有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

【提出】: 2019/08/16 9:08
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【項目】: 127項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年11月23日から2019年 5月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年11月22日現在				当期 2019年 5月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			5,781,087,344口				5,041,720,999口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7163円			1口当たり純資産額	1.6762円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,163円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,762円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 5月23日至 2018年11月22日				当期自 2018年11月23日至 2019年 5月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 5月23日から2018年 6月22日まで				2018年11月23日から2018年12月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,350,144,790円		収益調整金額	C	1,194,510,721円
	分配準備積立金額	D	4,401,831,030円		分配準備積立金額	D	4,060,705,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,751,975,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,255,216,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,569,158,350口		当ファンドの期末残存口数	F	5,647,698,690口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,756円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,305円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,569,158円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,647,698円
	2018年 6月23日から2018年 7月23日まで				2018年12月26日から2019年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,985,246円		費用控除後の配当等収益額	A	5,127,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,321,376,838円		収益調整金額	C	1,189,457,381円
	分配準備積立金額	D	4,296,184,594円		分配準備積立金額	D	4,029,044,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,623,546,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,223,628,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,422,124,380口		当ファンドの期末残存口数	F	5,614,094,771口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,756円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,304円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,422,124円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,614,094円
	2018年 7月24日から2018年 8月22日まで				2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	120,210円		費用控除後の配当等収益額	A	5,134,904円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,296,228,336円		収益調整金額	C	1,159,150,076円
	分配準備積立金額	D	4,168,017,966円		分配準備積立金額	D	3,915,292,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,464,366,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,079,577,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,246,206,753口		当ファンドの期末残存口数	F	5,458,831,325口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,748円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,305円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,246,206円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,458,831円
	2018年 8月23日から2018年 9月25日まで				2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,777,602円		費用控除後の配当等収益額	A	4,933,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	354,782,519円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,271,910,539円		収益調整金額	C	1,135,300,276円
	分配準備積立金額	D	4,061,842,535円		分配準備積立金額	D	3,826,652,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,694,313,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,966,886,210円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,103,057,143口		当ファンドの期末残存口数	F	5,337,505,615口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,330円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,305円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,103,057円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,337,505円
	2018年 9月26日から2018年10月22日まで				2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	278,914円		費用控除後の配当等収益額	A	4,821,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,226,221,718円		収益調整金額	C	1,092,758,479円
	分配準備積立金額	D	4,227,550,713円		分配準備積立金額	D	3,677,925,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,454,051,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,775,506,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,850,012,965口		当ファンドの期末残存口数	F	5,131,087,735口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,323円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,307円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,850,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,131,087円
	2018年10月23日から2018年11月22日まで				2019年 4月23日から2019年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	143,011円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,219,088,920円		収益調整金額	C	1,076,212,869円
	分配準備積立金額	D	4,165,330,153円		分配準備積立金額	D	3,611,549,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,384,419,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,687,905,661円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,781,087,344口		当ファンドの期末残存口数	F	5,041,720,999口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,313円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,298円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,781,087円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,041,720円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 5月23日至 2018年11月22日	当期自 2018年11月23日至 2019年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年11月22日現在	当期 2019年 5月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 5月23日至 2018年11月22日	当期自 2018年11月23日至 2019年 5月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 5月23日至 2018年11月22日		当期自 2018年11月23日至 2019年 5月22日
期首元本額	6,834,530,656円	期首元本額	5,781,087,344円
期中追加設定元本額	52,023,612円	期中追加設定元本額	19,732,381円
期中一部解約元本額	1,105,466,924円	期中一部解約元本額	759,098,726円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 5月23日至 2018年11月22日	当期自 2018年11月23日至 2019年 5月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△418,801,630	△449,935,290
親投資信託受益証券	0	△98
合計	△418,801,630	△449,935,388

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

開示資料

決算