有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

配当フォーカスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月25日現在)	(平成29年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	43,629,084	40,339,076
株式	2,518,614,330	2,667,157,200
未収入金	-	140,333,511
未収配当金	9,917,225	8,830,000
未収利息	11	-
流動資産合計	2,572,160,650	2,856,659,787
資産合計	2,572,160,650	2,856,659,787
負債の部
流動負債
未払金	-	130,697,026
未払解約金	2,300,000	5,500,000
未払利息	-	110
その他未払費用	-	2,775
流動負債合計	2,300,000	136,199,911
負債合計	2,300,000	136,199,911
純資産の部
元本等
元本	1,306,239,079	1,184,390,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,263,621,571	1,536,069,370
元本等合計	2,569,860,650	2,720,459,876
純資産合計	2,569,860,650	2,720,459,876
負債純資産合計	2,572,160,650	2,856,659,787

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 1月25日現在)		(平成29年 1月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,306,239,079口		1,184,390,506口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.9674円	1口当たり純資産額	2.2969円
		(10,000口当たりの純資産額	19,674円)	(10,000口当たりの純資産額	22,969円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 1月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 1月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,778,887,892円
同期中における追加設定元本額	121,114,231円
同期中における一部解約元本額	593,763,044円
平成28年 1月25日現在における元本の内訳
三井住友・配当フォーカスオープン	1,306,239,079円
合計	1,306,239,079円

(平成29年 1月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,306,239,079円
同期中における追加設定元本額	200,000,678円
同期中における一部解約元本額	321,849,251円
平成29年 1月25日現在における元本の内訳
三井住友・配当フォーカスオープン	1,184,390,506円
合計	1,184,390,506円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
奥村組	40,000	668.00	26,720,000
大東建託	2,400	15,915.00	38,196,000
日成ビルド工業	20,000	553.00	11,060,000
大和ハウス工業	10,700	3,066.00	32,806,200
積水ハウス	21,600	1,871.50	40,424,400
協和エクシオ	27,900	1,685.00	47,011,500
オエノンホールディングス	59,000	271.00	15,989,000
日本たばこ産業	15,000	3,683.00	55,245,000
デンカ	104,000	551.00	57,304,000
太陽ホールディングス	5,500	5,070.00	27,885,000
ノエビアホールディングス	12,200	3,815.00	46,543,000
JXホールディングス	90,900	524.00	47,631,600
ブリヂストン	9,500	4,049.00	38,465,500
アサヒホールディングス	20,000	2,187.00	43,740,000
トーカロ	20,700	2,539.00	52,557,300
アルインコ	25,400	1,043.00	26,492,200
オイレス工業	21,600	2,025.00	43,740,000
マックス	25,000	1,432.00	35,800,000
ツバキ・ナカシマ	11,200	1,808.00	20,249,600
スター精密	30,000	1,736.00	52,080,000
電気興業	52,000	585.00	30,420,000
キヤノン	3,500	3,340.00	11,690,000
日産自動車	51,600	1,134.00	58,514,400
トヨタ自動車	8,000	6,706.00	53,648,000
本田技研工業	6,900	3,450.00	23,805,000
共立印刷	165,500	324.00	53,622,000
小松ウオール工業	15,800	1,917.00	30,288,600
リンテック	17,000	2,540.00	43,180,000
グローブライド	12,000	1,856.00	22,272,000
センコー	63,000	756.00	47,628,000
丸和運輸機関	4,000	2,717.00	10,868,000
日本航空	7,400	3,645.00	26,973,000
NECネッツエスアイ	24,500	2,172.00	53,214,000
SRAホールディングス	12,000	2,528.00	30,336,000
朝日ネット	87,100	501.00	43,637,100
伊藤忠テクノソリューションズ	17,000	2,971.00	50,507,000
アイティフォー	90,000	609.00	54,810,000
東計電算	13,700	2,161.00	29,605,700
KDDI	16,000	2,991.50	47,864,000
NTTドコモ	13,700	2,742.00	37,565,400
アイネット	52,000	1,163.00	60,476,000
ジャステック	27,700	1,085.00	30,054,500
萩原電気	26,500	2,126.00	56,339,000
オーハシテクニカ	21,500	1,437.00	30,895,500
伊藤忠商事	51,800	1,573.50	81,507,300
東陽テクニカ	3,000	990.00	2,970,000
日鉄住金物産	14,200	4,605.00	65,391,000
ローソン	6,400	8,080.00	51,712,000
ハードオフコーポレーション	41,000	1,162.00	47,642,000
ゆうちょ銀行	8,000	1,361.00	10,888,000
あおぞら銀行	100,000	407.00	40,700,000
三井住友フィナンシャルグループ	13,000	4,381.00	56,953,000
野村不動産ホールディングス	24,400	1,912.00	46,652,800
トラスト・テック	33,000	1,769.00	58,377,000
ウェルネット	20,500	1,273.00	26,096,500
アルプス技研	27,700	2,575.00	71,327,500
日本空調サービス	66,000	613.00	40,458,000
東京個別指導学院	40,000	995.00	39,800,000
テー・オー・ダブリュー	84,700	645.00	54,631,500
テクノプロ・ホールディングス	16,000	3,915.00	62,640,000
ベルシステム24ホールディングス	45,800	994.00	45,525,200
ソラスト	15,500	1,334.00	20,677,000
スペース	30,300	1,211.00	36,693,300
メイテック	13,300	4,330.00	57,589,000
船井総研ホールディングス	10,500	1,758.00	18,459,000
学究社	21,600	1,496.00	32,313,600
合 計	2,067,700		2,667,157,200

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。