ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年3月27日: 18万
2015年3月27日 +208.93%: 56万
2016年3月28日 -24.77%: 42万
2017年3月27日 -0.44%: 42万
2018年3月27日 -75.79%: 10万
2019年3月27日 -15.51%: 86,715
2020年3月27日 -89.79%: 8,856
2021年3月29日 -0.12%: 8,845
2022年3月28日 -83.37%: 1,471

個別

2014年3月27日: 10万
2015年3月27日 +999.99%: 605万
2016年3月28日 -2.4%: 590万
2017年3月27日 -34.92%: 384万
2018年3月27日 -0.66%: 382万
2019年3月27日 -2.27%: 373万
2020年3月27日 -74.83%: 93万
2021年3月29日 -0.01%: 93万
2022年3月28日 -7.03%: 87万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/06/21 9:41

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/06/21 9:41

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/06/21 9:41

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/06/21 9:41

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/21 9:41

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社みずほ信託銀行株式会社

2022/06/21 9:41

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年7月12日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2022/06/21 9:41

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2022/06/21 9:41

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年3月30日から2022年3月28日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年3月30日から2022年3月28日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/06/21 9:41

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/06/21 9:41

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/06/21 9:41

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/21 9:41

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/06/21 9:41

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/06/21 9:41

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000

2022/06/21 9:41

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/06/21 9:41

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/06/21 9:41

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2021年6月22日	有価証券報告書、有価証券届出書
2021年12月22日	半期報告書、有価証券届出書
2022年3月9日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2021年6月22日有価証券報告書、有価証券届出書2021年12月22日半期報告書、有価証券届出書2022年3月9日臨時報告書

2022/06/21 9:41

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.0
第2計算期間	1.8
第3計算期間	△5.6
第4計算期間	2.8
第5計算期間	△1.7
第6計算期間	△2.8
第7計算期間	△14.2
第8計算期間	15.6
第9計算期間	△7.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間1.8第3計算期間△5.6第4計算期間2.8第5計算期間△1.7第6計算期間△2.8第7計算期間△14.2第8計算期間15.6第9計算期間△7.4

2022/06/21 9:41

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.2
第2計算期間	18.2
第3計算期間	△9.9
第4計算期間	3.2
第5計算期間	△5.2
第6計算期間	5.2
第7計算期間	△12.7
第8計算期間	16.7
第9計算期間	3.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.2第2計算期間18.2第3計算期間△9.9第4計算期間3.2第5計算期間△5.2第6計算期間5.2第7計算期間△12.7第8計算期間16.7第9計算期間3.4

2022/06/21 9:41

#21 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/06/21 9:41

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/06/21 9:41

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2022/06/21 9:41

#24 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。ハイ・イールド社債は、投資適格社債に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、投資適格社債に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。2022/06/21 9:41

#25 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/21 9:41

#26 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2022/06/21 9:41

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2022/06/21 9:41

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象

2022/06/21 9:41

#29 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED N1 CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,765.99	99.48175,682	100.58177,632	96.67
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	487	0.9982486	0.9982486	0.26

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED N1 CLASSケイマン諸島投資信託受益証券1,765.9999.48
175,682100.58

2022/06/21 9:41

#30 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NB STRATEGIC INCOME FUND NON HEDGED N1 CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	108,955.75	137.9315,028,376	139.4115,190,284	97.11
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,995	0.99824,986	0.99824,986	0.03

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NB STRATEGIC INCOME FUND NON HEDGED N1 CLASSケイマン諸島投資信託受益証券108,955.75137.93
15,028,376139.41

2022/06/21 9:41

#31 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		177,632	96.67
	内ケイマン諸島	177,632	96.67
親投資信託受益証券		486	0.26
	内日本	486	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,642	3.07
純資産総額		183,760	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券177,63296.67内ケイマン諸島177,63296.67親投資信託受益証券4860.26内日本4860.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,6423.07純資産総額183,760100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/21 9:41

#32 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,190,284	97.11
	内ケイマン諸島	15,190,284	97.11
親投資信託受益証券		4,986	0.03
	内日本	4,986	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		446,703	2.86
純資産総額		15,641,973	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券15,190,28497.11内ケイマン諸島15,190,28497.11親投資信託受益証券4,9860.03内日本4,9860.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)446,7032.86純資産総額15,641,973100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/21 9:41

#33 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/06/21 9:41

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2022/06/21 9:41

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年3月28日至2021年3月29日	第9期自2021年3月30日至2022年3月28日
営業収益
	有価証券売買等損益	163,983	543
	営業収益合計	163,983	543
営業費用
	受託者報酬	361	179
	委託者報酬	13,140	8,007
	その他費用	367	364
	営業費用合計	13,868	8,550
営業利益又は営業損失(△)		150,115	△8,007
経常利益又は経常損失(△)		150,115	△8,007
当期純利益又は当期純損失(△)		150,115	△8,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		144	6,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△190,849	△43,251
剰余金増加額又は欠損金減少額		180	36,149
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180	36,149
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,553	215
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,553	215
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△43,251	△21,738

2022/06/21 9:41

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/06/21 9:41

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/06/21 9:41

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/06/21 9:41

#39 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2021年3月27日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年3月29日としており、2022年3月27日が休日のため、当計算期間末日を2022年3月28日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年3月27日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年3月29日としており、2022年3月27日が休日のため、当計算期間末日を2022年3月28日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第8期 2021年3月29日現在	第9期 2022年3月28日現在

1.	※1	期首元本額	1,151,067円	1,209,150円
		期中追加設定元本額	59,183円	5,312円
		期中一部解約元本額	1,100円	1,010,893円

2.		計算期間末日における受益権の総数	1,209,150口	203,569口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,251円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,738円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第8期 2021年3月29日現在第9期 2022年3月28日現在1.※1期首元本額1,151,067円1,209,150円期中追加設定元本額59,183円5,312円期中一部解約元本額1,100円1,010,893円2.計算期間末日における受益権の総数1,209,150口203,569口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,251円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,738円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第8期自 2020年3月28日至 2021年3月29日	第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,014円)及び分配準備積立金(8,845円)より分配対象額は44,859円(1万口当たり371.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,800円)及び分配準備積立金(1,471円)より分配対象額は4,271円(1万口当たり209.81円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第8期自 2020年3月28日至 2021年3月29日第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,014円)及び分配準備積立金(8,845円)より分配対象額は44,859円(1万口当たり371.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,800円)及び分配準備積立金(1,471円)より分配対象額は4,271円(1万口当たり209.81円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第9期 2022年3月28日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第9期 2022年3月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第8期 2021年3月29日現在	第9期 2022年3月28日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	163,986	△11,811
親投資信託受益証券	△2	△1
合計	163,984	△11,812

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年3月29日現在第9期 2022年3月28日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券163,986△11,811親投資信託受益証券△2△1合計163,984△11,812

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第8期 2021年3月29日現在	第9期 2022年3月28日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年3月29日現在第9期 2022年3月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第8期 2021年3月29日現在	第9期 2022年3月28日現在
1口当たり純資産額	0.9642円	0.8932円
(1万口当たり純資産額)	(9,642円)	(8,932円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年3月29日現在第9期 2022年3月28日現在1口当たり純資産額0.9642円0.8932円(1万口当たり純資産額)(9,642円)(8,932円)

(重要な後発事象)
第9期自 2021年3月30日至 2022年3月28日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、繰上償還(信託契約の解約)の議案にかかる書面決議を行い、2022年4月14日付で当該議案が可決されたため、2022年9月27日付で繰上償還を行います。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)第9期

2022/06/21 9:41

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2022/06/21 9:41

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2022/06/21 9:41

#42 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年3月27日)	17,002,704	17,002,704	1.0298	1.0298
第2計算期間末 (2015年3月27日)	58,127,407	58,127,407	1.0486	1.0486
第3計算期間末 (2016年3月28日)	48,747,715	48,747,715	0.9900	0.9900
第4計算期間末 (2017年3月27日)	51,010,509	51,010,509	1.0175	1.0175
第5計算期間末 (2018年3月27日)	12,138,861	12,138,861	1.0000	1.0000
第6計算期間末 (2019年3月27日)	9,971,912	9,971,912	0.9718	0.9718
第7計算期間末 (2020年3月27日)	960,218	960,218	0.8342	0.8342
第8計算期間末 (2021年3月29日)	1,165,899	1,165,899	0.9642	0.9642
2021年3月末日	1,165,833	-	0.9640	-
4月末日	1,176,918	-	0.9722	-
5月末日	1,172,328	-	0.9693	-
6月末日	1,180,405	-	0.9755	-
7月末日	1,176,434	-	0.9725	-
8月末日	1,174,579	-	0.9709	-
9月末日	195,364	-	0.9673	-
10月末日	195,049	-	0.9653	-
11月末日	192,832	-	0.9538	-
12月末日	193,561	-	0.9559	-
2022年1月末日	189,996	-	0.9348	-
2月末日	186,256	-	0.9154	-
第9計算期間末 (2022年3月28日)	181,831	181,831	0.8932	0.8932
3月末日	183,760	-	0.9027	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月27日)17,002,70417,002,7041.02981.0298第2計算期間末 (2015年3月27日)58,127,40758,127,4071.04861.0486第3計算期間末 (2016年3月28日)48,747,71548,747,7150.99000.9900第4計算期間末 (2017年3月27日)51,010,50951,010,5091.01751.0175第5計算期間末 (2018年3月27日)12,138,86112,138,8611.00001.0000第6計算期間末 (2019年3月27日)9,971,9129,971,9120.97180.9718第7計算期間末 (2020年3月27日)960,218960,2180.83420.8342第8計算期間末 (2021年3月29日)1,165,8991,165,8990.96420.96422021年3月末日1,165,833-0.9640-4月末日1,176,918-0.9722-5月末日1,172,328-0.9693-6月末日1,180,405-0.9755-7月末日1,176,434-0.9725-8月末日1,174,579-0.9709-9月末日195,364-0.9673-10月末日195,049-0.9653-11月末日192,832-0.9538-12月末日193,561-0.9559-2022年1月末日189,996-0.9348-2月末日186,256-0.9154-第9計算期間末 (2022年3月28日)181,831181,8310.89320.89323月末日183,760-0.9027-

2022/06/21 9:41

#43 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年3月27日)	8,142,311	8,142,311	1.0617	1.0617
第2計算期間末 (2015年3月27日)	107,615,908	107,615,908	1.2552	1.2552
第3計算期間末 (2016年3月28日)	95,621,890	95,621,890	1.1305	1.1305
第4計算期間末 (2017年3月27日)	64,466,915	64,466,915	1.1662	1.1662
第5計算期間末 (2018年3月27日)	60,871,926	60,871,926	1.1060	1.1060
第6計算期間末 (2019年3月27日)	62,624,621	62,624,621	1.1632	1.1632
第7計算期間末 (2020年3月27日)	13,777,815	13,777,815	1.0153	1.0153
第8計算期間末 (2021年3月29日)	16,090,588	16,090,588	1.1852	1.1852
2021年3月末日	16,193,041	-	1.1928	-
4月末日	16,135,753	-	1.1886	-
5月末日	16,249,734	-	1.1969	-
6月末日	16,436,462	-	1.2104	-
7月末日	16,164,937	-	1.1978	-
8月末日	16,183,427	-	1.1992	-
9月末日	16,426,045	-	1.2171	-
10月末日	16,607,717	-	1.2306	-
11月末日	16,451,792	-	1.2190	-
12月末日	16,685,457	-	1.2363	-
2022年1月末日	16,357,366	-	1.2120	-
2月末日	16,075,884	-	1.1912	-
第9計算期間末 (2022年3月28日)	15,481,670	15,481,670	1.2260	1.2260
3月末日	15,641,973	-	1.2387	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月27日)8,142,3118,142,3111.06171.0617第2計算期間末 (2015年3月27日)107,615,908107,615,9081.25521.2552第3計算期間末 (2016年3月28日)95,621,89095,621,8901.13051.1305第4計算期間末 (2017年3月27日)64,466,91564,466,9151.16621.1662第5計算期間末 (2018年3月27日)60,871,92660,871,9261.10601.1060第6計算期間末 (2019年3月27日)62,624,62162,624,6211.16321.1632第7計算期間末 (2020年3月27日)13,777,81513,777,8151.01531.0153第8計算期間末 (2021年3月29日)16,090,58816,090,5881.18521.18522021年3月末日16,193,041-1.1928-4月末日16,135,753-1.1886-5月末日16,249,734-1.1969-6月末日16,436,462-1.2104-7月末日16,164,937-1.1978-8月末日16,183,427-1.1992-9月末日16,426,045-1.2171-10月末日16,607,717-1.2306-11月末日16,451,792-1.2190-12月末日16,685,457-1.2363-2022年1月末日16,357,366-1.2120-2月末日16,075,884-1.1912-第9計算期間末 (2022年3月28日)15,481,67015,481,6701.22601.22603月末日15,641,973-1.2387-

2022/06/21 9:41

#44 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	183,781円
Ⅱ 負債総額	21円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,760円
Ⅳ 発行済数量	203,569口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9027円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額183,781円Ⅱ 負債総額21円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)183,760円Ⅳ 発行済数量203,569口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9027円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	124,750,145円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,750,145円
Ⅳ 発行済数量	124,972,405口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額124,750,145円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,750,145円Ⅳ 発行済数量124,972,405口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	15,643,578円
Ⅱ 負債総額	1,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,641,973円
Ⅳ 発行済数量	12,627,819口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2387円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,643,578円Ⅱ 負債総額1,605円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,641,973円Ⅳ 発行済数量12,627,819口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2387円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

2022/06/21 9:41

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月28日から翌年3月27日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年7月12日から2014年3月27日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/06/21 9:41

#46 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	15,518,741	8,246
第2計算期間	539,981,503	501,059,139
第3計算期間	9,828,819	16,021,971
第4計算期間	1,115,126	222,310
第5計算期間	5,854	38,000,015
第6計算期間	7,075	1,884,186
第7計算期間	103,703	9,213,887
第8計算期間	59,183	1,100
第9計算期間	5,312	1,010,893

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間15,518,7418,246第2計算期間539,981,503501,059,139第3計算期間9,828,81916,021,971第4計算期間1,115,126222,310第5計算期間5,85438,000,015第6計算期間7,0751,884,186第7計算期間103,7039,213,887第8計算期間59,1831,100第9計算期間5,3121,010,893e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2022/06/21 9:41

#47 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	6,672,967	4,081
第2計算期間	133,790,680	55,721,363
第3計算期間	927,324	2,078,745
第4計算期間	240,822	29,547,384
第5計算期間	127,014	367,002
第6計算期間	46,883	1,250,270
第7計算期間	87,307	40,353,989
第8計算期間	7,568	1,700
第9計算期間	6,228	954,440

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間6,672,9674,081第2計算期間133,790,68055,721,363第3計算期間927,3242,078,745第4計算期間240,82229,547,384第5計算期間127,014367,002第6計算期間46,8831,250,270第7計算期間87,30740,353,989第8計算期間7,5681,700第9計算期間6,228954,440e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2022/06/21 9:41

#48 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/06/21 9:41

#49 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/21 9:41

#50 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2022/06/21 9:41

#51 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2022/06/21 9:41

#52 運用状況（連結）

5【運用状況】

2022/06/21 9:41

#53 運用状況-001

【ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)】

2022/06/21 9:41

#54 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)】

2022/06/21 9:41

#55 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED N1 CLASS	1,765.990	175,682
投資信託受益証券合計			175,682
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	487	486
親投資信託受益証券合計			486
合計			176,168

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED N1 CLASS1,765.990175,682投資信託受益証券合計175,682親投資信託受益証券ダイワ・マネーアセット・マザーファンド487486親投資信託受益証券合計486合計176,168投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/06/21 9:41

#56 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	124,750,145	100.00
純資産総額	124,750,145	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)124,750,145100.00純資産総額124,750,145100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/21 9:41

#57 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

2022/06/21 9:41