負債

有報情報

#1 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	4,095,345,756	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,089,207	1.21
純資産総額		4,145,434,963	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,095,345,75698.79内 日本4,095,345,75698.79コール・ローン、その他の資産(負債控除後)50,089,2071.21純資産総額4,145,434,963100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)4,056,161,087△97.85内 日本4,056,161,087△97.85e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019/06/19 9:04

#2 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	2,324,122,660	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,101,956	1.11
純資産総額		2,350,224,616	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,324,122,66098.89内 日本2,324,122,66098.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,101,9561.11純資産総額2,350,224,616100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/06/19 9:04

#3 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	200,263,089	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,876,109	0.93
純資産総額		202,139,198	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券200,263,08999.07内 日本200,263,08999.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,876,1090.93純資産総額202,139,198100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/06/19 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(平成30年3月31日)建物26百万円29百万円器具備品264百万円235百万円※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度

2019/06/19 9:04

#5 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	4,145,708,883円
Ⅱ 負債総額	273,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,145,434,963円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,145,708,883円Ⅱ 負債総額273,920円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,145,434,963円Ⅳ 発行済数量4,114,178,101口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0076円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	14,283,026,030円
Ⅱ 負債総額	721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,283,025,309円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,283,026,030円Ⅱ 負債総額721円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,283,025,309円Ⅳ 発行済数量10,999,812,308口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2985円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	2,350,525,700円
Ⅱ 負債総額	301,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,350,224,616円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,350,525,700円Ⅱ 負債総額301,084円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,350,224,616円Ⅳ 発行済数量1,891,729,382口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2424円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	202,153,904円
Ⅱ 負債総額	14,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,139,198円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額202,153,904円Ⅱ 負債総額14,706円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)202,139,198円Ⅳ 発行済数量164,853,130口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2262円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

2019/06/19 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

													(単位:百万円)
							前事業年度 (平成29年3月31日)					当事業年度 (平成30年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						79					65
			流動負債計						15,776					16,744
		固定負債
			退職給付引当金						2,318					2,350
		純資産合計							39,540					40,631
	負債・純資産合計								57,795					59,856

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/06/19 9:04

#7 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2019/06/19 9:04

#8 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券米国国債マザーファンド3,152,902,6734,054,317,547親投資信託受益証券 合計4,054,317,547合計4,054,317,547親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「米国国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産合計		14,264,105,773	14,144,886,248
負債の部
流動負債
未払解約金		23,800,000	38,549,000

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金41,448,48358,628,636金銭信託1,966,611-コール・ローン27,878,543157,248,323国債証券14,123,275,53913,871,037,156未収利息66,944,80156,303,303前払費用2,591,7961,668,830流動資産合計14,264,105,77314,144,886,248資産合計14,264,105,77314,144,886,248負債の部流動負債未払解約金23,800,00038,549,000その他未払費用74-流動負債合計23,800,07438,549,000負債合計23,800,07438,549,000純資産の部元本等元本※112,248,755,24910,969,616,964剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,991,550,4503,136,720,284元本等合計14,240,305,69914,106,337,248純資産合計14,240,305,69914,106,337,248負債純資産合計14,264,105,77314,144,886,248e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年3月27日 至 平成31年3月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在1.※1期首平成29年3月28日平成30年3月27日期首元本額9,754,406,810円12,248,755,249円期中追加設定元本額5,900,166,371円1,630,854,945円期中一部解約元本額3,405,817,932円2,909,993,230円期末元本額の内訳ファンド名米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)3,944,739,357円3,152,902,673円米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)1,776,683,872円1,768,054,865円米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型)199,246,519円154,226,484円米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)6,042,807,183円5,695,252,260円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド196,055,473円139,355,285円米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)89,222,845円59,825,397円計12,248,755,249円10,969,616,964円2.期末日における受益権の総数12,248,755,249口10,969,616,964口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年3月27日 至 平成31年3月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年3月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△318,465,109359,481,672合計△318,465,109359,481,672(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月28日から平成30年3月26日まで、及び平成30年3月27日から平成31年3月26日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在1口当たり純資産額1.1626円1.2859円(1万口当たり純資産額)(11,626円)(12,859円)附属明細表

2019/06/19 9:04

#9 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	14,004,601,483	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		278,423,826	1.95
純資産総額		14,283,025,309	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,004,601,48398.05内 アメリカ14,004,601,48398.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)278,423,8261.95純資産総額14,283,025,309100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)79,999,2790.56内 日本79,999,2790.56e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年3月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券12,270,00069.14

2019/06/19 9:04