有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2020年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	95,922,876
株式	6,862,295,460
未収配当金	14,003,820
前払金	4,298,000
差入委託証拠金	2,835,000
流動資産合計	6,979,355,156
資産合計	6,979,355,156
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,298,000
未払利息	51
その他未払費用	354
流動負債合計	4,298,405
負債合計	4,298,405
純資産の部
元本等
元本	6,847,563,625
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,493,126
元本等合計	6,975,056,751
純資産合計	6,975,056,751
負債純資産合計	6,979,355,156

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,847,563,625口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0186円
		(1万口当たり純資産額)	(10,186円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月15日
期首元本額	6,500,000,000円
期中追加設定元本額	347,563,625円
期中一部解約元本額	-円
期末元本額	6,847,563,625円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	1,846,339,398円
分散投資コア戦略ファンドS	5,001,224,227円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	54,559,212
合計	54,559,212

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	112,028,000	-	107,730,000	△4,298,000
合計		112,028,000	-	107,730,000	△4,298,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大成建設	3,800	3,780.00	14,364,000
大東建託	4,600	9,708.00	44,656,800
積水ハウス	49,300	2,022.50	99,709,250
山崎製パン	13,400	1,782.00	23,878,800
カルビー	4,600	2,973.00	13,675,800
明治ホールディングス	6,300	8,340.00	52,542,000
アサヒグループホールディングス	900	3,587.00	3,228,300
キリンホールディングス	14,200	2,086.50	29,628,300
サントリー食品インターナショナル	17,700	4,315.00	76,375,500
味の素	27,000	1,721.50	46,480,500
東洋水産	15,800	6,130.00	96,854,000
日清食品ホールディングス	3,100	9,510.00	29,481,000
日本たばこ産業	46,900	1,930.00	90,517,000
帝人	12,000	1,650.00	19,800,000
東レ	22,400	484.20	10,846,080
信越化学工業	1,000	12,410.00	12,410,000
花王	11,500	8,409.00	96,703,500
日本ペイントホールディングス	1,100	7,740.00	8,514,000
関西ペイント	15,200	2,154.00	32,740,800
富士フイルムホールディングス	16,500	4,639.00	76,543,500
資生堂	1,400	6,712.00	9,396,800
ライオン	17,400	2,645.00	46,023,000
ユニ・チャーム	15,100	4,873.00	73,582,300
協和キリン	6,300	2,680.00	16,884,000
武田薬品工業	18,900	3,670.00	69,363,000
アステラス製薬	54,300	1,713.50	93,043,050
塩野義製薬	12,300	6,134.00	75,448,200
中外製薬	23,000	5,398.00	124,154,000
小野薬品工業	8,300	2,910.00	24,153,000
参天製薬	4,300	1,857.00	7,985,100
第一三共	2,900	8,459.00	24,531,100
大塚ホールディングス	3,300	4,446.00	14,671,800
ペプチドリーム	1,700	4,640.00	7,888,000
ブリヂストン	26,100	3,390.00	88,479,000
丸一鋼管	5,900	2,591.00	15,286,900
リンナイ	4,500	8,760.00	39,420,000
ダイキン工業	500	18,415.00	9,207,500
セガサミーホールディングス	11,000	1,281.00	14,091,000
ホシザキ	2,000	8,680.00	17,360,000
三菱重工業	14,700	2,538.00	37,308,600
東芝	10,100	3,510.00	35,451,000
日本電気	21,000	5,550.00	116,550,000
富士通	7,000	12,960.00	90,720,000
ソニー	6,200	7,780.00	48,236,000
ヒロセ電機	2,700	11,630.00	31,401,000
キーエンス	2,200	44,840.00	98,648,000
シスメックス	2,900	7,924.00	22,979,600
カシオ計算機	12,400	1,859.00	23,051,600
ファナック	200	19,725.00	3,945,000
浜松ホトニクス	9,400	4,800.00	45,120,000
京セラ	1,700	5,637.00	9,582,900
キヤノン	38,400	2,007.00	77,068,800
東京エレクトロン	700	29,610.00	20,727,000
日産自動車	35,600	374.80	13,342,880
トヨタ自動車	14,800	6,568.00	97,206,400
スズキ	4,600	3,652.00	16,799,200
シマノ	2,700	20,980.00	56,646,000
テルモ	10,100	3,899.00	39,379,900
オリンパス	22,400	1,978.00	44,307,200
HOYA	8,700	10,735.00	93,394,500
朝日インテック	11,200	3,000.00	33,600,000
バンダイナムコホールディングス	8,200	5,762.00	47,248,400
大日本印刷	4,000	2,417.00	9,668,000
任天堂	500	48,680.00	24,340,000
中部電力	35,200	1,334.50	46,974,400
中国電力	68,100	1,400.00	95,340,000
東北電力	37,900	1,009.00	38,241,100
九州電力	61,800	893.00	55,187,400
東京瓦斯	36,600	2,568.50	94,007,100
大阪瓦斯	36,600	2,112.00	77,299,200
東邦瓦斯	7,700	5,360.00	41,272,000
東武鉄道	20,700	3,380.00	69,966,000
東急	17,500	1,382.00	24,185,000
小田急電鉄	24,300	2,570.00	62,451,000
京王電鉄	7,000	5,830.00	40,810,000
京成電鉄	6,200	3,115.00	19,313,000
東日本旅客鉄道	11,500	7,116.00	81,834,000
西日本旅客鉄道	11,900	5,389.00	64,129,100
東海旅客鉄道	4,800	15,055.00	72,264,000
西武ホールディングス	18,300	1,135.00	20,770,500
近鉄グループホールディングス	12,400	4,555.00	56,482,000
阪急阪神ホールディングス	10,800	3,415.00	36,882,000
京阪ホールディングス	16,300	4,585.00	74,735,500
名古屋鉄道	31,800	2,924.00	92,983,200
ヤマトホールディングス	2,100	2,679.00	5,625,900
九州旅客鉄道	30,500	2,525.00	77,012,500
SGホールディングス	18,800	3,705.00	69,654,000
日本航空	8,500	1,907.00	16,209,500
ANAホールディングス	16,500	2,347.50	38,733,750
上組	8,700	2,016.00	17,539,200
ネクソン	12,000	2,593.00	31,116,000
LINE	12,400	5,500.00	68,200,000
オービック	3,900	19,090.00	74,451,000
Zホールディングス	106,500	532.00	56,658,000
日本オラクル	4,000	13,370.00	53,480,000
伊藤忠テクノソリューションズ	4,600	4,175.00	19,205,000
大塚商会	1,100	5,640.00	6,204,000
日本電信電話	42,100	2,515.00	105,881,500
KDDI	31,600	3,265.00	103,174,000
ソフトバンク	72,600	1,393.50	101,168,100
光通信	1,200	22,560.00	27,072,000
NTTドコモ	33,200	2,935.50	97,458,600
東宝	25,100	3,540.00	88,854,000
エヌ・ティ・ティ・データ	27,900	1,191.00	33,228,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,000	5,520.00	11,040,000
コナミホールディングス	6,100	3,270.00	19,947,000
メディパルホールディングス	2,700	1,977.00	5,337,900
伊藤忠商事	30,200	2,296.00	69,339,200
三井物産	20,900	1,560.00	32,604,000
住友商事	20,000	1,205.00	24,100,000
三菱商事	20,100	2,241.50	45,054,150
スズケン	4,400	3,810.00	16,764,000
ローソン	17,800	5,500.00	97,900,000
エービーシー・マート	13,200	5,890.00	77,748,000
日本マクドナルドホールディングス	18,200	5,590.00	101,738,000
ウエルシアホールディングス	3,500	8,800.00	30,800,000
コスモス薬品	1,400	17,000.00	23,800,000
セブン&アイ・ホールディングス	23,400	3,304.00	77,313,600
ツルハホールディングス	1,400	14,570.00	20,398,000
良品計画	2,300	1,371.00	3,153,300
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	28,200	2,420.00	68,244,000
しまむら	5,800	7,230.00	41,934,000
ヤマダ電機	202,200	492.00	99,482,400
ニトリホールディングス	5,900	21,920.00	129,328,000
ファーストリテイリング	900	60,280.00	54,252,000
サンドラッグ	2,700	3,465.00	9,355,500
ゆうちょ銀行	110,700	803.00	88,892,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000	410.00	3,280,000
三井住友フィナンシャルグループ	12,000	2,980.00	35,760,000
セブン銀行	37,000	277.00	10,249,000
みずほフィナンシャルグループ	677,100	130.00	88,023,000
かんぽ生命保険	2,600	1,407.00	3,658,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,700	2,859.50	36,315,650
東京海上ホールディングス	14,800	4,663.00	69,012,400
日本取引所グループ	5,000	2,540.00	12,700,000
ヒューリック	25,300	940.00	23,782,000
三菱地所	8,700	1,503.50	13,080,450
イオンモール	3,300	1,238.00	4,085,400
綜合警備保障	4,700	4,900.00	23,030,000
カカクコム	4,500	2,824.00	12,708,000
エムスリー	1,800	4,895.00	8,811,000
電通グループ	3,600	2,393.00	8,614,800
オリエンタルランド	6,700	13,865.00	92,895,500
ユー・エス・エス	13,500	1,646.00	22,221,000
日本郵政	115,000	750.80	86,342,000
セコム	11,200	9,242.00	103,510,400
ベネッセホールディングス	4,700	2,766.00	13,000,200
合 計	3,215,800		6,862,295,460

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。