有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/09/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	日経平均先物 2015年9月	買建	2	41,778,040	40,460,000	1.47%
	アメリカ	S&P500 E-MINI FUTURE 2015年9月	売建	6	76,325,656	75,325,118	△2.73%
		DJIA MINI E-CBOT 2015年9月	売建	4	43,442,076	42,906,480	△1.56%
	イギリス	FT 100 2015年9月	売建	2	25,549,372	25,352,316	△0.92%
	ドイツ	DAX 30 2015年9月	売建	1	37,432,227	38,074,464	△1.38%
債券先物取引	アメリカ	T-BOND 2015年9月	買建	9	164,541,777	166,306,233	6.03%
		T-NOTE(10YR) 2015年9月	買建	6	92,281,747	92,721,440	3.36%
		T-BOND(ULTRA LONG) 2015年9月	買建	6	112,089,946	113,235,638	4.11%
	イギリス	GILT 10YR 2015年9月	買建	6	132,944,423	133,404,638	4.84%
	ドイツ	BUNDS 2015年9月	買建	9	186,445,014	187,446,574	6.80%
		BUXL(30YR) 2015年9月	買建	6	121,681,073	122,123,722	4.43%
為替予約取引	日本	カナダ・ドル売/円買 2015年7月	売建	2,000,000	199,482,082	197,020,000	△7.15%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2015年7月	売建	2,550,000	40,241,412	39,601,500	△1.44%
		英ポンド売/円買 2015年7月	売建	1,660,000	321,790,366	319,633,000	△11.59%
		米ドル売/円買 2015年7月	売建	1,300,000	160,596,350	159,081,000	△5.77%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2015年7月	売建	2,700,000	40,436,638	40,122,000	△1.46%
		ユーロ売/円買 2015年7月	売建	2,380,000	329,428,012	326,536,000	△11.85%
		豪ドル売/円買 2015年7月	売建	850,000	81,098,285	79,662,000	△2.89%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2015年7月	売建	800,000	68,051,550	66,752,000	△2.42%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注5)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

開示資料

決算