有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2021年 7月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	104,165,218
株式	4,587,956,440
未収配当金	10,906,269
前払金	435,000
差入委託証拠金	6,000,000
流動資産合計	4,709,462,927
資産合計	4,709,462,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	438,300
未払利息	158
流動負債合計	438,458
負債合計	438,458
純資産の部
元本等
元本	4,074,360,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	634,664,374
元本等合計	4,709,024,469
純資産合計	4,709,024,469
負債純資産合計	4,709,462,927

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 7月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,074,360,095口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1558円
		(1万口当たり純資産額)	(11,558円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 7月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 7月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 7月11日
期首元本額	6,847,563,625円
期中追加設定元本額	204,212,852円
期中一部解約元本額	2,977,416,382円
期末元本額	4,074,360,095円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	948,216,705円
分散投資コア戦略ファンドS	3,126,143,390円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 7月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	75,516,645
合計	75,516,645

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 7月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	117,465,000	-	117,030,000	△435,000
合計		117,465,000	-	117,030,000	△435,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大成建設	2,300	3,790.00	8,717,000
大東建託	2,000	13,060.00	26,120,000
積水ハウス	20,500	2,293.00	47,006,500
ヤクルト本社	1,600	6,460.00	10,336,000
明治ホールディングス	5,200	6,800.00	35,360,000
キリンホールディングス	8,700	2,111.50	18,370,050
サントリー食品インターナショナル	10,900	4,155.00	45,289,500
味の素	16,600	2,879.50	47,799,700
東洋水産	7,000	4,235.00	29,645,000
日清食品ホールディングス	1,900	7,920.00	15,048,000
日本たばこ産業	28,800	2,120.00	61,056,000
信越化学工業	1,400	18,310.00	25,634,000
JSR	3,600	3,565.00	12,834,000
花王	7,100	6,802.00	48,294,200
日本ペイントホールディングス	5,700	1,381.00	7,871,700
関西ペイント	9,300	2,783.00	25,881,900
富士フイルムホールディングス	9,300	8,190.00	76,167,000
資生堂	800	8,000.00	6,400,000
ライオン	12,400	1,973.00	24,465,200
小林製薬	1,900	9,390.00	17,841,000
日東電工	1,200	8,290.00	9,948,000
ユニ・チャーム	9,600	4,482.00	43,027,200
協和キリン	7,100	3,990.00	28,329,000
武田薬品工業	11,600	3,698.00	42,896,800
アステラス製薬	33,300	1,918.50	63,886,050
塩野義製薬	7,600	5,824.00	44,262,400
中外製薬	14,600	4,238.00	61,874,800
エーザイ	1,500	10,530.00	15,795,000
小野薬品工業	15,200	2,524.50	38,372,400
参天製薬	2,600	1,541.00	4,006,600
第一三共	5,300	2,309.00	12,237,700
大塚ホールディングス	5,300	4,390.00	23,267,000
ペプチドリーム	3,700	4,910.00	18,167,000
出光興産	800	2,622.00	2,097,600
ブリヂストン	14,200	4,960.00	70,432,000
リンナイ	2,800	10,530.00	29,484,000
SMC	500	67,860.00	33,930,000
クボタ	7,500	2,272.50	17,043,750
ダイキン工業	2,300	22,025.00	50,657,500
ホシザキ	1,200	9,420.00	11,304,000
マキタ	1,600	5,500.00	8,800,000
東芝	4,300	4,935.00	21,220,500
三菱電機	22,600	1,484.50	33,549,700
日本電産	1,800	13,115.00	23,607,000
日本電気	9,000	5,660.00	50,940,000
富士通	3,900	21,165.00	82,543,500
ソニーグループ	3,900	11,485.00	44,791,500
ヒロセ電機	2,300	16,580.00	38,134,000
アズビル	4,700	4,580.00	21,526,000
キーエンス	1,300	58,470.00	76,011,000
シスメックス	3,900	13,100.00	51,090,000
ファナック	400	27,535.00	11,014,000
浜松ホトニクス	6,300	6,660.00	41,958,000
京セラ	5,900	6,833.00	40,314,700
村田製作所	8,100	9,113.00	73,815,300
キヤノン	22,800	2,505.00	57,114,000
東京エレクトロン	400	46,710.00	18,684,000
トヨタ自動車	7,700	9,815.00	75,575,500
シマノ	1,900	28,460.00	54,074,000
テルモ	10,700	4,412.00	47,208,400
島津製作所	1,700	4,400.00	7,480,000
オリンパス	12,200	2,226.00	27,157,200
HOYA	5,000	15,030.00	75,150,000
朝日インテック	9,200	2,835.00	26,082,000
バンダイナムコホールディングス	5,000	7,411.00	37,055,000
任天堂	1,000	63,720.00	63,720,000
中部電力	30,800	1,336.00	41,148,800
東北電力	23,200	861.00	19,975,200
東京瓦斯	21,400	2,058.50	44,051,900
大阪瓦斯	22,500	2,024.00	45,540,000
東邦瓦斯	4,700	5,560.00	26,132,000
東武鉄道	3,800	2,925.00	11,115,000
東急	10,700	1,582.00	16,927,400
小田急電鉄	13,100	2,842.00	37,230,200
京王電鉄	2,500	6,560.00	16,400,000
京成電鉄	700	3,645.00	2,551,500
東日本旅客鉄道	7,100	8,099.00	57,502,900
東海旅客鉄道	2,700	17,185.00	46,399,500
近鉄グループホールディングス	4,300	4,000.00	17,200,000
阪急阪神ホールディングス	3,000	3,505.00	10,515,000
日本通運	500	8,240.00	4,120,000
ヤマトホールディングス	1,600	3,370.00	5,392,000
SGホールディングス	19,000	3,015.00	57,285,000
TIS	1,000	2,913.00	2,913,000
コーエーテクモホールディングス	6,000	5,130.00	30,780,000
ネクソン	9,600	2,325.00	22,320,000
GMOペイメントゲートウェイ	500	14,090.00	7,045,000
野村総合研究所	5,400	3,640.00	19,656,000
オービック	3,000	20,800.00	62,400,000
Zホールディングス	64,400	559.70	36,044,680
日本オラクル	2,800	8,230.00	23,044,000
伊藤忠テクノソリューションズ	7,500	3,460.00	25,950,000
大塚商会	3,500	5,830.00	20,405,000
日本電信電話	23,300	2,882.00	67,150,600
KDDI	18,800	3,492.00	65,649,600
ソフトバンク	46,400	1,470.00	68,208,000
光通信	700	20,610.00	14,427,000
東宝	14,600	4,640.00	67,744,000
エヌ・ティ・ティ・データ	17,100	1,754.00	29,993,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,500	5,280.00	7,920,000
カプコン	6,000	3,095.00	18,570,000
コナミホールディングス	1,000	6,300.00	6,300,000
ソフトバンクグループ	300	7,540.00	2,262,000
メディパルホールディングス	3,100	2,163.00	6,705,300
伊藤忠商事	20,100	3,245.00	65,224,500
三井物産	13,800	2,562.50	35,362,500
住友商事	12,300	1,495.50	18,394,650
三菱商事	21,200	3,104.00	65,804,800
ローソン	7,300	5,320.00	38,836,000
エービーシー・マート	7,000	6,410.00	44,870,000
日本マクドナルドホールディングス	13,200	4,935.00	65,142,000
MonotaRO	9,100	2,639.00	24,014,900
ウエルシアホールディングス	5,800	3,375.00	19,575,000
コスモス薬品	1,300	16,220.00	21,086,000
セブン&アイ・ホールディングス	11,500	5,088.00	58,512,000
ツルハホールディングス	1,400	12,550.00	17,570,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	19,800	2,409.00	47,698,200
ヤマダホールディングス	74,300	502.00	37,298,600
ニトリホールディングス	3,400	19,695.00	66,963,000
ファーストリテイリング	500	80,610.00	40,305,000
ゆうちょ銀行	69,000	928.00	64,032,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,100	593.10	4,211,010
三井住友フィナンシャルグループ	7,400	3,769.00	27,890,600
みずほフィナンシャルグループ	39,900	1,586.50	63,301,350
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,800	3,309.00	25,810,200
東京海上ホールディングス	9,100	5,139.00	46,764,900
日本取引所グループ	6,400	2,509.50	16,060,800
ヒューリック	3,900	1,275.00	4,972,500
三菱地所	5,400	1,781.50	9,620,100
綜合警備保障	2,900	5,020.00	14,558,000
カカクコム	2,800	3,240.00	9,072,000
エムスリー	4,100	7,807.00	32,008,700
オリエンタルランド	3,800	16,090.00	61,142,000
ユー・エス・エス	8,300	1,889.00	15,678,700
サイバーエージェント	4,700	2,329.00	10,946,300
日本郵政	70,400	921.50	64,873,600
セコム	7,700	8,521.00	65,611,700
合 計	1,353,300		4,587,956,440

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。