有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 E-MINI FUTURE 2016年3月	売建	7	85,889,788	87,498,032	△3.22%
		DJIA MINI E-CBOT 2016年3月	売建	5	52,583,096	53,182,980	△1.96%
	イギリス	FT 100 2016年3月	売建	3	32,178,031	33,537,340	△1.23%
	ドイツ	DAX 30 2016年3月	売建	2	69,720,166	71,458,871	△2.63%
債券先物取引	アメリカ	T-BOND 2016年3月	買建	10	187,544,003	184,872,516	6.80%
		T-NOTE(10YR) 2016年3月	買建	10	152,514,355	151,554,003	5.57%
		T-BOND(ULTRA LONG) 2016年3月	買建	10	193,171,213	190,186,894	7.00%
	イギリス	GILT 10YR 2016年3月	買建	7	146,736,188	146,646,083	5.39%
	ドイツ	BUNDS 2016年3月	買建	5	104,298,538	104,019,238	3.83%
		BOBL(5YR) 2016年3月	買建	1	17,222,655	17,213,115	0.63%
		BUXL(30YR) 2016年3月	買建	5	100,865,613	99,367,757	3.65%
為替予約取引	日本	豪ドル売/円買 2016年1月	売建	250,000	21,830,123	21,935,000	△0.81%
		カナダ・ドル売/円買 2016年1月	売建	1,300,000	112,925,668	113,256,000	△4.17%
		米ドル売/円買 2016年1月	売建	1,400,000	168,922,619	168,728,000	△6.21%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2016年1月	売建	1,800,000	25,695,749	25,902,000	△0.95%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2016年1月	売建	2,100,000	29,049,169	29,043,000	△1.07%
		英ポンド売/円買 2016年1月	売建	1,200,000	215,875,308	214,404,000	△7.89%
		ユーロ売/円買 2016年1月	売建	1,300,000	171,733,957	171,314,000	△6.30%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2016年1月	売建	200,000	16,467,442	16,528,000	△0.61%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注5)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

開示資料

決算