有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成29年11月7日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,730,932,650	3,168,126,029
合計		1,730,932,650	3,168,126,029

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
(参考)日本株式マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(平成29年5月8日現在)	(平成29年11月7日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	37,467,157	48,537,321
		株式	4,183,460,240	3,088,359,800
		未収入金	-	607,185,123
		未収配当金	31,068,192	24,030,900
		流動資産合計	4,251,995,589	3,768,113,144
	資産合計		4,251,995,589	3,768,113,144
負債の部
	流動負債
		未払解約金	-	600,000,000
		未払利息	74	91
		流動負債合計	74	600,000,091
	負債合計		74	600,000,091
純資産の部
	元本等
		元本	2,694,075,075	1,730,932,650
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,557,920,440	1,437,180,403
		元本等合計	4,251,995,515	3,168,113,053
	純資産合計		4,251,995,515	3,168,113,053
負債純資産合計			4,251,995,589	3,768,113,144

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年5月8日現在)		(平成29年11月7日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
2,694,075,075口		1,730,932,650口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.5783円 15,783円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.8303円 18,303円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成29年5月8日現在)		(平成29年11月7日現在)
期首元本額	3,672,369,159	円	2,694,075,075	円
期中追加設定元本額	30,248,034	円	12,286,522	円
期中一部解約元本額	1,008,542,118	円	975,428,947	円
期末元本額	2,694,075,075	円	1,730,932,650	円
元本の内訳*
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース	2,694,075,075	円	1,730,932,650	円
合計	2,694,075,075	円	1,730,932,650	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成28年11月8日  至 平成29年5月8日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,183,460,240	円	567,415,840	円
合計	4,183,460,240	円	567,415,840	円

(自 平成29年5月9日  至 平成29年11月7日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,088,359,800	円	409,285,450	円
合計	3,088,359,800	円	409,285,450	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成28年11月8日  至 平成29年5月8日)
該当事項はありません。
(自 平成29年5月9日  至 平成29年11月7日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成29年11月7日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	5,000	645.00	3,225,000
マルハニチロ	500	3,220.00	1,610,000
国際石油開発帝石	2,000	1,319.50	2,639,000
コムシスホールディングス	5,000	3,015.00	15,075,000
大成建設	1,000	6,610.00	6,610,000
大林組	5,000	1,561.00	7,805,000
清水建設	5,000	1,389.00	6,945,000
長谷工コーポレーション	1,000	1,684.00	1,684,000
鹿島建設	5,000	1,260.00	6,300,000
大和ハウス工業	5,000	4,274.00	21,370,000
積水ハウス	5,000	2,178.50	10,892,500
日揮	5,000	2,032.00	10,160,000
千代田化工建設	5,000	745.00	3,725,000
日清製粉グループ本社	5,000	2,085.00	10,425,000
明治ホールディングス	1,000	9,390.00	9,390,000
日本ハム	5,000	2,901.00	14,505,000
サッポロホールディングス	1,000	3,410.00	3,410,000
アサヒグループホールディングス	5,000	5,330.00	26,650,000
キリンホールディングス	5,000	2,654.50	13,272,500
宝ホールディングス	5,000	1,143.00	5,715,000
キッコーマン	5,000	4,055.00	20,275,000
味の素	5,000	2,308.50	11,542,500
ニチレイ	2,500	3,075.00	7,687,500
日本たばこ産業	5,000	3,840.00	19,200,000
東洋紡	500	2,202.00	1,101,000
ユニチカ	500	999.00	499,500
帝人	1,000	2,474.00	2,474,000
東レ	5,000	1,188.00	5,940,000
王子ホールディングス	5,000	678.00	3,390,000
日本製紙	500	2,352.00	1,176,000
クラレ	5,000	2,354.00	11,770,000
旭化成	5,000	1,407.50	7,037,500
昭和電工	500	3,940.00	1,970,000
住友化学	5,000	821.00	4,105,000
日産化学工業	5,000	4,495.00	22,475,000
東ソー	2,500	2,565.00	6,412,500
トクヤマ	1,000	3,475.00	3,475,000
デンカ	1,000	3,895.00	3,895,000
信越化学工業	5,000	12,510.00	62,550,000
三井化学	1,000	3,420.00	3,420,000
三菱ケミカルホールディングス	2,500	1,213.50	3,033,750
宇部興産	500	3,375.00	1,687,500
日本化薬	5,000	1,813.00	9,065,000
花王	5,000	7,023.00	35,115,000
富士フイルムホールディングス	5,000	4,624.00	23,120,000
資生堂	5,000	4,721.00	23,605,000
日東電工	5,000	11,685.00	58,425,000
協和発酵キリン	5,000	2,194.00	10,970,000
武田薬品工業	5,000	6,433.00	32,165,000
アステラス製薬	25,000	1,512.00	37,800,000
大日本住友製薬	5,000	1,681.00	8,405,000
塩野義製薬	5,000	6,264.00	31,320,000
中外製薬	5,000	5,630.00	28,150,000
エーザイ	5,000	6,512.00	32,560,000
第一三共	5,000	2,704.50	13,522,500
大塚ホールディングス	5,000	4,826.00	24,130,000
昭和シェル石油	5,000	1,440.00	7,200,000
JXTGホールディングス	5,000	630.60	3,153,000
横浜ゴム	2,500	2,581.00	6,452,500
ブリヂストン	5,000	5,591.00	27,955,000
旭硝子	1,000	4,845.00	4,845,000
日本板硝子	500	1,035.00	517,500
日本電気硝子	1,400	4,735.00	6,629,000
住友大阪セメント	5,000	495.00	2,475,000
太平洋セメント	500	4,595.00	2,297,500
東海カーボン	5,000	1,206.00	6,030,000
TOTO	2,500	5,760.00	14,400,000
日本碍子	5,000	2,187.00	10,935,000
新日鐵住金	500	2,687.50	1,343,750
神戸製鋼所	500	1,082.00	541,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	500	2,593.50	1,296,750
日新製鋼	500	1,653.00	826,500
大平洋金属	500	3,330.00	1,665,000
日本軽金属ホールディングス	5,000	329.00	1,645,000
三井金属鉱業	500	6,080.00	3,040,000
東邦亜鉛	500	6,060.00	3,030,000
三菱マテリアル	500	4,480.00	2,240,000
住友金属鉱山	2,500	4,890.00	12,225,000
DOWAホールディングス	1,000	4,965.00	4,965,000
古河機械金属	500	2,122.00	1,061,000
古河電気工業	500	6,010.00	3,005,000
住友電気工業	5,000	1,934.50	9,672,500
フジクラ	5,000	996.00	4,980,000
SUMCO	500	2,587.00	1,293,500
東洋製罐グループホールディングス	5,000	1,943.00	9,715,000
日本製鋼所	1,000	3,380.00	3,380,000
オークマ	1,000	7,230.00	7,230,000
アマダホールディングス	5,000	1,456.00	7,280,000
小松製作所	5,000	3,832.00	19,160,000
住友重機械工業	1,000	5,100.00	5,100,000
日立建機	5,000	4,050.00	20,250,000
クボタ	5,000	2,176.00	10,880,000
荏原製作所	1,000	4,300.00	4,300,000
ダイキン工業	5,000	13,230.00	66,150,000
日本精工	5,000	1,691.00	8,455,000
NTN	5,000	566.00	2,830,000
ジェイテクト	5,000	2,045.00	10,225,000
日立造船	1,000	627.00	627,000
三菱重工業	500	4,449.00	2,224,500
IHI	500	3,695.00	1,847,500
日清紡ホールディングス	5,000	1,386.00	6,930,000
コニカミノルタ	5,000	1,085.00	5,425,000
ミネベアミツミ	5,000	2,177.00	10,885,000
日立製作所	5,000	899.80	4,499,000
三菱電機	5,000	1,936.50	9,682,500
富士電機	5,000	854.00	4,270,000
安川電機	5,000	4,305.00	21,525,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000	580.00	2,900,000
日本電気	500	3,025.00	1,512,500
富士通	5,000	863.10	4,315,500
沖電気工業	500	1,589.00	794,500
セイコーエプソン	10,000	2,729.00	27,290,000
パナソニック	5,000	1,729.50	8,647,500
ソニー	5,000	5,261.00	26,305,000
TDK	5,000	9,110.00	45,550,000
アルプス電気	5,000	3,705.00	18,525,000
パイオニア	5,000	230.00	1,150,000
横河電機	5,000	2,168.00	10,840,000
アドバンテスト	10,000	2,603.00	26,030,000
カシオ計算機	5,000	1,695.00	8,475,000
ファナック	5,000	28,170.00	140,850,000
京セラ	10,000	8,144.00	81,440,000
太陽誘電	5,000	2,016.00	10,080,000
SCREENホールディングス	1,000	10,950.00	10,950,000
キヤノン	7,500	4,356.00	32,670,000
リコー	5,000	1,023.00	5,115,000
東京エレクトロン	5,000	22,490.00	112,450,000
デンソー	5,000	6,474.00	32,370,000
三井造船	500	1,612.00	806,000
川崎重工業	500	3,980.00	1,990,000
日産自動車	5,000	1,111.00	5,555,000
いすゞ自動車	2,500	1,771.50	4,428,750
トヨタ自動車	5,000	7,183.00	35,915,000
日野自動車	5,000	1,387.00	6,935,000
三菱自動車工業	500	905.00	452,500
マツダ	1,000	1,585.50	1,585,500
本田技研工業	10,000	3,837.00	38,370,000
スズキ	5,000	6,320.00	31,600,000
SUBARU	5,000	3,778.00	18,890,000
ヤマハ発動機	5,000	3,540.00	17,700,000
テルモ	10,000	4,875.00	48,750,000
ニコン	5,000	2,241.00	11,205,000
オリンパス	5,000	4,370.00	21,850,000
シチズン時計	5,000	848.00	4,240,000
凸版印刷	5,000	1,176.00	5,880,000
大日本印刷	2,500	2,849.00	7,122,500
ヤマハ	5,000	4,130.00	20,650,000
東京電力ホールディングス	500	473.00	236,500
中部電力	500	1,508.50	754,250
関西電力	500	1,557.50	778,750
東京瓦斯	1,000	2,800.00	2,800,000
大阪瓦斯	1,000	2,230.50	2,230,500
東武鉄道	1,000	3,440.00	3,440,000
東京急行電鉄	2,500	1,767.00	4,417,500
小田急電鉄	2,500	2,309.00	5,772,500
京王電鉄	1,000	4,995.00	4,995,000
京成電鉄	2,500	3,400.00	8,500,000
東日本旅客鉄道	500	11,245.00	5,622,500
西日本旅客鉄道	500	8,342.00	4,171,000
東海旅客鉄道	500	21,010.00	10,505,000
日本通運	500	6,990.00	3,495,000
ヤマトホールディングス	5,000	2,299.00	11,495,000
日本郵船	500	2,770.00	1,385,000
商船三井	500	3,745.00	1,872,500
川崎汽船	500	2,988.00	1,494,000
ANAホールディングス	500	4,442.00	2,221,000
三菱倉庫	2,500	3,080.00	7,700,000
ヤフー	2,000	508.00	1,016,000
トレンドマイクロ	5,000	6,150.00	30,750,000
スカパーJSATホールディングス	500	520.00	260,000
日本電信電話	1,000	5,750.00	5,750,000
KDDI	30,000	3,142.00	94,260,000
NTTドコモ	500	2,807.00	1,403,500
東宝	500	3,755.00	1,877,500
エヌ・ティ・ティ・データ	25,000	1,358.00	33,950,000
コナミホールディングス	5,000	6,210.00	31,050,000
ソフトバンクグループ	15,000	10,060.00	150,900,000
双日	500	336.00	168,000
伊藤忠商事	5,000	2,018.00	10,090,000
丸紅	5,000	789.10	3,945,500
豊田通商	5,000	4,345.00	21,725,000
三井物産	5,000	1,742.00	8,710,000
住友商事	5,000	1,761.00	8,805,000
三菱商事	5,000	2,896.00	14,480,000
J.フロント リテイリング	2,500	1,754.00	4,385,000
三越伊勢丹ホールディングス	5,000	1,242.00	6,210,000
セブン&アイ・ホールディングス	5,000	4,649.00	23,245,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	5,000	6,700.00	33,500,000
高島屋	5,000	1,070.00	5,350,000
丸井グループ	5,000	1,772.00	8,860,000
イオン	5,000	1,766.00	8,830,000
ファーストリテイリング	5,000	39,910.00	199,550,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000	596.00	2,980,000
新生銀行	500	1,821.00	910,500
あおぞら銀行	500	4,485.00	2,242,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,000	767.50	3,837,500
りそなホールディングス	500	617.30	308,650
三井住友トラスト・ホールディングス	500	4,474.00	2,237,000
三井住友フィナンシャルグループ	500	4,545.00	2,272,500
千葉銀行	5,000	848.00	4,240,000
ふくおかフィナンシャルグループ	5,000	581.00	2,905,000
静岡銀行	5,000	1,097.00	5,485,000
みずほフィナンシャルグループ	5,000	206.30	1,031,500
大和証券グループ本社	5,000	729.20	3,646,000
野村ホールディングス	5,000	671.00	3,355,000
松井証券	5,000	998.00	4,990,000
SOMPOホールディングス	1,200	4,607.00	5,528,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,500	3,838.00	5,757,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000	1,840.00	1,840,000
第一生命ホールディングス	500	2,163.50	1,081,750
東京海上ホールディングス	2,500	4,886.00	12,215,000
クレディセゾン	5,000	2,314.00	11,570,000
東急不動産ホールディングス	5,000	780.00	3,900,000
三井不動産	5,000	2,750.00	13,750,000
三菱地所	5,000	2,137.00	10,685,000
東京建物	2,500	1,614.00	4,035,000
住友不動産	5,000	3,880.00	19,400,000
ディー・エヌ・エー	1,500	2,610.00	3,915,000
電通	5,000	4,900.00	24,500,000
楽天	5,000	1,189.50	5,947,500
リクルートホールディングス	15,000	2,743.00	41,145,000
日本郵政	5,000	1,308.00	6,540,000
東京ドーム	2,500	1,106.00	2,765,000
セコム	5,000	8,947.00	44,735,000
合計	868,600		3,088,359,800

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。