有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2022年5月9日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	449,147,266	1,035,284,448
合計		449,147,266	1,035,284,448

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
 
 
 
(参考)日本株式マザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2021年11月8日現在)	(2022年5月9日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	6,243,877	2,587,019
		株式	1,143,633,300	1,022,940,020
		未収配当金	7,657,578	9,757,807
		流動資産合計	1,157,534,755	1,035,284,846
	資産合計		1,157,534,755	1,035,284,846
負債の部
	流動負債
		未払利息	11	2
		流動負債合計	11	2
	負債合計		11	2
純資産の部
	元本等
		元本	453,615,360	449,147,266
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	703,919,384	586,137,578
		元本等合計	1,157,534,744	1,035,284,844
	純資産合計		1,157,534,744	1,035,284,844
負債純資産合計			1,157,534,755	1,035,284,846

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2021年11月8日現在)		(2022年5月9日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
453,615,360口		449,147,266口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.5518円 25,518円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.3050円 23,050円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2021年11月8日現在)		(2022年5月9日現在)
期首元本額	451,280,518	円	453,615,360	円
期中追加設定元本額	5,895,532	円	-	円
期中一部解約元本額	3,560,690	円	4,468,094	円
期末元本額	453,615,360	円	449,147,266	円
元本の内訳*
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース	453,615,360	円	449,147,266	円
合計	453,615,360	円	449,147,266	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2021年5月8日  至 2021年11月8日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,143,633,300	円	9,031,360	円
合計	1,143,633,300	円	9,031,360	円

 
(自 2021年11月9日  至 2022年5月9日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,022,940,020	円	△123,005,658	円
合計	1,022,940,020	円	△123,005,658	円

 
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2021年5月8日  至 2021年11月8日)
該当事項はありません。
 
(自 2021年11月9日  至 2022年5月9日)
該当事項はありません。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
(2022年5月9日現在)

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	1,400	572.00	800,800
マルハニチロ	100	2,363.00	236,300
INPEX	500	1,598.00	799,000
コムシスホールディングス	1,400	2,696.00	3,774,400
大成建設	200	3,505.00	701,000
大林組	1,400	888.00	1,243,200
清水建設	1,400	677.00	947,800
長谷工コーポレーション	200	1,395.00	279,000
鹿島建設	700	1,433.00	1,003,100
大和ハウス工業	1,400	3,106.00	4,348,400
積水ハウス	1,400	2,224.50	3,114,300
日揮ホールディングス	1,400	1,447.00	2,025,800
日清製粉グループ本社	1,400	1,717.00	2,403,800
明治ホールディングス	200	6,420.00	1,284,000
日本ハム	700	4,015.00	2,810,500
サッポロホールディングス	200	2,744.00	548,800
アサヒグループホールディングス	1,400	4,822.00	6,750,800
キリンホールディングス	1,400	1,917.50	2,684,500
宝ホールディングス	1,400	1,056.00	1,478,400
キッコーマン	1,400	7,060.00	9,884,000
味の素	1,400	3,098.00	4,337,200
ニチレイ	700	2,333.00	1,633,100
日本たばこ産業	1,400	2,271.50	3,180,100
東洋紡	100	1,104.00	110,400
ユニチカ	100	279.00	27,900
帝人	200	1,390.00	278,000
東レ	1,400	637.20	892,080
王子ホールディングス	1,400	603.00	844,200
日本製紙	100	1,047.00	104,700
クラレ	1,400	1,062.00	1,486,800
旭化成	1,400	1,073.00	1,502,200
昭和電工	100	2,466.00	246,600
住友化学	1,400	575.00	805,000
日産化学	1,400	7,020.00	9,828,000
東ソー	700	1,836.00	1,285,200
トクヤマ	200	1,770.00	354,000
デンカ	200	3,490.00	698,000
信越化学工業	1,400	18,015.00	25,221,000
三井化学	200	3,015.00	603,000
三菱ケミカルホールディングス	700	815.90	571,130
UBE	100	2,071.00	207,100
花王	1,400	5,171.00	7,239,400
DIC	100	2,496.00	249,600
富士フイルムホールディングス	1,400	7,194.00	10,071,600
資生堂	1,400	5,308.00	7,431,200
日東電工	1,400	8,980.00	12,572,000
協和キリン	1,400	2,627.00	3,677,800
武田薬品工業	1,400	3,811.00	5,335,400
アステラス製薬	7,300	1,920.50	14,019,650
住友ファーマ	1,400	1,216.00	1,702,400
塩野義製薬	1,400	7,110.00	9,954,000
中外製薬	4,300	3,696.00	15,892,800
エーザイ	1,400	5,535.00	7,749,000
第一三共	4,300	3,283.00	14,116,900
大塚ホールディングス	1,400	4,439.00	6,214,600
出光興産	500	3,615.00	1,807,500
ENEOSホールディングス	1,400	477.40	668,360
横浜ゴム	700	1,703.00	1,192,100
ブリヂストン	1,400	4,763.00	6,668,200
AGC	200	4,880.00	976,000
日本板硝子	100	390.00	39,000
日本電気硝子	400	2,731.00	1,092,400
住友大阪セメント	100	3,535.00	353,500
太平洋セメント	100	2,094.00	209,400
東海カーボン	1,400	1,038.00	1,453,200
TOTO	700	4,295.00	3,006,500
日本碍子	1,400	1,774.00	2,483,600
日本製鉄	100	1,970.50	197,050
神戸製鋼所	100	561.00	56,100
ジェイ エフ イー ホールディングス	100	1,481.00	148,100
大平洋金属	100	3,485.00	348,500
日本軽金属ホールディングス	100	1,651.00	165,100
三井金属鉱業	100	3,225.00	322,500
東邦亜鉛	100	2,728.00	272,800
三菱マテリアル	100	2,016.00	201,600
住友金属鉱山	700	5,495.00	3,846,500
DOWAホールディングス	200	5,420.00	1,084,000
古河電気工業	100	2,127.00	212,700
住友電気工業	1,400	1,434.00	2,007,600
フジクラ	1,400	619.00	866,600
SUMCO	100	1,933.00	193,300
日本製鋼所	200	3,025.00	605,000
オークマ	200	4,745.00	949,000
アマダ	1,400	1,019.00	1,426,600
小松製作所	1,400	3,085.00	4,319,000
住友重機械工業	200	2,760.00	552,000
日立建機	1,400	3,080.00	4,312,000
クボタ	1,400	2,250.00	3,150,000
荏原製作所	200	5,960.00	1,192,000
ダイキン工業	1,400	19,125.00	26,775,000
日本精工	1,400	725.00	1,015,000
NTN	1,400	213.00	298,200
ジェイテクト	1,400	938.00	1,313,200
日立造船	200	693.00	138,600
三菱重工業	100	4,562.00	456,200
IHI	100	2,984.00	298,400
コニカミノルタ	1,400	486.00	680,400
ミネベアミツミ	1,400	2,472.00	3,460,800
日立製作所	200	6,383.00	1,276,600
三菱電機	1,400	1,355.00	1,897,000
富士電機	200	5,790.00	1,158,000
安川電機	1,400	4,180.00	5,852,000
オムロン	1,400	7,215.00	10,101,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	2,272.00	454,400
日本電気	100	5,420.00	542,000
富士通	100	20,080.00	2,008,000
沖電気工業	100	862.00	86,200
セイコーエプソン	2,900	1,947.00	5,646,300
パナソニック ホールディングス	1,400	1,152.00	1,612,800
シャープ	1,400	1,076.00	1,506,400
ソニーグループ	1,400	10,840.00	15,176,000
TDK	4,200	4,040.00	16,968,000
アルプスアルパイン	1,400	1,357.00	1,899,800
横河電機	1,400	2,067.00	2,893,800
アドバンテスト	2,900	8,550.00	24,795,000
キーエンス	100	50,240.00	5,024,000
カシオ計算機	1,400	1,320.00	1,848,000
ファナック	1,400	19,080.00	26,712,000
京セラ	2,900	6,817.00	19,769,300
太陽誘電	1,400	5,340.00	7,476,000
村田製作所	800	8,208.00	6,566,400
SCREENホールディングス	200	10,530.00	2,106,000
キヤノン	2,100	3,047.00	6,398,700
リコー	1,400	992.00	1,388,800
東京エレクトロン	1,400	54,210.00	75,894,000
デンソー	1,400	7,602.00	10,642,800
川崎重工業	100	2,356.00	235,600
日産自動車	1,400	519.40	727,160
いすゞ自動車	700	1,537.00	1,075,900
トヨタ自動車	7,000	2,245.00	15,715,000
日野自動車	1,400	687.00	961,800
三菱自動車工業	100	340.00	34,000
マツダ	200	967.00	193,400
本田技研工業	2,900	3,394.00	9,842,600
スズキ	1,400	3,946.00	5,524,400
SUBARU	1,400	1,997.50	2,796,500
ヤマハ発動機	1,400	2,765.00	3,871,000
テルモ	5,800	3,761.00	21,813,800
ニコン	1,400	1,479.00	2,070,600
オリンパス	5,800	2,246.50	13,029,700
シチズン時計	1,400	490.00	686,000
バンダイナムコホールディングス	1,400	8,534.00	11,947,600
凸版印刷	700	2,173.00	1,521,100
大日本印刷	700	2,747.00	1,922,900
ヤマハ	1,400	4,935.00	6,909,000
任天堂	100	56,220.00	5,622,000
東京電力ホールディングス	100	525.00	52,500
中部電力	100	1,324.00	132,400
関西電力	100	1,252.00	125,200
東京瓦斯	200	2,507.00	501,400
大阪瓦斯	200	2,403.00	480,600
東武鉄道	200	2,983.00	596,600
東急	700	1,596.00	1,117,200
小田急電鉄	700	1,896.00	1,327,200
京王電鉄	200	4,770.00	954,000
京成電鉄	700	3,270.00	2,289,000
東日本旅客鉄道	100	6,756.00	675,600
西日本旅客鉄道	100	4,868.00	486,800
東海旅客鉄道	100	16,540.00	1,654,000
ヤマトホールディングス	1,400	2,445.00	3,423,000
NIPPON EXPRESSホールディンディングス	100	7,810.00	781,000
日本郵船	100	9,720.00	972,000
商船三井	300	3,300.00	990,000
川崎汽船	100	7,720.00	772,000
ANAホールディングス	100	2,455.00	245,500
三菱倉庫	700	3,140.00	2,198,000
ネクソン	2,900	2,893.00	8,389,700
Zホールディングス	500	444.00	222,000
トレンドマイクロ	1,400	7,190.00	10,066,000
日本電信電話	500	3,842.00	1,921,000
KDDI	8,700	4,318.00	37,566,600
ソフトバンク	1,400	1,508.00	2,111,200
東宝	100	4,875.00	487,500
エヌ・ティ・ティ・データ	7,300	2,440.00	17,812,000
コナミホールディングス	1,400	7,610.00	10,654,000
ソフトバンクグループ	8,700	4,989.00	43,404,300
双日	200	2,032.00	406,400
伊藤忠商事	1,400	3,877.00	5,427,800
丸紅	1,400	1,349.50	1,889,300
豊田通商	1,400	4,525.00	6,335,000
三井物産	1,400	3,308.00	4,631,200
住友商事	1,400	2,051.00	2,871,400
三菱商事	1,400	4,341.00	6,077,400
J.フロント リテイリング	700	1,000.00	700,000
三越伊勢丹ホールディングス	1,400	1,010.00	1,414,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,400	5,762.00	8,066,800
高島屋	700	1,236.00	865,200
丸井グループ	1,400	2,287.00	3,201,800
イオン	1,400	2,389.00	3,344,600
ファーストリテイリング	1,200	57,480.00	68,976,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400	480.00	672,000
あおぞら銀行	100	2,647.00	264,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,400	762.90	1,068,060
りそなホールディングス	100	553.60	55,360
三井住友トラスト・ホールディングス	100	4,121.00	412,100
三井住友フィナンシャルグループ	100	3,935.00	393,500
千葉銀行	1,400	753.00	1,054,200
ふくおかフィナンシャルグループ	200	2,376.00	475,200
静岡銀行	1,400	852.00	1,192,800
みずほフィナンシャルグループ	100	1,592.50	159,250
大和証券グループ本社	1,400	627.70	878,780
野村ホールディングス	1,400	491.70	688,380
松井証券	1,400	810.00	1,134,000
SOMPOホールディングス	200	5,315.00	1,063,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	400	3,935.00	1,574,000
第一生命ホールディングス	100	2,658.00	265,800
東京海上ホールディングス	700	7,009.00	4,906,300
クレディセゾン	1,400	1,540.00	2,156,000
オリックス	1,000	2,363.50	2,363,500
日本取引所グループ	1,400	1,891.00	2,647,400
東急不動産ホールディングス	1,400	673.00	942,200
三井不動産	1,400	2,733.00	3,826,200
三菱地所	1,400	1,846.00	2,584,400
東京建物	700	1,809.00	1,266,300
住友不動産	1,400	3,375.00	4,725,000
エムスリー	3,500	3,887.00	13,604,500
ディー・エヌ・エー	400	1,893.00	757,200
電通グループ	1,400	4,730.00	6,622,000
サイバーエージェント	1,100	1,368.00	1,504,800
楽天グループ	1,400	863.00	1,208,200
リクルートホールディングス	4,300	4,471.00	19,225,300
日本郵政	1,400	909.90	1,273,860
セコム	1,400	9,134.00	12,787,600
合計	260,100		1,022,940,020

 
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。