有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成29年5月8日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	2,694,075,075	4,252,058,690
合計		2,694,075,075	4,252,058,690

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
(参考)日本株式マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(平成28年11月7日現在)	(平成29年5月8日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	4,216,495	37,467,157
		株式	4,921,234,300	4,183,460,240
		未収配当金	39,857,400	31,068,192
		流動資産合計	4,965,308,195	4,251,995,589
	資産合計		4,965,308,195	4,251,995,589
負債の部
	流動負債
		未払利息	7	74
		流動負債合計	7	74
	負債合計		7	74
純資産の部
	元本等
		元本	3,672,369,159	2,694,075,075
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,292,939,029	1,557,920,440
		元本等合計	4,965,308,188	4,251,995,515
	純資産合計		4,965,308,188	4,251,995,515
負債純資産合計			4,965,308,195	4,251,995,589

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成28年11月7日現在)		(平成29年5月8日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
3,672,369,159口		2,694,075,075口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3521円 13,521円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.5783円 15,783円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成28年11月7日現在)		(平成29年5月8日現在)
期首元本額	3,956,062,471	円	3,672,369,159	円
期中追加設定元本額	81,153,906	円	30,248,034	円
期中一部解約元本額	364,847,218	円	1,008,542,118	円
期末元本額	3,672,369,159	円	2,694,075,075	円
元本の内訳*
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース	3,672,369,159	円	2,694,075,075	円
合計	3,672,369,159	円	2,694,075,075	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成28年5月10日  至 平成28年11月7日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,921,234,300	円	271,171,110	円
合計	4,921,234,300	円	271,171,110	円

(自 平成28年11月8日  至 平成29年5月8日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,183,460,240	円	567,415,840	円
合計	4,183,460,240	円	567,415,840	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成28年5月10日  至 平成28年11月7日)
該当事項はありません。
(自 平成28年11月8日  至 平成29年5月8日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成29年5月8日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	8,000	558.00	4,464,000
マルハニチロ	800	3,270.00	2,616,000
国際石油開発帝石	3,200	1,099.50	3,518,400
コムシスホールディングス	8,000	2,195.00	17,560,000
大成建設	8,000	879.00	7,032,000
大林組	8,000	1,126.00	9,008,000
清水建設	8,000	1,108.00	8,864,000
長谷工コーポレーション	1,600	1,317.00	2,107,200
鹿島建設	8,000	776.00	6,208,000
大和ハウス工業	8,000	3,527.00	28,216,000
積水ハウス	8,000	1,887.50	15,100,000
日揮	8,000	1,811.00	14,488,000
千代田化工建設	8,000	741.00	5,928,000
日清製粉グループ本社	8,000	1,747.00	13,976,000
明治ホールディングス	1,600	9,650.00	15,440,000
日本ハム	8,000	3,250.00	26,000,000
サッポロホールディングス	1,600	3,230.00	5,168,000
アサヒグループホールディングス	8,000	4,376.00	35,008,000
キリンホールディングス	8,000	2,225.00	17,800,000
宝ホールディングス	8,000	1,240.00	9,920,000
キッコーマン	8,000	3,480.00	27,840,000
味の素	8,000	2,218.00	17,744,000
ニチレイ	4,000	2,839.00	11,356,000
日本たばこ産業	8,000	3,780.00	30,240,000
東洋紡	8,000	200.00	1,600,000
ユニチカ	8,000	95.00	760,000
帝人	1,600	2,210.00	3,536,000
東レ	8,000	999.10	7,992,800
王子ホールディングス	8,000	546.00	4,368,000
日本製紙	800	2,110.00	1,688,000
北越紀州製紙	8,000	796.00	6,368,000
クラレ	8,000	1,840.00	14,720,000
旭化成	8,000	1,106.50	8,852,000
昭和電工	800	2,229.00	1,783,200
住友化学	8,000	655.00	5,240,000
日産化学工業	8,000	3,580.00	28,640,000
東ソー	8,000	1,062.00	8,496,000
トクヤマ	8,000	552.00	4,416,000
デンカ	8,000	586.00	4,688,000
信越化学工業	8,000	9,947.00	79,576,000
三井化学	8,000	593.00	4,744,000
三菱ケミカルホールディングス	4,000	917.50	3,670,000
宇部興産	8,000	266.00	2,128,000
日本化薬	8,000	1,569.00	12,552,000
花王	8,000	6,444.00	51,552,000
富士フイルムホールディングス	8,000	4,268.00	34,144,000
資生堂	8,000	3,165.00	25,320,000
日東電工	8,000	9,238.00	73,904,000
協和発酵キリン	8,000	1,991.00	15,928,000
武田薬品工業	8,000	5,496.00	43,968,000
アステラス製薬	40,000	1,444.50	57,780,000
大日本住友製薬	8,000	1,856.00	14,848,000
塩野義製薬	8,000	6,079.00	48,632,000
中外製薬	8,000	4,110.00	32,880,000
エーザイ	8,000	5,959.00	47,672,000
第一三共	8,000	2,562.50	20,500,000
大塚ホールディングス	8,000	5,086.00	40,688,000
昭和シェル石油	8,000	1,113.00	8,904,000
JXTGホールディングス	8,000	514.90	4,119,200
横浜ゴム	4,000	2,265.00	9,060,000
ブリヂストン	8,000	4,784.00	38,272,000
旭硝子	8,000	1,004.00	8,032,000
日本板硝子	800	916.00	732,800
日本電気硝子	12,000	766.00	9,192,000
住友大阪セメント	8,000	505.00	4,040,000
太平洋セメント	8,000	380.00	3,040,000
東海カーボン	8,000	514.00	4,112,000
TOTO	4,000	4,325.00	17,300,000
日本碍子	8,000	2,460.00	19,680,000
新日鐵住金	800	2,519.00	2,015,200
神戸製鋼所	800	1,139.00	911,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	800	1,889.00	1,511,200
日新製鋼	800	1,362.00	1,089,600
大平洋金属	8,000	359.00	2,872,000
日本軽金属ホールディングス	8,000	255.00	2,040,000
三井金属鉱業	8,000	385.00	3,080,000
東邦亜鉛	8,000	499.00	3,992,000
三菱マテリアル	800	3,425.00	2,740,000
住友金属鉱山	8,000	1,489.00	11,912,000
DOWAホールディングス	8,000	845.00	6,760,000
古河機械金属	8,000	217.00	1,736,000
古河電気工業	800	4,595.00	3,676,000
住友電気工業	8,000	1,901.00	15,208,000
フジクラ	8,000	865.00	6,920,000
SUMCO	800	1,988.00	1,590,400
東洋製罐グループホールディングス	8,000	1,924.00	15,392,000
日本製鋼所	1,600	1,853.00	2,964,800
オークマ	8,000	1,143.00	9,144,000
アマダホールディングス	8,000	1,362.00	10,896,000
小松製作所	8,000	2,882.00	23,056,000
住友重機械工業	8,000	800.00	6,400,000
日立建機	8,000	2,832.00	22,656,000
クボタ	8,000	1,790.00	14,320,000
荏原製作所	1,600	3,450.00	5,520,000
ダイキン工業	8,000	11,225.00	89,800,000
日本精工	8,000	1,607.00	12,856,000
NTN	8,000	587.00	4,696,000
ジェイテクト	8,000	1,882.00	15,056,000
日立造船	1,600	658.00	1,052,800
三菱重工業	8,000	455.90	3,647,200
IHI	8,000	395.00	3,160,000
日清紡ホールディングス	8,000	1,181.00	9,448,000
コニカミノルタ	8,000	1,021.00	8,168,000
ミネベアミツミ	8,000	1,640.00	13,120,000
日立製作所	8,000	635.50	5,084,000
東芝	8,000	240.80	1,926,400
三菱電機	8,000	1,664.50	13,316,000
富士電機	8,000	641.00	5,128,000
安川電機	8,000	2,258.00	18,064,000
明電舎	8,000	422.00	3,376,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	8,000	535.00	4,280,000
日本電気	8,000	287.00	2,296,000
富士通	8,000	792.40	6,339,200
沖電気工業	800	1,699.00	1,359,200
パナソニック	8,000	1,376.50	11,012,000
ソニー	8,000	3,989.00	31,912,000
TDK	8,000	7,140.00	57,120,000
アルプス電気	8,000	3,350.00	26,800,000
パイオニア	8,000	207.00	1,656,000
横河電機	8,000	1,811.00	14,488,000
アドバンテスト	16,000	2,116.00	33,856,000
カシオ計算機	8,000	1,629.00	13,032,000
ファナック	8,000	23,260.00	186,080,000
京セラ	16,000	6,599.00	105,584,000
太陽誘電	8,000	1,479.00	11,832,000
SCREENホールディングス	1,600	8,800.00	14,080,000
キヤノン	12,000	3,794.00	45,528,000
リコー	8,000	917.00	7,336,000
東京エレクトロン	8,000	15,095.00	120,760,000
デンソー	8,000	4,994.00	39,952,000
三井造船	8,000	170.00	1,360,000
川崎重工業	8,000	351.00	2,808,000
日産自動車	8,000	1,085.00	8,680,000
いすゞ自動車	4,000	1,556.00	6,224,000
トヨタ自動車	8,000	6,235.00	49,880,000
日野自動車	8,000	1,406.00	11,248,000
三菱自動車工業	800	724.00	579,200
マツダ	1,600	1,634.00	2,614,400
本田技研工業	16,000	3,261.00	52,176,000
スズキ	8,000	4,922.00	39,376,000
SUBARU	8,000	4,256.00	34,048,000
ヤマハ発動機	8,000	2,740.00	21,920,000
テルモ	16,000	4,160.00	66,560,000
ニコン	8,000	1,643.00	13,144,000
オリンパス	8,000	4,250.00	34,000,000
シチズン時計	8,000	766.00	6,128,000
凸版印刷	8,000	1,176.00	9,408,000
大日本印刷	8,000	1,276.00	10,208,000
ヤマハ	8,000	3,630.00	29,040,000
東京電力ホールディングス	800	450.00	360,000
中部電力	800	1,482.50	1,186,000
関西電力	800	1,531.00	1,224,800
東京瓦斯	8,000	537.70	4,301,600
大阪瓦斯	8,000	419.50	3,356,000
東武鉄道	8,000	573.00	4,584,000
東京急行電鉄	8,000	825.00	6,600,000
小田急電鉄	4,000	2,197.00	8,788,000
京王電鉄	8,000	902.00	7,216,000
京成電鉄	4,000	2,739.00	10,956,000
東日本旅客鉄道	800	10,310.00	8,248,000
西日本旅客鉄道	800	7,619.00	6,095,200
東海旅客鉄道	800	19,010.00	15,208,000
日本通運	8,000	639.00	5,112,000
ヤマトホールディングス	8,000	2,500.50	20,004,000
日本郵船	8,000	219.00	1,752,000
商船三井	8,000	334.00	2,672,000
川崎汽船	8,000	290.00	2,320,000
ANAホールディングス	8,000	338.20	2,705,600
三菱倉庫	8,000	1,451.00	11,608,000
ヤフー	3,200	480.00	1,536,000
トレンドマイクロ	8,000	5,130.00	41,040,000
スカパーJSATホールディングス	800	536.00	428,800
日本電信電話	1,600	4,980.00	7,968,000
KDDI	48,000	3,015.00	144,720,000
NTTドコモ	800	2,707.50	2,166,000
東宝	800	3,260.00	2,608,000
エヌ・ティ・ティ・データ	8,000	5,610.00	44,880,000
コナミホールディングス	8,000	4,850.00	38,800,000
ソフトバンクグループ	24,000	8,620.00	206,880,000
双日	800	294.00	235,200
伊藤忠商事	8,000	1,640.50	13,124,000
丸紅	8,000	701.60	5,612,800
豊田通商	8,000	3,650.00	29,200,000
三井物産	8,000	1,617.00	12,936,000
住友商事	8,000	1,542.50	12,340,000
三菱商事	8,000	2,462.50	19,700,000
J.フロント リテイリング	4,000	1,684.00	6,736,000
三越伊勢丹ホールディングス	8,000	1,269.00	10,152,000
セブン&アイ・ホールディングス	8,000	4,865.00	38,920,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	8,000	6,500.00	52,000,000
高島屋	8,000	1,078.00	8,624,000
丸井グループ	8,000	1,576.00	12,608,000
イオン	8,000	1,703.50	13,628,000
ファーストリテイリング	8,000	37,590.00	300,720,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,000	542.30	4,338,400
新生銀行	8,000	214.00	1,712,000
あおぞら銀行	8,000	417.00	3,336,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000	734.30	5,874,400
りそなホールディングス	800	616.30	493,040
三井住友トラスト・ホールディングス	800	4,015.00	3,212,000
三井住友フィナンシャルグループ	800	4,241.00	3,392,800
千葉銀行	8,000	773.00	6,184,000
ふくおかフィナンシャルグループ	8,000	531.00	4,248,000
静岡銀行	8,000	970.00	7,760,000
みずほフィナンシャルグループ	8,000	209.90	1,679,200
大和証券グループ本社	8,000	694.20	5,553,600
野村ホールディングス	8,000	708.70	5,669,600
松井証券	8,000	922.00	7,376,000
SOMPOホールディングス	2,000	4,426.00	8,852,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400	3,778.00	9,067,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600	1,848.00	2,956,800
第一生命ホールディングス	800	2,001.50	1,601,200
東京海上ホールディングス	4,000	4,870.00	19,480,000
クレディセゾン	8,000	2,110.00	16,880,000
東急不動産ホールディングス	8,000	633.00	5,064,000
三井不動産	8,000	2,604.00	20,832,000
三菱地所	8,000	2,278.50	18,228,000
東京建物	4,000	1,575.00	6,300,000
住友不動産	8,000	3,171.00	25,368,000
ディー・エヌ・エー	2,400	2,459.00	5,901,600
電通	8,000	6,530.00	52,240,000
楽天	8,000	1,150.00	9,200,000
東京ドーム	4,000	1,049.00	4,196,000
セコム	8,000	8,485.00	67,880,000
合計	1,584,400		4,183,460,240

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。