有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	日経平均先物 2014年9月	売建	5	76,766,823	75,800,000	△6.18%
	アメリカ	S&P500 E-MINI FUTURE 2014年9月	売建	5	48,883,267	49,463,680	△4.03%
		DJIA MINI E-CBOT 2014年9月	売建	2	16,927,576	16,984,895	△1.38%
	イギリス	FT 100 2014年9月	売建	4	46,379,639	46,371,871	△3.78%
	ドイツ	DAX 30 2014年9月	売建	4	137,256,078	135,889,575	△11.07%
債券先物取引	日本	長期国債先物 2014年9月	買建	1	145,230,000	145,650,000	11.87%
	アメリカ	T-BOND 2014年9月	買建	10	137,727,715	138,768,175	11.31%
		T-NOTE(10YR) 2014年9月	買建	5	62,972,308	63,397,513	5.17%
		T-BOND(ULTRA LONG) 2014年9月	買建	10	149,985,940	151,311,475	12.33%
	イギリス	GILT 10YR 2014年9月	買建	6	113,285,848	114,215,461	9.31%
	ドイツ	BUNDS 2014年9月	買建	10	201,826,447	203,205,052	16.56%
		BOBL(5YR) 2014年9月	買建	15	265,002,479	265,617,440	21.64%
		BUXL(30YR) 2014年9月	買建	2	36,221,798	37,188,793	3.03%
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2014年7月	売建	1,100,000	152,416,097	152,042,000	△12.39%
		豪ドル売/円買 2014年7月	売建	100,000	9,526,684	9,523,000	△0.78%
		英ポンド売/円買 2014年7月	売建	250,000	43,224,585	43,117,500	△3.51%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2014年7月	売建	50,000	4,429,680	4,434,000	△0.36%
		カナダ・ドル売/円買 2014年7月	売建	100,000	9,470,670	9,490,000	△0.77%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2014年7月	売建	1,700,000	25,718,910	25,534,000	△2.08%
		米ドル売/円買 2014年7月	売建	2,800,000	285,094,193	283,612,000	△23.11%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2014年7月	売建	2,000,000	33,296,030	33,020,000	△2.69%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注5)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

開示資料

決算