純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

2021/10/12 9:00

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。
ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2021/10/12 9:00

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	14,468,851
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	77	287,195
単位型公社債投資信託	49	314,283
合計	656	15,070,328

2021/10/12 9:00

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.935%(税抜 0.85%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/10/12 9:00

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2021/10/12 9:00

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/10/12 9:00

#7 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2021/10/12 9:00

#8 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

2021/10/12 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド27,501,766,6851.413138,863,297,4661.416038,942,501,62548.22日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,876,550,5133.88497,290,211,0873.90677,331,119,8899.08日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)4,626,462,5321.07674,981,312,2081.06794,940,599,3376.12日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)4,009,641,8391.01824,082,617,3201.02234,099,056,8525.08日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)3,137,168,9621.26443,966,636,4351.27834,010,243,0844.97日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド2,004,794,0911.88643,781,843,5731.83613,681,002,4304.56日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド1,164,439,7153.07723,583,213,8903.08693,594,508,9564.45日本投資信託受益証券ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)2,762,660,4951.1783,254,414,0631.17743,252,756,4664.03日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド1,549,734,3761.45182,249,904,3671.46502,270,360,8602.81日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)1,778,533,2201.12542,001,561,2851.14742,040,689,0162.53日本親投資信託受益証券米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド2,026,367,9650.89511,813,801,9650.88981,803,062,2152.23日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド948,216,7051.15581,095,948,8671.12501,066,743,7931.32日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド266,983,3533.7166992,270,3293.6326969,843,7281.20日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド366,997,8632.2917841,049,0032.2759835,250,4361.03日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド345,347,1042.2787786,942,4452.2848789,049,0630.98日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド224,890,3911.7618396,211,8901.7632396,526,7370.49

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券17.75親投資信託受益証券81.34合計99.09e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/10/12 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド28,458,238,4581.413140,215,806,0011.416040,296,865,65623.39日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド9,325,182,8353.884936,227,402,7963.906736,430,691,78121.15日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)12,026,495,0951.264415,206,300,3981.278315,373,468,6798.92日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド7,145,826,5161.886413,479,887,1391.836113,120,452,0667.62日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド7,499,598,1141.451810,887,916,5411.465010,986,911,2376.38日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)8,217,875,0031.07678,848,186,0151.06798,775,868,7155.09日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)7,613,682,7511.12548,568,438,5671.14748,735,939,5885.07日本親投資信託受益証券米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド8,997,719,6210.89518,053,858,8320.88988,006,170,9184.65日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド2,447,192,2933.07727,530,500,1243.08697,554,237,8894.39日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)5,027,202,8531.01825,118,697,9441.02235,139,309,4762.98日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド1,326,986,6813.71664,931,878,6983.63264,820,411,8172.80日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド3,126,143,3901.15583,613,196,5301.12503,516,911,3132.04日本投資信託受益証券ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)2,971,680,0011.1783,500,639,0411.17743,498,856,0332.03日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド771,274,1072.29171,767,528,8722.27591,755,342,7401.02日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド767,067,3402.27871,747,916,3472.28481,752,595,4581.02日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド482,336,2711.7618849,780,0421.7632850,455,3130.49

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券15.18親投資信託受益証券83.87合計99.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/10/12 9:00

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	737,469,224	0.91
合計(純資産総額)		80,760,783,711	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本14,333,101,67117.75親投資信託受益証券日本65,690,212,81681.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―737,469,2240.91合計(純資産総額)80,760,783,711100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/12 9:00

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,640,170,657	0.95
合計(純資産総額)		172,254,659,336	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本26,149,973,81215.18親投資信託受益証券日本144,464,514,86783.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,640,170,6570.95合計(純資産総額)172,254,659,336100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/12 9:00

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/10/12 9:00

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭		20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭		2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/10/12 9:00

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)258,830,299258,830,2999,8119,811第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,2622020年 7月末日70,510,861,414―10,473―8月末日72,636,388,746―10,746―9月末日71,679,790,702―10,635―10月末日72,200,765,004―10,557―11月末日73,418,724,095―10,767―12月末日74,638,883,412―10,884―2021年 1月末日75,770,981,126―10,925―2月末日75,647,116,097―10,936―3月末日77,412,534,510―11,064―4月末日78,224,175,602―11,171―5月末日79,460,590,901―11,237―6月末日79,117,926,476―11,237―7月末日80,760,783,711―11,262―

2021/10/12 9:00

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)54,287,05054,287,0509,9159,915第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,5542020年 7月末日144,748,415,921―11,045―8月末日149,977,576,011―11,414―9月末日147,646,464,368―11,262―10月末日147,113,022,433―11,096―11月末日151,603,492,720―11,499―12月末日155,241,924,182―11,712―2021年 1月末日157,800,420,732―11,802―2月末日158,194,575,045―11,892―3月末日163,042,267,124―12,133―4月末日165,732,996,689―12,344―5月末日169,267,709,203―12,498―6月末日169,479,793,450―12,508―7月末日172,254,659,336―12,552―

2021/10/12 9:00

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	80,899,766,795	円
Ⅱ 負債総額	138,983,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,760,783,711	円
Ⅳ 発行済口数	71,710,971,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1262	円
(1万口当たり純資産額)	(11,262	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額80,899,766,795円Ⅱ 負債総額138,983,084円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,760,783,711円Ⅳ 発行済口数71,710,971,743口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1262円(1万口当たり純資産額)(11,262円)

2021/10/12 9:00

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	172,470,459,599	円
Ⅱ 負債総額	215,800,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,254,659,336	円
Ⅳ 発行済口数	137,232,646,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2552	円
(1万口当たり純資産額)	(12,552	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額172,470,459,599円Ⅱ 負債総額215,800,263円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)172,254,659,336円Ⅳ 発行済口数137,232,646,590口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2552円(1万口当たり純資産額)(12,552円)

2021/10/12 9:00

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/10/12 9:00

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/10/12 9:00

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	464,224,984,794	円
Ⅱ 負債総額	1,364,308,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,860,676,713	円
Ⅳ 発行済口数	252,090,254,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8361	円
(1万口当たり純資産額)	(18,361	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額464,224,984,794円Ⅱ 負債総額1,364,308,081円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)462,860,676,713円Ⅳ 発行済口数252,090,254,402口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8361円(1万口当たり純資産額)(18,361円)

2021/10/12 9:00

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	94,990,226,122	円
Ⅱ 負債総額	17,445,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,972,780,673	円
Ⅳ 発行済口数	41,566,618,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2848	円
(1万口当たり純資産額)	(22,848	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額94,990,226,122円Ⅱ 負債総額17,445,449円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,972,780,673円Ⅳ 発行済口数41,566,618,257口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2848円(1万口当たり純資産額)(22,848円)

2021/10/12 9:00

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	36,899,784,182	円
Ⅱ 負債総額	37,098,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,862,685,789	円
Ⅳ 発行済口数	28,836,846,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2783	円
(1万口当たり純資産額)	(12,783	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額36,899,784,182円Ⅱ 負債総額37,098,393円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,862,685,789円Ⅳ 発行済口数28,836,846,033口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2783円(1万口当たり純資産額)(12,783円)

2021/10/12 9:00

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	19,245,694,429	円
Ⅱ 負債総額	222,075,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,023,618,682	円
Ⅳ 発行済口数	21,380,416,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8898	円
(1万口当たり純資産額)	(8,898	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,245,694,429円Ⅱ 負債総額222,075,747円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,023,618,682円Ⅳ 発行済口数21,380,416,911口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8898円(1万口当たり純資産額)(8,898円)

2021/10/12 9:00

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,586,919,275	円
Ⅱ 負債総額	3,168,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,583,750,769	円
Ⅳ 発行済口数	4,074,360,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1250	円
(1万口当たり純資産額)	(11,250	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,586,919,275円Ⅱ 負債総額3,168,506円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,583,750,769円Ⅳ 発行済口数4,074,360,095口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1250円(1万口当たり純資産額)(11,250円)

2021/10/12 9:00

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	648,172,298,040	円
Ⅱ 負債総額	6,080,642,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	642,091,655,424	円
Ⅳ 発行済口数	453,444,066,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4160	円
(1万口当たり純資産額)	(14,160	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額648,172,298,040円Ⅱ 負債総額6,080,642,616円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)642,091,655,424円Ⅳ 発行済口数453,444,066,244口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4160円(1万口当たり純資産額)(14,160円)

2021/10/12 9:00

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,353,356,044	円
Ⅱ 負債総額	527,976,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,825,379,312	円
Ⅳ 発行済口数	137,922,426,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9067	円
(1万口当たり純資産額)	(39,067	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額539,353,356,044円Ⅱ 負債総額527,976,732円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)538,825,379,312円Ⅳ 発行済口数137,922,426,477口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9067円(1万口当たり純資産額)(39,067円)

2021/10/12 9:00

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	20,172,981,203	円
Ⅱ 負債総額	6,958,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,166,022,432	円
Ⅳ 発行済口数	13,765,562,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4650	円
(1万口当たり純資産額)	(14,650	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,172,981,203円Ⅱ 負債総額6,958,771円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,166,022,432円Ⅳ 発行済口数13,765,562,898口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4650円(1万口当たり純資産額)(14,650円)

2021/10/12 9:00

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	313,126,284,146	円
Ⅱ 負債総額	9,399,803,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,726,480,376	円
Ⅳ 発行済口数	98,391,992,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0869	円
(1万口当たり純資産額)	(30,869	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額313,126,284,146円Ⅱ 負債総額9,399,803,770円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)303,726,480,376円Ⅳ 発行済口数98,391,992,936口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0869円(1万口当たり純資産額)(30,869円)

2021/10/12 9:00

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	102,865,255,615	円
Ⅱ 負債総額	5,200,775,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,664,480,045	円
Ⅳ 発行済口数	26,885,488,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6326	円
(1万口当たり純資産額)	(36,326	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額102,865,255,615円Ⅱ 負債総額5,200,775,570円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,664,480,045円Ⅳ 発行済口数26,885,488,825口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6326円(1万口当たり純資産額)(36,326円)

2021/10/12 9:00

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	74,304,365,110	円
Ⅱ 負債総額	5,944,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,298,420,465	円
Ⅳ 発行済口数	42,138,983,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7632	円
(1万口当たり純資産額)	(17,632	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額74,304,365,110円Ⅱ 負債総額5,944,645円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,298,420,465円Ⅳ 発行済口数42,138,983,496口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7632円(1万口当たり純資産額)(17,632円)

2021/10/12 9:00

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	112,733,555,223	円
Ⅱ 負債総額	3,503,814,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,229,740,900	円
Ⅳ 発行済口数	47,994,232,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2759	円
(1万口当たり純資産額)	(22,759	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額112,733,555,223円Ⅱ 負債総額3,503,814,323円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,229,740,900円Ⅳ 発行済口数47,994,232,137口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2759円(1万口当たり純資産額)(22,759円)

2021/10/12 9:00

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	615,646,548
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	54,014,055
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	5,850,451
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	1,410,603
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	438,458
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	668,953,602
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	609,863,744
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	4,856,060
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	124,828,658
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	233,836,013
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	294,533,427
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
負債合計	398,147,207
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/12 9:00

#45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,447,755,193	0.74
合計(純資産総額)		462,860,676,713	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2021/10/12 9:00

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,520,816,148	3.71
合計(純資産総額)		94,972,780,673	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ68,689,501,52672.33オーストラリア6,003,808,4906.32イギリス5,076,119,7655.34シンガポール3,359,367,7403.54フランス2,062,385,5722.17カナダ1,780,991,1781.88香港1,366,141,6011.44ベルギー1,284,660,7251.35スペイン394,791,2650.42ニュージーランド391,985,3330.41ドイツ263,988,1160.28ガーンジー240,793,8030.25オランダ181,185,0940.19韓国161,635,2800.17アイルランド114,602,8400.12イスラエル61,936,9240.07イタリア18,069,2730.02小計91,451,964,52596.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,520,816,1483.71合計(純資産総額)94,972,780,673100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/12 9:00

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	642,877,342	1.74
合計(純資産総額)		36,862,685,789	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ36,219,808,44798.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―642,877,3421.74合計(純資産総額)36,862,685,789100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/12 9:00

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,126,682	0.82
合計(純資産総額)		19,023,618,682	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,867,492,00099.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―156,126,6820.82合計(純資産総額)19,023,618,682100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/10/12 9:00

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,315,629	2.60
合計(純資産総額)		4,583,750,769	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,464,435,14097.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―119,315,6292.60合計(純資産総額)4,583,750,769100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/12 9:00

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,457,677,785	0.23
合計(純資産総額)		642,091,655,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本538,024,916,85083.79地方債証券日本34,929,489,0935.44特殊債券日本38,739,610,9566.03社債券日本27,438,546,7404.27フランス1,101,698,0000.17オーストラリア399,716,0000.06小計28,939,960,7404.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,457,677,7850.23合計(純資産総額)642,091,655,424100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/10/12 9:00

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,428,238,919	2.86
合計(純資産総額)		538,825,379,312	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ355,563,101,16365.99イギリス22,607,822,9874.20カナダ18,496,000,3363.43スイス17,665,266,6603.28フランス17,114,297,0563.18ドイツ15,080,524,7352.80オーストラリア10,279,020,8991.91オランダ10,184,161,7391.89アイルランド9,682,306,6361.80スウェーデン5,929,756,6321.10デンマーク4,316,132,3810.80スペイン3,950,846,4920.73香港3,691,797,7460.69イタリア3,076,822,4710.57フィンランド2,197,718,4510.41ジャージー1,713,828,7680.32シンガポール1,509,154,1940.28ベルギー1,401,987,0270.26バミューダ1,222,773,1580.23ノルウェー1,042,169,0230.19イスラエル1,017,532,7080.19ケイマン927,673,6710.17ルクセンブルク554,146,4740.10ニュージーランド539,785,0830.10キュラソー398,085,9580.07オーストリア313,122,7800.06ポルトガル241,208,3040.04パナマ175,349,2420.03リベリア168,805,6970.03マン島138,286,1730.03パプアニューギニア58,542,2460.01小計511,258,026,89094.88投資信託受益証券オーストラリア228,825,4010.04香港80,384,0130.01小計309,209,4140.06投資証券アメリカ10,033,423,9421.86オーストラリア701,470,3660.13イギリス329,628,7980.06フランス274,934,1510.05シンガポール231,662,9200.04香港180,175,8750.03カナダ78,608,0370.01小計11,829,904,0892.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,428,238,9192.86合計(純資産総額)538,825,379,312100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/12 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	366,736,619	1.82
合計(純資産総額)		20,166,022,432	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ12,124,390,11060.12スイス1,685,932,1228.36カナダ1,273,780,8546.32ドイツ553,445,6252.74デンマーク496,860,4002.46アイルランド472,897,6262.35オーストラリア385,819,2761.91香港328,067,0951.63フランス280,813,9961.39オランダ255,653,7831.27スウェーデン216,606,6181.07フィンランド205,490,2381.02シンガポール196,201,3750.97イギリス122,607,4730.61イスラエル114,679,2480.57ルクセンブルク111,429,8800.55ノルウェー89,503,8350.44ベルギー89,182,1670.44バミューダ88,363,2480.44ケイマン65,064,0690.32イタリア50,473,9300.25ニュージーランド42,193,9350.21小計19,249,456,90395.45投資信託受益証券香港57,645,0080.29投資証券アメリカ441,565,5772.19香港50,618,3250.25小計492,183,9022.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―366,736,6191.82合計(純資産総額)20,166,022,432100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/12 9:00

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,739,326,653	1.23
合計(純資産総額)		303,726,480,376	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ135,764,022,44644.70フランス30,352,011,0599.99イタリア28,652,890,8189.43ドイツ22,672,878,2247.46イギリス19,731,005,9636.50スペイン17,775,376,1235.85ベルギー7,122,778,5182.35オーストラリア6,107,070,8082.01オランダ5,902,987,4981.94カナダ5,878,668,9151.94オーストリア4,488,584,7421.48アイルランド2,483,088,8620.82メキシコ2,142,034,6800.71フィンランド1,881,677,3240.62ポーランド1,840,574,3480.61デンマーク1,499,814,4320.49マレーシア1,398,471,1530.46イスラエル1,366,694,4690.45シンガポール1,304,342,8570.43スウェーデン881,476,0070.29ノルウェー740,704,4770.24小計299,987,153,72398.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,739,326,6531.23合計(純資産総額)303,726,480,376100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/12 9:00

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,390,874,123	3.47
合計(純資産総額)		97,664,480,045	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン20,720,227,81521.22台湾13,279,285,92013.60韓国12,722,851,24513.03中国10,459,040,62910.71インド10,038,220,93010.28ブラジル4,909,387,1205.03南アフリカ3,365,812,7153.45サウジアラビア2,895,189,6762.96ロシア2,719,566,1692.78メキシコ1,736,811,4331.78タイ1,507,837,6381.54マレーシア1,178,398,0361.21インドネシア1,105,766,4041.13香港1,029,669,3621.05アラブ首長国連邦718,855,5490.74ポーランド629,454,0720.64カタール620,262,8340.64バミューダ594,672,7740.61フィリピン566,586,9710.58クウェート536,094,2470.55チリ408,847,4530.42アメリカ380,782,0830.39トルコ252,120,6550.26ルクセンブルク233,876,6400.24ハンガリー233,702,1980.24オランダ229,255,1640.23ギリシャ159,177,7650.16キプロス134,960,7500.14コロンビア132,782,8530.14ジャージー106,325,7210.11チェコ92,408,2160.09エジプト57,432,5290.06マン島44,759,0110.05英ヴァージン諸島44,066,1160.05パキスタン30,812,1390.03シンガポール19,718,1100.02ペルー16,219,5750.02アルゼンチン7,438,5510.01小計93,918,677,06896.16投資信託受益証券ブラジル229,325,7770.23メキシコ36,073,9500.04小計265,399,7270.27投資証券南アフリカ52,958,5450.05メキシコ36,570,5820.04小計89,529,1270.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,390,874,1233.47合計(純資産総額)97,664,480,045100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/12 9:00

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,921,070,803	3.93
合計(純資産総額)		74,298,420,465	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国7,570,027,43010.19インドネシア7,220,165,9919.72メキシコ6,769,286,5719.11タイ6,404,231,0288.62ポーランド6,338,617,1098.53ブラジル6,214,740,3758.36マレーシア5,565,934,2727.49ロシア5,548,577,2717.47南アフリカ5,539,081,9687.46コロンビア3,400,091,6794.58チェコ3,093,840,7364.16ハンガリー2,919,786,7943.93ペルー1,598,041,8472.15チリ1,548,047,0312.08トルコ1,370,011,3591.84ウルグアイ96,319,4020.13ドミニカ共和国95,986,0060.13フィリピン84,562,7930.11小計71,377,349,66296.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,921,070,8033.93合計(純資産総額)74,298,420,465100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/10/12 9:00

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,981,592,900	3.65
合計(純資産総額)		109,229,740,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本105,248,148,00096.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,981,592,9003.65合計(純資産総額)109,229,740,900100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/12 9:00