有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,708,034
株式	5,650,511,770
派生商品評価勘定	59,524
未収配当金	14,805,300
未収利息	405
前払金	50,550
差入委託証拠金	765,911
流動資産合計	5,697,901,494
資産合計	5,697,901,494
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	110,602
流動負債合計	110,602
負債合計	110,602
純資産の部
元本等
元本	3,221,030,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,476,759,947
元本等合計	5,697,790,892
純資産合計	5,697,790,892
負債純資産合計	5,697,901,494

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,221,030,945口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7689円
		(1万口当たり純資産額)	(17,689円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月11日
期首元本額	3,168,336,264円
期中追加設定元本額	150,551,825円
期中一部解約元本額	97,857,144円
期末元本額	3,221,030,945円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	671,130,251円
分散投資コア戦略ファンドS	2,549,900,694円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	78,071,970
合計	78,071,970

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,937,550	-	16,887,000	△50,550
合計		16,937,550	-	16,887,000	△50,550

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	1,500	2,073.50	3,110,250
大林組	10,600	2,159.00	22,885,400
大和ハウス工業	17,200	4,929.00	84,778,800
積水ハウス	23,700	3,172.00	75,176,400
ヤクルト本社	4,500	2,614.50	11,765,250
明治ホールディングス	17,200	3,094.00	53,216,800
アサヒグループホールディングス	3,500	1,855.00	6,492,500
キリンホールディングス	38,500	1,975.50	76,056,750
サントリー食品インターナショナル	5,800	4,451.00	25,815,800
味の素	6,700	3,950.00	26,465,000
日清食品ホールディングス	3,100	2,897.50	8,982,250
日本たばこ産業	19,000	4,155.00	78,945,000
信越化学工業	12,400	4,650.00	57,660,000
積水化学工業	7,200	2,555.00	18,396,000
花王	13,500	6,566.00	88,641,000
富士フイルムホールディングス	22,400	2,995.00	67,088,000
ユニ・チャーム	51,100	1,028.50	52,556,350
協和キリン	20,000	2,485.50	49,710,000
武田薬品工業	20,700	4,336.00	89,755,200
アステラス製薬	51,400	1,377.00	70,777,800
塩野義製薬	37,100	2,468.00	91,562,800
中外製薬	11,200	6,859.00	76,820,800
小野薬品工業	23,200	1,591.00	36,911,200
第一三共	15,500	3,210.00	49,755,000
大塚ホールディングス	12,900	6,600.00	85,140,000
出光興産	13,400	915.00	12,261,000
ブリヂストン	13,900	6,003.00	83,441,700
日本製鉄	29,800	2,799.50	83,425,100
小松製作所	4,200	4,791.00	20,122,200
ダイキン工業	800	18,110.00	14,488,000
日立製作所	16,500	4,115.00	67,897,500
三菱電機	3,800	3,096.00	11,764,800
日本電気	11,300	3,866.00	43,685,800
富士通	25,200	3,258.00	82,101,600
ソニーグループ	16,900	3,607.00	60,958,300
キーエンス	1,300	55,480.00	72,124,000
シスメックス	1,200	2,444.00	2,932,800
京セラ	26,800	1,627.50	43,617,000
キヤノン	19,200	4,017.00	77,126,400
東京エレクトロン	2,800	26,760.00	74,928,000
デンソー	15,500	1,951.00	30,240,500
トヨタ自動車	31,900	2,473.50	78,904,650
本田技研工業	47,600	1,484.50	70,662,200
シマノ	900	20,260.00	18,234,000
テルモ	19,700	2,448.50	48,235,450
オリンパス	4,200	1,676.00	7,039,200
HOYA	3,000	17,780.00	53,340,000
バンダイナムコホールディングス	2,800	4,631.00	12,966,800
大日本印刷	14,200	2,193.50	31,147,700
任天堂	7,400	12,680.00	93,832,000
中部電力	41,900	1,818.50	76,195,150
関西電力	15,800	1,719.50	27,168,100
東京瓦斯	6,500	4,756.00	30,914,000
大阪瓦斯	23,800	3,662.00	87,155,600
東急	18,300	1,684.00	30,817,200
東日本旅客鉄道	27,600	3,226.00	89,037,600
西日本旅客鉄道	12,900	3,272.00	42,208,800
東海旅客鉄道	28,300	3,328.00	94,182,400
阪急阪神ホールディングス	4,200	3,827.00	16,073,400
SGホールディングス	23,200	1,628.50	37,781,200
日本郵船	5,000	5,100.00	25,500,000
商船三井	12,500	4,707.00	58,837,500
日本航空	12,600	2,929.00	36,905,400
ANAホールディングス	29,700	2,945.00	87,466,500
TIS	600	4,628.00	2,776,800
野村総合研究所	10,800	5,331.00	57,574,800
オービック	16,200	5,501.00	89,116,200
LINEヤフー	104,400	532.70	55,613,880
トレンドマイクロ	400	9,513.00	3,805,200
日本オラクル	5,000	16,500.00	82,500,000
大塚商会	25,000	2,876.00	71,900,000
NTT	556,700	152.60	84,952,420
KDDI	33,600	2,433.50	81,765,600
ソフトバンク	389,700	217.60	84,798,720
東宝	4,800	8,296.00	39,820,800
SCSK	900	4,191.00	3,771,900
コナミグループ	900	20,150.00	18,135,000
ソフトバンクグループ	800	10,740.00	8,592,000
神戸物産	3,400	4,324.00	14,701,600
伊藤忠商事	11,300	7,590.00	85,767,000
三井物産	24,900	3,018.00	75,148,200
住友商事	7,900	3,705.00	29,269,500
三菱商事	29,400	2,873.00	84,466,200
ZOZO	25,100	1,546.50	38,817,150
セブン&アイ・ホールディングス	22,800	2,164.50	49,350,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	12,600	4,994.00	62,924,400
ゼンショーホールディングス	900	7,987.00	7,188,300
イオン	19,200	4,320.00	82,944,000
ニトリホールディングス	4,800	13,445.00	64,536,000
ファーストリテイリング	1,800	46,740.00	84,132,000
ゆうちょ銀行	56,900	1,586.50	90,271,850
三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,200	1,972.50	85,212,000
三井住友トラストグループ	2,900	3,879.00	11,249,100
三井住友フィナンシャルグループ	23,900	3,595.00	85,920,500
みずほフィナンシャルグループ	11,800	4,003.00	47,235,400
SOMPOホールディングス	8,600	4,185.00	35,991,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,500	3,098.00	38,725,000
東京海上ホールディングス	12,400	5,697.00	70,642,800
オリックス	10,700	3,296.00	35,267,200
三菱HCキャピタル	42,400	1,084.50	45,982,800
日本取引所グループ	7,900	1,476.00	11,660,400
大東建託	5,200	15,330.00	79,716,000
ヒューリック	5,400	1,465.00	7,911,000
三井不動産	52,000	1,376.00	71,552,000
三菱地所	12,500	2,722.50	34,031,250
オリエンタルランド	24,800	3,074.00	76,235,200
リクルートホールディングス	6,600	8,379.00	55,301,400
日本郵政	57,400	1,335.50	76,657,700
セコム	15,800	5,215.00	82,397,000
合 計	2,773,300		5,650,511,770

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。