有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2022年 7月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,888,551
株式	3,561,555,110
未収配当金	7,867,681
前払金	1,230,000
差入委託証拠金	2,730,000
流動資産合計	3,636,271,342
資産合計	3,636,271,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,231,650
未払利息	19
流動負債合計	1,231,669
負債合計	1,231,669
純資産の部
元本等
元本	3,029,447,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	605,591,870
元本等合計	3,635,039,673
純資産合計	3,635,039,673
負債純資産合計	3,636,271,342

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,029,447,803口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1999円
		(1万口当たり純資産額)	(11,999円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 7月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 7月13日
期首元本額	4,074,360,095円
期中追加設定元本額	52,442,969円
期中一部解約元本額	1,097,355,261円
期末元本額	3,029,447,803円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	564,917,885円
分散投資コア戦略ファンドS	2,464,529,918円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 7月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	134,490,356
合計	134,490,356

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 7月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,410,000	-	57,180,000	△1,230,000
合計		58,410,000	-	57,180,000	△1,230,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大成建設	4,500	4,290.00	19,305,000
大林組	15,800	973.00	15,373,400
鹿島建設	1,600	1,508.00	2,412,800
大東建託	1,500	12,170.00	18,255,000
積水ハウス	16,200	2,379.00	38,539,800
ヤクルト本社	4,500	8,110.00	36,495,000
明治ホールディングス	7,700	7,060.00	54,362,000
キリンホールディングス	6,600	2,224.50	14,681,700
サントリー食品インターナショナル	6,700	5,290.00	35,443,000
味の素	7,000	3,490.00	24,430,000
日清食品ホールディングス	4,600	9,790.00	45,034,000
日本たばこ産業	22,100	2,380.00	52,598,000
信越化学工業	1,100	16,175.00	17,792,500
JSR	2,700	3,555.00	9,598,500
三菱ケミカルグループ	6,900	752.10	5,189,490
花王	7,100	5,760.00	40,896,000
富士フイルムホールディングス	6,000	7,580.00	45,480,000
小林製薬	1,400	9,050.00	12,670,000
日東電工	1,000	8,720.00	8,720,000
ユニ・チャーム	7,300	4,878.00	35,609,400
協和キリン	5,500	3,165.00	17,407,500
武田薬品工業	13,800	3,973.00	54,827,400
アステラス製薬	25,900	2,164.00	56,047,600
塩野義製薬	4,500	7,215.00	32,467,500
日本新薬	1,700	8,460.00	14,382,000
中外製薬	11,100	3,737.00	41,480,700
エーザイ	1,100	6,181.00	6,799,100
小野薬品工業	14,600	3,835.00	55,991,000
第一三共	4,100	3,596.00	14,743,600
大塚ホールディングス	11,300	4,984.00	56,319,200
出光興産	10,100	3,235.00	32,673,500
ENEOSホールディングス	55,200	506.00	27,931,200
ブリヂストン	10,400	5,038.00	52,395,200
日立金属	25,300	2,059.00	52,092,700
SMC	300	62,400.00	18,720,000
クボタ	5,700	2,140.00	12,198,000
ダイキン工業	1,400	22,095.00	30,933,000
ホシザキ	1,800	4,030.00	7,254,000
マキタ	500	3,440.00	1,720,000
日立製作所	1,500	6,565.00	9,847,500
東芝	3,800	5,470.00	20,786,000
三菱電機	21,300	1,469.00	31,289,700
日本電産	1,100	9,112.00	10,023,200
日本電気	3,200	5,500.00	17,600,000
富士通	1,700	18,145.00	30,846,500
ソニーグループ	3,000	11,380.00	34,140,000
ヒロセ電機	1,700	18,690.00	31,773,000
アズビル	3,600	3,775.00	13,590,000
キーエンス	700	50,260.00	35,182,000
シスメックス	300	9,063.00	2,718,900
ファナック	300	21,915.00	6,574,500
浜松ホトニクス	2,800	5,710.00	15,988,000
京セラ	4,600	7,060.00	32,476,000
村田製作所	6,200	7,638.00	47,355,600
キヤノン	15,800	3,173.00	50,133,400
トヨタ自動車	25,400	2,152.00	54,660,800
シマノ	1,200	23,380.00	28,056,000
テルモ	8,100	4,258.00	34,489,800
島津製作所	1,300	4,475.00	5,817,500
オリンパス	6,700	2,745.50	18,394,850
HOYA	2,900	12,695.00	36,815,500
朝日インテック	3,700	2,357.00	8,720,900
バンダイナムコホールディングス	2,800	10,040.00	28,112,000
大日本印刷	700	2,852.00	1,996,400
任天堂	800	59,100.00	47,280,000
中部電力	39,000	1,398.00	54,522,000
関西電力	40,300	1,375.00	55,412,500
東京瓦斯	16,300	2,525.00	41,157,500
大阪瓦斯	20,400	2,411.00	49,184,400
東武鉄道	2,900	3,060.00	8,874,000
東急	8,200	1,588.00	13,021,600
小田急電鉄	10,000	1,845.00	18,450,000
京王電鉄	1,900	4,945.00	9,395,500
京成電鉄	500	3,515.00	1,757,500
東日本旅客鉄道	5,400	6,693.00	36,142,200
東海旅客鉄道	2,100	15,175.00	31,867,500
近鉄グループホールディングス	3,300	4,175.00	13,777,500
阪急阪神ホールディングス	2,300	3,690.00	8,487,000
ヤマトホールディングス	7,800	2,274.00	17,737,200
SGホールディングス	13,400	2,511.00	33,647,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	400	7,550.00	3,020,000
TIS	800	3,645.00	2,916,000
コーエーテクモホールディングス	1,100	4,705.00	5,175,500
ネクソン	1,900	2,921.00	5,549,900
野村総合研究所	4,100	3,825.00	15,682,500
オービック	2,300	21,110.00	48,553,000
Zホールディングス	28,400	437.30	12,419,320
トレンドマイクロ	4,000	7,330.00	29,320,000
日本オラクル	2,000	8,130.00	16,260,000
伊藤忠テクノソリューションズ	5,700	3,515.00	20,035,500
大塚商会	4,100	4,140.00	16,974,000
日本電信電話	13,100	3,914.00	51,273,400
KDDI	11,300	4,433.00	50,092,900
ソフトバンク	34,500	1,553.00	53,578,500
光通信	500	14,270.00	7,135,000
東宝	8,600	5,050.00	43,430,000
エヌ・ティ・ティ・データ	13,100	1,936.00	25,361,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,100	6,210.00	6,831,000
カプコン	4,000	3,605.00	14,420,000
伊藤忠商事	14,300	3,865.00	55,269,500
三井物産	10,500	2,902.00	30,471,000
住友商事	12,800	1,877.50	24,032,000
三菱商事	12,000	3,905.00	46,860,000
ミスミグループ本社	900	3,115.00	2,803,500
日本マクドナルドホールディングス	9,900	4,995.00	49,450,500
MonotaRO	6,900	2,222.00	15,331,800
ZOZO	700	2,840.00	1,988,000
ウエルシアホールディングス	4,800	2,988.00	14,342,400
セブン&アイ・ホールディングス	8,500	5,482.00	46,597,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	15,100	2,176.00	32,857,600
ニトリホールディングス	3,100	13,765.00	42,671,500
ファーストリテイリング	400	68,900.00	27,560,000
ゆうちょ銀行	51,800	1,072.00	55,529,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,900	739.50	49,472,550
三井住友フィナンシャルグループ	13,100	4,128.00	54,076,800
みずほフィナンシャルグループ	30,500	1,582.50	48,266,250
SOMPOホールディングス	2,600	6,069.00	15,779,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	8,100	4,341.00	35,162,100
東京海上ホールディングス	6,900	8,188.00	56,497,200
日本取引所グループ	4,900	2,117.50	10,375,750
三菱地所	26,000	1,981.50	51,519,000
エムスリー	2,900	4,054.00	11,756,600
オリエンタルランド	2,400	18,590.00	44,616,000
ユー・エス・エス	14,400	2,457.00	35,380,800
サイバーエージェント	1,600	1,358.00	2,172,800
日本郵政	53,800	981.50	52,804,700
セコム	6,000	8,752.00	52,512,000
合 計	1,168,400		3,561,555,110

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。