有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/18 9:05
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【項目】: 127項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 5月24日現在				当期 2021年11月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,837,038,548口				2,690,464,027口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2217円			1口当たり純資産額	2.4478円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,217円)			(10,000口当たり純資産額)	(24,478円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日				当期自 2021年 5月25日至 2021年11月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年11月25日から2020年12月22日まで				2021年 5月25日から2021年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,798,639円		費用控除後の配当等収益額	A	120,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	248,391,912円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	694,284,557円		収益調整金額	C	646,006,920円
	分配準備積立金額	D	2,220,276,433円		分配準備積立金額	D	3,192,306,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,165,751,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,838,433,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,029,364,600口		当ファンドの期末残存口数	F	2,795,471,079口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,450円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,730円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,029,364円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,795,471円
	2020年12月23日から2021年 1月22日まで				2021年 6月23日から2021年 7月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,765,435円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	450,663,023円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	682,452,419円		収益調整金額	C	644,306,128円
	分配準備積立金額	D	2,421,907,937円		分配準備積立金額	D	3,176,419,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,557,788,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,820,725,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,973,158,090口		当ファンドの期末残存口数	F	2,784,549,035口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,966円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,721円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,973,158円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,784,549円
	2021年 1月23日から2021年 2月22日まで				2021年 7月27日から2021年 8月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,708,804円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	382,112,050円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	670,498,108円		収益調整金額	C	640,381,991円
	分配準備積立金額	D	2,817,384,449円		分配準備積立金額	D	3,149,532,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,872,703,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,789,914,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,916,884,611口		当ファンドの期末残存口数	F	2,764,007,966口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,276円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,711円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,916,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,764,007円
	2021年 2月23日から2021年 3月22日まで				2021年 8月24日から2021年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,641,134円		費用控除後の配当等収益額	A	2,530,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	139,193,985円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	72,328,812円
	収益調整金額	C	665,196,031円		収益調整金額	C	635,661,488円
	分配準備積立金額	D	3,169,476,881円		分配準備積立金額	D	3,118,976,822円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,976,508,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,829,497,192円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,890,280,306口		当ファンドの期末残存口数	F	2,740,172,722口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,758円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,975円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,890,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,740,172円
	2021年 3月23日から2021年 4月22日まで				2021年 9月23日から2021年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	2,278,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,930,641円
	収益調整金額	C	655,874,566円		収益調整金額	C	633,192,216円
	分配準備積立金額	D	3,256,460,598円		分配準備積立金額	D	3,173,801,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,912,335,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,837,202,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,845,480,933口		当ファンドの期末残存口数	F	2,725,948,287口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,749円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,076円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,845,480円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,725,948円
	2021年 4月23日から2021年 5月24日まで				2021年10月23日から2021年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	2,467,324円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	238,184,413円
	収益調整金額	C	654,757,583円		収益調整金額	C	625,744,902円
	分配準備積立金額	D	3,243,192,502円		分配準備積立金額	D	3,159,065,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,897,950,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,025,462,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,837,038,548口		当ファンドの期末残存口数	F	2,690,464,027口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,739円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,961円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,837,038円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,690,464円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日	当期自 2021年 5月25日至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日	当期自 2021年 5月25日至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日		当期自 2021年 5月25日至 2021年11月22日
期首元本額	3,167,925,089円	期首元本額	2,837,038,548円
期中追加設定元本額	5,549,548円	期中追加設定元本額	4,308,396円
期中一部解約元本額	336,436,089円	期中一部解約元本額	150,882,917円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日	当期自 2021年 5月25日至 2021年11月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△16,389,119	241,864,448
親投資信託受益証券	0	0
合計	△16,389,119	241,864,448

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

開示資料

決算