有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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【提出】: 2017/03/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	日経平均先物 2017年3月	買建	2	38,380,000	38,200,000	1.46%
	アメリカ	S&P500 E-MINI FUTURE 2017年3月	売建	9	118,551,902	117,684,023	△4.51%
		DJIA MINI E-CBOT 2017年3月	売建	7	80,813,860	80,560,407	△3.09%
	イギリス	FT 100 2017年3月	売建	3	29,732,810	30,255,225	△1.16%
	ドイツ	DAX 30 2017年3月	売建	2	69,569,980	70,199,738	△2.69%
債券先物取引	アメリカ	T-BOND 2017年3月	買建	22	380,413,320	384,176,739	14.71%
		T-BOND(ULTRA LONG) 2017年3月	買建	22	404,002,545	408,202,802	15.63%
	イギリス	GILT 10YR 2017年3月	買建	17	299,529,802	305,989,970	11.72%
	ドイツ	BUNDS 2017年3月	買建	17	339,065,597	343,339,140	13.15%
		BOBL(5YR) 2017年3月	買建	12	196,164,024	196,874,604	7.54%
		BUXL(30YR) 2017年3月	買建	17	355,277,948	367,160,118	14.06%
	アメリカ	T-NOTE(10YR) 2017年3月	売建	10	143,206,288	144,374,794	△5.53%
		T-NOTE(5YR) 2017年3月	売建	20	272,215,346	273,751,500	△10.49%
為替予約取引	日本	スウェーデン・クローネ売/円買 2017年1月	売建	4,500,000	57,201,615	57,645,000	△2.21%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2017年1月	売建	700,000	56,412,370	56,546,000	△2.17%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2017年1月	売建	3,900,000	52,409,136	52,611,000	△2.02%
		英ポンド売/円買 2017年1月	売建	2,200,000	316,586,210	314,028,000	△12.03%
		ユーロ売/円買 2017年1月	売建	3,000,000	367,636,980	367,920,000	△14.09%
		カナダ・ドル売/円買 2017年1月	売建	3,400,000	294,452,240	293,046,000	△11.22%
		米ドル売/円買 2017年1月	売建	4,400,000	515,311,808	510,752,000	△19.56%
		豪ドル売/円買 2017年1月	売建	1,100,000	92,440,799	92,389,000	△3.54%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注5)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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