,000	2,183.00	39,294,000
オエノンホールディングス	138,000	216.00	29,808,000
日本たばこ産業	31,800	3,329.00	105,862,200
クラレ	10,700	1,422.00	15,215,400
ダイキョーニシカワ	5,900	3,820.00	22,538,000
ポーラ・オルビスホールディングス	7,600	5,040.00	38,304,000
アステラス製薬	25,200	1,767.00	44,528,400
科研製薬	20,000	2,476.00	49,520,000
JXホールディングス	88,000	443.60	39,036,800
横浜ゴム	36,000	1,143.00	41,148,000
ブリヂストン	6,300	4,666.50	29,398,950
ニチアス	79,000	651.00	51,429,000
丸一鋼管	22,500	2,740.00	61,650,000
アサヒホールディングス	20,000	1,784.00	35,680,000
オイレス工業	21,600	2,146.00	46,353,600
小松製作所	15,900	2,628.00	41,785,200
アネスト岩田	30,000	777.00	23,310,000
マックス	25,000	1,206.00	30,150,000
電気興業	52,000	528.00	27,456,000
TOA	23,000	1,220.00	28,060,000
日立マクセル	18,900	1,980.00	37,422,000
スター精密	28,000	1,484.00	41,552,000
キヤノン	9,200	3,884.50	35,737,400
リコー	44,600	1,177.00	52,494,200
日産自動車	48,200	1,030.00	49,646,000
トヨタ自動車	17,600	7,725.00	135,960,000
日信工業	16,000	1,794.00	28,704,000
アイシン精機	7,500	4,235.00	31,762,500
本田技研工業	8,100	3,635.00	29,443,500
共立印刷	168,900	289.00	48,812,100
SHOEI	22,600	1,866.00	42,171,600
西日本旅客鉄道	7,700	5,969.00	45,961,300
センコー	80,000	660.00	52,800,000
NECネッツエスアイ	13,400	2,502.00	33,526,800
システナ	32,300	847.00	27,358,100
朝日ネット	87,100	506.00	44,072,600
伊藤忠テクノソリューションズ	12,000	4,165.00	49,980,000
アイティフォー	96,900	461.00	44,670,900
KDDI	6,200	8,225.00	50,995,000
アイネット	50,000	890.00	44,500,000
萩原電気	20,200	1,842.00	37,208,400
伊藤忠商事	94,300	1,209.00	114,008,700
サンリオ	10,300	2,987.00	30,766,100
東陽テクニカ	26,000	1,042.00	27,092,000
Paltac	43,300	1,399.00	60,576,700
日鉄住金物産	129,000	411.00	53,019,000
ローソン	9,000	7,720.00	69,480,000
ハードオフコーポレーション	43,400	1,124.00	48,781,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	141,700	622.70	88,236,590
三井住友フィナンシャルグループ	24,200	4,049.00	97,985,800
いちよし証券	25,000	1,198.00	29,950,000
パーク24	18,500	1,897.00	35,094,500
トラスト・テック	18,300	1,754.00	32,098,200
ベネフィット・ワン	38,800	1,250.00	48,500,000
ウェルネット	18,000	2,275.00	40,950,000
アルプス技研	42,000	1,399.00	58,758,000
テクノプロ・ホールディングス	21,300	2,348.00	50,012,400
メイテック	14,000	3,405.00	47,670,000
船井総研ホールディングス	52,100	948.00	49,390,800
合 計	2,246,600		2,823,081,340

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。