有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2023年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,833,997
株式	4,468,445,690
派生商品評価勘定	249,282
未収配当金	9,895,850
差入委託証拠金	819,500
流動資産合計	4,494,244,319
資産合計	4,494,244,319
負債の部
流動負債
前受金	250,250
未払利息	12
流動負債合計	250,262
負債合計	250,262
純資産の部
元本等
元本	3,229,512,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,264,482,029
元本等合計	4,493,994,057
純資産合計	4,493,994,057
負債純資産合計	4,494,244,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,229,512,028口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3915円
		(1万口当たり純資産額)	(13,915円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月12日
期首元本額	3,029,447,803円
期中追加設定元本額	200,064,225円
期中一部解約元本額	-円
期末元本額	3,229,512,028円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	689,179,869円
分散投資コア戦略ファンドS	2,540,332,159円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	506,298,126
合計	506,298,126

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	24,373,250	-	24,623,500	250,250
合計		24,373,250	-	24,623,500	250,250

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大成建設	3,600	5,047.00	18,169,200
大林組	36,900	1,230.00	45,387,000
清水建設	25,600	897.60	22,978,560
鹿島建設	10,200	2,156.00	21,991,200
大和ハウス工業	14,000	3,690.00	51,660,000
積水ハウス	22,600	2,861.50	64,669,900
日清製粉グループ本社	3,900	1,718.50	6,702,150
ヤクルト本社	5,000	8,805.00	44,025,000
明治ホールディングス	17,800	3,264.00	58,099,200
アサヒグループホールディングス	1,700	5,452.00	9,268,400
キリンホールディングス	28,600	2,075.00	59,345,000
サントリー食品インターナショナル	7,600	5,068.00	38,516,800
味の素	4,600	5,615.00	25,829,000
日清食品ホールディングス	4,600	11,905.00	54,763,000
日本たばこ産業	21,600	3,051.00	65,901,600
東レ	12,800	796.90	10,200,320
王子ホールディングス	15,200	525.90	7,993,680
旭化成	12,000	973.90	11,686,800
信越化学工業	6,000	4,591.00	27,546,000
三菱ケミカルグループ	7,800	849.40	6,625,320
積水化学工業	4,100	2,018.00	8,273,800
花王	9,900	5,371.00	53,172,900
日本ペイントホールディングス	1,800	1,160.00	2,088,000
富士フイルムホールディングス	6,700	8,271.00	55,415,700
小林製薬	300	7,591.00	2,277,300
日東電工	400	10,070.00	4,028,000
ユニ・チャーム	8,200	5,334.00	43,738,800
協和キリン	17,300	2,601.50	45,005,950
武田薬品工業	14,700	4,408.00	64,797,600
アステラス製薬	29,000	2,038.00	59,102,000
塩野義製薬	5,000	5,788.00	28,940,000
中外製薬	15,500	3,828.00	59,334,000
エーザイ	2,600	9,247.00	24,042,200
小野薬品工業	20,900	2,517.00	52,605,300
第一三共	4,900	4,005.00	19,624,500
大塚ホールディングス	13,400	5,181.00	69,425,400
出光興産	5,400	2,881.50	15,560,100
ENEOSホールディングス	74,800	495.00	37,026,000
ブリヂストン	11,600	5,730.00	66,468,000
小松製作所	2,300	3,714.00	8,542,200
ダイキン工業	800	28,745.00	22,996,000
ホシザキ	2,700	5,056.00	13,651,200
三菱重工業	600	6,529.00	3,917,400
日立製作所	2,000	8,842.00	17,684,000
東芝	10,200	4,504.00	45,940,800
三菱電機	23,900	1,997.50	47,740,250
日本電気	3,600	6,848.00	24,652,800
富士通	900	18,010.00	16,209,000
パナソニック ホールディングス	4,600	1,688.50	7,767,100
ソニーグループ	3,000	12,830.00	38,490,000
ヒロセ電機	200	18,295.00	3,659,000
キーエンス	600	65,390.00	39,234,000
ファナック	3,100	4,747.00	14,715,700
京セラ	8,700	7,485.00	65,119,500
村田製作所	6,400	7,954.00	50,905,600
キヤノン	19,200	3,735.00	71,712,000
トヨタ自動車	33,500	2,260.00	75,710,000
本田技研工業	13,000	4,217.00	54,821,000
シマノ	200	23,675.00	4,735,000
テルモ	8,400	4,296.00	36,086,400
島津製作所	1,400	4,375.00	6,125,000
オリンパス	7,600	2,221.50	16,883,400
HOYA	800	16,025.00	12,820,000
バンダイナムコホールディングス	9,300	3,110.00	28,923,000
大日本印刷	6,400	3,965.00	25,376,000
任天堂	11,000	6,305.00	69,355,000
中部電力	40,600	1,703.50	69,162,100
関西電力	38,200	1,762.00	67,308,400
東京瓦斯	13,500	3,112.00	42,012,000
大阪瓦斯	23,000	2,132.00	49,036,000
東武鉄道	7,200	3,649.00	26,272,800
東急	18,100	1,692.00	30,625,200
小田急電鉄	5,800	1,877.50	10,889,500
京王電鉄	2,100	4,283.00	8,994,300
京成電鉄	1,500	5,818.00	8,727,000
東日本旅客鉄道	7,500	7,836.00	58,770,000
西日本旅客鉄道	3,600	5,826.00	20,973,600
東海旅客鉄道	3,900	17,595.00	68,620,500
近鉄グループホールディングス	5,200	4,713.00	24,507,600
阪急阪神ホールディングス	4,800	4,584.00	22,003,200
ヤマトホールディングス	13,100	2,598.50	34,040,350
SGホールディングス	9,200	2,070.50	19,048,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	300	8,069.00	2,420,700
ANAホールディングス	2,400	3,396.00	8,150,400
TIS	1,200	3,569.00	4,282,800
コーエーテクモホールディングス	1,600	2,339.50	3,743,200
ネクソン	2,200	2,596.00	5,711,200
野村総合研究所	4,000	3,841.00	15,364,000
オービック	2,600	22,515.00	58,539,000
Zホールディングス	7,500	369.20	2,769,000
トレンドマイクロ	4,000	6,781.00	27,124,000
日本オラクル	2,600	9,963.00	25,903,800
伊藤忠テクノソリューションズ	6,900	3,498.00	24,136,200
大塚商会	4,600	5,501.00	25,304,600
日本電信電話	398,400	166.90	66,492,960
KDDI	14,700	4,307.00	63,312,900
ソフトバンク	43,400	1,530.50	66,423,700
東宝	7,900	5,408.00	42,723,200
NTTデータグループ	8,200	1,913.00	15,686,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,800	6,400.00	11,520,000
カプコン	1,500	5,557.00	8,335,500
SCSK	9,300	2,221.50	20,659,950
伊藤忠商事	13,600	5,524.00	75,126,400
三井物産	4,900	5,157.00	25,269,300
住友商事	10,600	2,954.00	31,312,400
三菱商事	8,800	6,862.00	60,385,600
日本マクドナルドホールディングス	11,600	5,500.00	63,800,000
ZOZO	1,800	2,853.00	5,135,400
ウエルシアホールディングス	800	3,102.00	2,481,600
セブン&アイ・ホールディングス	5,800	6,005.00	34,829,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,200	2,582.00	13,426,400
イオン	1,700	2,964.50	5,039,650
ニトリホールディングス	2,400	16,200.00	38,880,000
ファーストリテイリング	1,200	34,650.00	41,580,000
しずおかフィナンシャルグループ	15,900	1,054.50	16,766,550
ゆうちょ銀行	61,300	1,131.00	69,330,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	70,900	1,058.00	75,012,200
りそなホールディングス	14,900	727.00	10,832,300
三井住友トラスト・ホールディングス	5,400	5,326.00	28,760,400
三井住友フィナンシャルグループ	11,700	6,128.00	71,697,600
千葉銀行	3,500	918.60	3,215,100
みずほフィナンシャルグループ	31,600	2,224.50	70,294,200
かんぽ生命保険	1,000	2,236.50	2,236,500
SOMPOホールディングス	4,200	6,571.00	27,598,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	9,800	5,220.00	51,156,000
東京海上ホールディングス	21,400	3,279.00	70,170,600
三菱HCキャピタル	25,900	865.50	22,416,450
日本取引所グループ	3,600	2,339.50	8,422,200
大東建託	1,200	14,225.00	17,070,000
三井不動産	5,200	2,789.00	14,502,800
三菱地所	29,400	1,711.00	50,303,400
オリエンタルランド	9,300	5,528.00	51,410,400
ユー・エス・エス	13,700	2,375.50	32,544,350
日本郵政	63,500	1,039.00	65,976,500
セコム	7,000	9,402.00	65,814,000
合 計	1,894,200		4,468,445,690

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。