有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/10-2022/11/07)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2022年11月7日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	454,821,892	1,105,353,644
合計		454,821,892	1,105,353,644

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
 
 
 
 
 
(参考)日本株式マザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2022年5月9日現在)	(2022年11月7日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	2,587,019	7,886,892
		株式	1,022,940,020	1,088,086,890
		未収配当金	9,757,807	9,363,828
		流動資産合計	1,035,284,846	1,105,337,610
	資産合計		1,035,284,846	1,105,337,610
負債の部
	流動負債
		未払利息	2	14
		流動負債合計	2	14
	負債合計		2	14
純資産の部
	元本等
		元本	449,147,266	454,821,892
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	586,137,578	650,515,704
		元本等合計	1,035,284,844	1,105,337,596
	純資産合計		1,035,284,844	1,105,337,596
負債純資産合計			1,035,284,846	1,105,337,610

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2022年5月9日現在)		(2022年11月7日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
449,147,266口		454,821,892口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.3050円 23,050円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.4303円 24,303円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2022年5月9日現在)		(2022年11月7日現在)
期首元本額	453,615,360	円	449,147,266	円
期中追加設定元本額	-	円	5,674,626	円
期中一部解約元本額	4,468,094	円	-	円
期末元本額	449,147,266	円	454,821,892	円
元本の内訳*
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース	449,147,266	円	454,821,892	円
合計	449,147,266	円	454,821,892	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2021年11月9日  至 2022年5月9日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	1,022,940,020	円	△123,005,658	円
合計	1,022,940,020	円	△123,005,658	円

 
(自 2022年5月10日  至 2022年11月7日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	1,088,086,890	円	45,653,939	円
合計	1,088,086,890	円	45,653,939	円

 
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2021年11月9日  至 2022年5月9日)
該当事項はありません。
 
(自 2022年5月10日  至 2022年11月7日)
該当事項はありません。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
(2022年11月7日現在)

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	1,400	502.00	702,800
INPEX	500	1,611.00	805,500
コムシスホールディングス	1,400	2,414.00	3,379,600
大成建設	200	4,060.00	812,000
大林組	1,400	957.00	1,339,800
清水建設	1,400	747.00	1,045,800
長谷工コーポレーション	200	1,539.00	307,800
鹿島建設	700	1,403.00	982,100
大和ハウス工業	1,400	3,036.00	4,250,400
積水ハウス	1,400	2,433.50	3,406,900
日揮ホールディングス	1,400	1,899.00	2,658,600
日清製粉グループ本社	1,400	1,566.00	2,192,400
明治ホールディングス	200	6,180.00	1,236,000
日本ハム	700	3,545.00	2,481,500
サッポロホールディングス	200	3,310.00	662,000
アサヒグループホールディングス	1,400	4,249.00	5,948,600
キリンホールディングス	1,400	2,200.50	3,080,700
宝ホールディングス	1,400	1,020.00	1,428,000
キッコーマン	1,400	7,710.00	10,794,000
味の素	1,400	4,120.00	5,768,000
ニチレイ	700	2,593.00	1,815,100
日本たばこ産業	1,400	2,796.00	3,914,400
東洋紡	100	1,028.00	102,800
帝人	200	1,229.00	245,800
東レ	1,400	723.90	1,013,460
王子ホールディングス	1,400	514.00	719,600
日本製紙	100	887.00	88,700
クラレ	1,400	1,020.00	1,428,000
旭化成	1,400	962.60	1,347,640
昭和電工	100	2,175.00	217,500
住友化学	1,400	472.00	660,800
日産化学	1,400	6,520.00	9,128,000
東ソー	700	1,532.00	1,072,400
トクヤマ	200	1,750.00	350,000
デンカ	200	3,450.00	690,000
信越化学工業	1,400	15,780.00	22,092,000
三井化学	200	2,779.00	555,800
三菱ケミカルグループ	700	669.50	468,650
UBE	100	1,908.00	190,800
花王	1,400	5,242.00	7,338,800
DIC	100	2,510.00	251,000
富士フイルムホールディングス	1,400	6,895.00	9,653,000
資生堂	1,400	5,102.00	7,142,800
日東電工	1,400	7,990.00	11,186,000
協和キリン	1,400	3,220.00	4,508,000
武田薬品工業	1,400	3,866.00	5,412,400
アステラス製薬	7,300	2,060.50	15,041,650
住友ファーマ	1,400	1,015.00	1,421,000
塩野義製薬	1,400	6,600.00	9,240,000
中外製薬	4,300	3,370.00	14,491,000
エーザイ	1,400	8,692.00	12,168,800
第一三共	4,300	4,636.00	19,934,800
大塚ホールディングス	1,400	4,548.00	6,367,200
出光興産	500	3,375.00	1,687,500
ENEOSホールディングス	1,400	504.20	705,880
横浜ゴム	700	2,305.00	1,613,500
ブリヂストン	1,400	5,326.00	7,456,400
AGC	200	4,325.00	865,000
日本板硝子	100	554.00	55,400
日本電気硝子	400	2,454.00	981,600
住友大阪セメント	100	3,105.00	310,500
太平洋セメント	100	2,026.00	202,600
東海カーボン	1,400	1,004.00	1,405,600
TOTO	700	4,240.00	2,968,000
日本碍子	1,400	1,743.00	2,440,200
日本製鉄	100	2,179.00	217,900
神戸製鋼所	100	642.00	64,200
JFEホールディングス	100	1,480.00	148,000
大平洋金属	100	1,881.00	188,100
日本軽金属ホールディングス	100	1,498.00	149,800
三井金属鉱業	100	3,115.00	311,500
東邦亜鉛	100	2,171.00	217,100
三菱マテリアル	100	2,019.00	201,900
住友金属鉱山	700	4,482.00	3,137,400
DOWAホールディングス	200	4,805.00	961,000
古河電気工業	100	2,351.00	235,100
住友電気工業	1,400	1,585.50	2,219,700
フジクラ	1,400	901.00	1,261,400
SUMCO	100	1,921.00	192,100
日本製鋼所	200	3,165.00	633,000
オークマ	200	5,020.00	1,004,000
アマダ	1,400	1,052.00	1,472,800
SMC	100	60,990.00	6,099,000
小松製作所	1,400	3,016.00	4,222,400
住友重機械工業	200	2,886.00	577,200
日立建機	1,400	2,974.00	4,163,600
クボタ	1,400	2,096.50	2,935,100
荏原製作所	200	4,980.00	996,000
ダイキン工業	1,400	22,840.00	31,976,000
日本精工	1,400	776.00	1,086,400
NTN	1,400	289.00	404,600
ジェイテクト	1,400	1,023.00	1,432,200
日立造船	200	871.00	174,200
三菱重工業	100	5,341.00	534,100
IHI	100	3,385.00	338,500
コニカミノルタ	1,400	532.00	744,800
ミネベアミツミ	1,400	2,184.00	3,057,600
日立製作所	200	7,049.00	1,409,800
三菱電機	1,400	1,315.50	1,841,700
富士電機	200	5,890.00	1,178,000
安川電機	1,400	4,200.00	5,880,000
日本電産	800	8,148.00	6,518,400
オムロン	1,400	6,791.00	9,507,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	2,342.00	468,400
日本電気	100	4,695.00	469,500
富士通	100	17,530.00	1,753,000
セイコーエプソン	2,900	2,053.00	5,953,700
パナソニック ホールディングス	1,400	1,231.50	1,724,100
シャープ	1,400	859.00	1,202,600
ソニーグループ	1,400	10,845.00	15,183,000
TDK	4,200	4,845.00	20,349,000
アルプスアルパイン	1,400	1,249.00	1,748,600
横河電機	1,400	2,510.00	3,514,000
アドバンテスト	2,900	7,770.00	22,533,000
キーエンス	100	56,970.00	5,697,000
カシオ計算機	1,400	1,320.00	1,848,000
ファナック	1,400	19,925.00	27,895,000
京セラ	2,900	6,732.00	19,522,800
太陽誘電	1,400	3,995.00	5,593,000
村田製作所	800	7,129.00	5,703,200
SCREENホールディングス	200	8,040.00	1,608,000
キヤノン	2,100	3,182.00	6,682,200
リコー	1,400	1,035.00	1,449,000
東京エレクトロン	1,400	39,390.00	55,146,000
デンソー	1,400	7,415.00	10,381,000
川崎重工業	100	2,611.00	261,100
日産自動車	1,400	488.50	683,900
いすゞ自動車	700	1,775.00	1,242,500
トヨタ自動車	7,000	1,993.00	13,951,000
日野自動車	1,400	628.00	879,200
三菱自動車工業	100	640.00	64,000
マツダ	200	1,043.00	208,600
本田技研工業	2,900	3,402.00	9,865,800
スズキ	1,400	5,041.00	7,057,400
SUBARU	1,400	2,510.00	3,514,000
ヤマハ発動機	1,400	3,160.00	4,424,000
テルモ	5,800	4,330.00	25,114,000
ニコン	1,400	1,471.00	2,059,400
オリンパス	5,800	3,063.00	17,765,400
HOYA	500	13,475.00	6,737,500
シチズン時計	1,400	630.00	882,000
バンダイナムコホールディングス	1,400	9,708.00	13,591,200
凸版印刷	700	2,134.00	1,493,800
大日本印刷	700	2,894.00	2,025,800
ヤマハ	1,400	5,390.00	7,546,000
任天堂	1,000	6,121.00	6,121,000
東京電力ホールディングス	100	453.00	45,300
中部電力	100	1,217.00	121,700
関西電力	100	1,110.00	111,000
東京瓦斯	200	2,549.00	509,800
大阪瓦斯	200	2,061.00	412,200
東武鉄道	200	3,285.00	657,000
東急	700	1,681.00	1,176,700
小田急電鉄	700	1,689.00	1,182,300
京王電鉄	200	4,970.00	994,000
京成電鉄	700	3,870.00	2,709,000
東日本旅客鉄道	100	7,947.00	794,700
西日本旅客鉄道	100	5,854.00	585,400
東海旅客鉄道	100	17,005.00	1,700,500
ヤマトホールディングス	1,400	2,225.00	3,115,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	100	7,470.00	747,000
日本郵船	300	2,604.00	781,200
商船三井	300	2,948.00	884,400
川崎汽船	300	2,332.00	699,600
ANAホールディングス	100	2,978.00	297,800
三菱倉庫	700	3,340.00	2,338,000
ネクソン	2,900	2,416.00	7,006,400
Zホールディングス	500	345.40	172,700
トレンドマイクロ	1,400	7,160.00	10,024,000
日本電信電話	500	4,004.00	2,002,000
KDDI	8,700	4,255.00	37,018,500
ソフトバンク	1,400	1,495.00	2,093,000
東宝	100	5,150.00	515,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,300	2,087.00	15,235,100
コナミグループ	1,400	6,770.00	9,478,000
ソフトバンクグループ	8,700	6,601.00	57,428,700
双日	200	2,414.00	482,800
伊藤忠商事	1,400	4,101.00	5,741,400
丸紅	1,400	1,425.50	1,995,700
豊田通商	1,400	5,110.00	7,154,000
三井物産	1,400	3,628.00	5,079,200
住友商事	1,400	2,177.00	3,047,800
三菱商事	1,400	4,403.00	6,164,200
J.フロント リテイリング	700	1,182.00	827,400
三越伊勢丹ホールディングス	1,400	1,313.00	1,838,200
セブン&アイ・ホールディングス	1,400	5,566.00	7,792,400
高島屋	700	1,833.00	1,283,100
丸井グループ	1,400	2,390.00	3,346,000
イオン	1,400	2,735.00	3,829,000
ファーストリテイリング	1,200	83,840.00	100,608,000
しずおかフィナンシャルグループ	1,400	934.00	1,307,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400	450.00	630,000
あおぞら銀行	100	2,555.00	255,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,400	703.80	985,320
りそなホールディングス	100	569.40	56,940
三井住友トラスト・ホールディングス	100	4,266.00	426,600
三井住友フィナンシャルグループ	100	4,256.00	425,600
千葉銀行	1,400	806.00	1,128,400
ふくおかフィナンシャルグループ	200	2,533.00	506,600
みずほフィナンシャルグループ	100	1,615.00	161,500
大和証券グループ本社	1,400	582.00	814,800
野村ホールディングス	1,400	480.70	672,980
松井証券	1,400	773.00	1,082,200
SOMPOホールディングス	200	6,235.00	1,247,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	400	3,972.00	1,588,800
第一生命ホールディングス	100	2,331.00	233,100
東京海上ホールディングス	2,100	2,742.50	5,759,250
クレディセゾン	1,400	1,565.00	2,191,000
オリックス	1,000	2,163.00	2,163,000
日本取引所グループ	1,400	1,916.50	2,683,100
東急不動産ホールディングス	1,400	735.00	1,029,000
三井不動産	1,400	2,795.00	3,913,000
三菱地所	1,400	1,850.00	2,590,000
東京建物	700	1,970.00	1,379,000
住友不動産	1,400	3,388.00	4,743,200
エムスリー	3,500	4,146.00	14,511,000
ディー・エヌ・エー	400	1,922.00	768,800
電通グループ	1,400	4,490.00	6,286,000
サイバーエージェント	1,100	1,120.00	1,232,000
楽天グループ	1,400	660.00	924,000
リクルートホールディングス	4,300	4,550.00	19,565,000
日本郵政	1,400	990.80	1,387,120
セコム	1,400	8,270.00	11,578,000
合計	263,900		1,088,086,890

 
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。