有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	日経平均先物 2015年3月	売建	1	17,450,000	17,450,000	△1.66%
	アメリカ	S&P500 E-MINI FUTURE 2015年3月	売建	6	71,053,195	75,431,149	△7.17%
		DJIA MINI E-CBOT 2015年3月	売建	3	30,748,297	32,515,952	△3.09%
	イギリス	FT 100 2015年3月	売建	3	34,690,091	36,936,555	△3.51%
	ドイツ	DAX 30 2015年3月	売建	3	104,270,171	109,284,037	△10.39%
債券先物取引	日本	長期国債先物 2015年3月	買建	1	147,140,000	147,790,000	14.05%
	アメリカ	T-BOND 2015年3月	買建	7	120,818,043	121,514,400	11.56%
		T-BOND(ULTRA LONG) 2015年3月	買建	8	156,063,849	158,523,250	15.07%
	イギリス	GILT 10YR 2015年3月	買建	5	110,357,052	111,226,741	10.58%
	ドイツ	BUNDS 2015年3月	買建	4	90,215,886	91,335,451	8.69%
		BUXL(30YR) 2015年3月	買建	2	44,402,243	45,351,199	4.31%
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2015年1月	売建	850,000	124,452,770	124,550,500	△11.84%
		カナダ・ドル売/円買 2015年1月	売建	400,000	41,236,369	41,408,000	△3.94%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2015年1月	売建	150,000	13,825,924	14,037,000	△1.33%
		豪ドル売/円買 2015年1月	売建	150,000	14,598,261	14,673,000	△1.40%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2015年1月	売建	1,900,000	30,856,320	30,685,000	△2.92%
		英ポンド売/円買 2015年1月	売建	600,000	112,171,320	112,152,000	△10.66%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2015年1月	売建	1,100,000	17,022,709	16,951,000	△1.61%
		米ドル売/円買 2015年1月	売建	1,300,000	155,370,326	156,663,000	△14.90%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注5)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

開示資料

決算