有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2019年5月7日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,322,081,148	2,393,760,126
合計		1,322,081,148	2,393,760,126

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
 
 
 
(参考)日本株式マザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2018年11月7日現在)	(2019年5月7日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	106,398,183	10,512,004
		株式	2,382,873,980	2,361,978,200
		未収配当金	20,407,960	21,297,656
		流動資産合計	2,509,680,123	2,393,787,860
	資産合計		2,509,680,123	2,393,787,860
負債の部
	流動負債
		未払利息	214	21
		流動負債合計	214	21
	負債合計		214	21
純資産の部
	元本等
		元本	1,396,502,933	1,322,081,148
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,113,176,976	1,071,706,691
		元本等合計	2,509,679,909	2,393,787,839
	純資産合計		2,509,679,909	2,393,787,839
負債純資産合計			2,509,680,123	2,393,787,860

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

(2018年11月7日現在)		(2019年5月7日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,396,502,933口		1,322,081,148口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.7971円 17,971円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.8106円 18,106円)

 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2018年11月7日現在)		(2019年5月7日現在)
期首元本額	1,396,502,933	円	1,396,502,933	円
期中追加設定元本額	-	円	-	円
期中一部解約元本額	-	円	74,421,785	円
期末元本額	1,396,502,933	円	1,322,081,148	円
元本の内訳*
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース	1,396,502,933	円	1,322,081,148	円
合計	1,396,502,933	円	1,322,081,148	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2018年5月8日  至 2018年11月7日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	2,382,873,980	円	△41,293,600	円
合計	2,382,873,980	円	△41,293,600	円

 
(自 2018年11月8日  至 2019年5月7日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	2,361,978,200	円	△15,918,655	円
合計	2,361,978,200	円	△15,918,655	円

 
3 デリバティブ取引関係
(自 2018年5月8日  至 2018年11月7日)
該当事項はありません。
 
(自 2018年11月8日  至 2019年5月7日)
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(2019年5月7日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	4,000	774.00	3,096,000
マルハニチロ	400	3,560.00	1,424,000
国際石油開発帝石	1,600	1,032.50	1,652,000
コムシスホールディングス	4,000	2,910.00	11,640,000
大成建設	800	4,815.00	3,852,000
大林組	4,000	1,059.00	4,236,000
清水建設	4,000	938.00	3,752,000
長谷工コーポレーション	800	1,347.00	1,077,600
鹿島建設	2,000	1,631.00	3,262,000
大和ハウス工業	4,000	3,128.00	12,512,000
積水ハウス	4,000	1,790.00	7,160,000
日揮	4,000	1,532.00	6,128,000
千代田化工建設	4,000	316.00	1,264,000
日清製粉グループ本社	4,000	2,590.00	10,360,000
明治ホールディングス	800	8,700.00	6,960,000
日本ハム	2,000	4,505.00	9,010,000
サッポロホールディングス	800	2,241.00	1,792,800
アサヒグループホールディングス	4,000	4,839.00	19,356,000
キリンホールディングス	4,000	2,472.00	9,888,000
宝ホールディングス	4,000	1,297.00	5,188,000
キッコーマン	4,000	5,120.00	20,480,000
味の素	4,000	1,792.50	7,170,000
ニチレイ	2,000	2,579.00	5,158,000
日本たばこ産業	4,000	2,564.50	10,258,000
東洋紡	400	1,410.00	564,000
ユニチカ	400	429.00	171,600
帝人	800	1,873.00	1,498,400
東レ	4,000	742.60	2,970,400
王子ホールディングス	4,000	650.00	2,600,000
日本製紙	400	2,171.00	868,400
クラレ	4,000	1,455.00	5,820,000
旭化成	4,000	1,162.50	4,650,000
昭和電工	400	3,625.00	1,450,000
住友化学	4,000	538.00	2,152,000
日産化学	4,000	4,850.00	19,400,000
東ソー	2,000	1,715.00	3,430,000
トクヤマ	800	2,631.00	2,104,800
デンカ	800	3,280.00	2,624,000
信越化学工業	4,000	10,020.00	40,080,000
三井化学	800	2,682.00	2,145,600
三菱ケミカルホールディングス	2,000	774.90	1,549,800
宇部興産	400	2,281.00	912,400
日本化薬	4,000	1,267.00	5,068,000
花王	4,000	8,957.00	35,828,000
DIC	400	3,190.00	1,276,000
富士フイルムホールディングス	4,000	5,079.00	20,316,000
資生堂	4,000	8,830.00	35,320,000
日東電工	4,000	5,441.00	21,764,000
協和発酵キリン	4,000	2,135.00	8,540,000
武田薬品工業	4,000	4,254.00	17,016,000
アステラス製薬	20,000	1,485.00	29,700,000
大日本住友製薬	4,000	2,499.00	9,996,000
塩野義製薬	4,000	6,574.00	26,296,000
中外製薬	4,000	7,110.00	28,440,000
エーザイ	4,000	6,396.00	25,584,000
第一三共	4,000	5,790.00	23,160,000
大塚ホールディングス	4,000	3,973.00	15,892,000
出光興産	1,600	3,435.00	5,496,000
JXTGホールディングス	4,000	520.00	2,080,000
横浜ゴム	2,000	2,044.00	4,088,000
ブリヂストン	4,000	4,357.00	17,428,000
AGC	800	3,690.00	2,952,000
日本板硝子	400	886.00	354,400
日本電気硝子	1,100	2,910.00	3,201,000
住友大阪セメント	400	4,385.00	1,754,000
太平洋セメント	400	3,500.00	1,400,000
東海カーボン	4,000	1,274.00	5,096,000
TOTO	2,000	4,305.00	8,610,000
日本碍子	4,000	1,629.00	6,516,000
日本製鉄	400	1,952.50	781,000
神戸製鋼所	400	823.00	329,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	400	1,869.50	747,800
大平洋金属	400	2,246.00	898,400
日本軽金属ホールディングス	4,000	240.00	960,000
三井金属鉱業	400	2,732.00	1,092,800
東邦亜鉛	400	2,832.00	1,132,800
三菱マテリアル	400	2,776.00	1,110,400
住友金属鉱山	2,000	3,365.00	6,730,000
DOWAホールディングス	800	3,555.00	2,844,000
古河電気工業	400	2,821.00	1,128,400
住友電気工業	4,000	1,441.00	5,764,000
フジクラ	4,000	437.00	1,748,000
SUMCO	400	1,402.00	560,800
東洋製罐グループホールディングス	4,000	2,224.00	8,896,000
日本製鋼所	800	1,988.00	1,590,400
オークマ	800	6,170.00	4,936,000
アマダホールディングス	4,000	1,209.00	4,836,000
小松製作所	4,000	2,565.00	10,260,000
住友重機械工業	800	3,795.00	3,036,000
日立建機	4,000	2,770.00	11,080,000
クボタ	4,000	1,652.50	6,610,000
荏原製作所	800	3,340.00	2,672,000
ダイキン工業	4,000	13,805.00	55,220,000
日本精工	4,000	1,105.00	4,420,000
NTN	4,000	352.00	1,408,000
ジェイテクト	4,000	1,343.00	5,372,000
日立造船	800	343.00	274,400
三菱重工業	400	4,592.00	1,836,800
IHI	400	2,587.00	1,034,800
日清紡ホールディングス	4,000	954.00	3,816,000
コニカミノルタ	4,000	1,102.00	4,408,000
ミネベアミツミ	4,000	1,856.00	7,424,000
日立製作所	800	3,824.00	3,059,200
三菱電機	4,000	1,524.00	6,096,000
富士電機	800	3,785.00	3,028,000
安川電機	4,000	3,835.00	15,340,000
オムロン	4,000	5,750.00	23,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	800	2,150.00	1,720,000
日本電気	400	3,900.00	1,560,000
富士通	400	7,395.00	2,958,000
沖電気工業	400	1,318.00	527,200
セイコーエプソン	8,000	1,710.00	13,680,000
パナソニック	4,000	1,001.50	4,006,000
ソニー	4,000	5,408.00	21,632,000
TDK	4,000	9,500.00	38,000,000
アルプスアルパイン	4,000	2,097.00	8,388,000
横河電機	4,000	2,245.00	8,980,000
アドバンテスト	8,000	3,070.00	24,560,000
カシオ計算機	4,000	1,373.00	5,492,000
ファナック	4,000	20,105.00	80,420,000
京セラ	8,000	6,999.00	55,992,000
太陽誘電	4,000	2,298.00	9,192,000
SCREENホールディングス	800	5,100.00	4,080,000
キヤノン	6,000	3,061.00	18,366,000
リコー	4,000	1,109.00	4,436,000
東京エレクトロン	4,000	17,195.00	68,780,000
デンソー	4,000	4,642.00	18,568,000
三井E&Sホールディングス	400	1,055.00	422,000
川崎重工業	400	2,594.00	1,037,600
日産自動車	4,000	878.00	3,512,000
いすゞ自動車	2,000	1,555.00	3,110,000
トヨタ自動車	4,000	6,824.00	27,296,000
日野自動車	4,000	997.00	3,988,000
三菱自動車工業	400	620.00	248,000
マツダ	800	1,305.50	1,044,400
本田技研工業	8,000	3,077.00	24,616,000
スズキ	4,000	5,040.00	20,160,000
SUBARU	4,000	2,630.50	10,522,000
ヤマハ発動機	4,000	2,251.00	9,004,000
テルモ	16,000	3,382.00	54,112,000
ニコン	4,000	1,511.00	6,044,000
オリンパス	16,000	1,280.00	20,480,000
シチズン時計	4,000	606.00	2,424,000
凸版印刷	2,000	1,750.00	3,500,000
大日本印刷	2,000	2,578.00	5,156,000
ヤマハ	4,000	5,560.00	22,240,000
東京電力ホールディングス	400	612.00	244,800
中部電力	400	1,642.00	656,800
関西電力	400	1,301.50	520,600
東京瓦斯	800	2,772.50	2,218,000
大阪瓦斯	800	2,001.00	1,600,800
東武鉄道	800	3,180.00	2,544,000
東京急行電鉄	2,000	1,820.00	3,640,000
小田急電鉄	2,000	2,639.00	5,278,000
京王電鉄	800	6,820.00	5,456,000
京成電鉄	2,000	3,845.00	7,690,000
東日本旅客鉄道	400	10,215.00	4,086,000
西日本旅客鉄道	400	8,555.00	3,422,000
東海旅客鉄道	400	22,605.00	9,042,000
日本通運	400	5,890.00	2,356,000
ヤマトホールディングス	4,000	2,440.00	9,760,000
日本郵船	400	1,836.00	734,400
商船三井	400	2,727.00	1,090,800
川崎汽船	400	1,564.00	625,600
ANAホールディングス	400	3,804.00	1,521,600
三菱倉庫	2,000	3,045.00	6,090,000
ヤフー	1,600	302.00	483,200
トレンドマイクロ	4,000	5,410.00	21,640,000
スカパーJSATホールディングス	400	438.00	175,200
日本電信電話	800	4,752.00	3,801,600
KDDI	24,000	2,580.00	61,920,000
NTTドコモ	400	2,424.00	969,600
東宝	400	4,605.00	1,842,000
エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,271.00	25,420,000
コナミホールディングス	4,000	4,930.00	19,720,000
ソフトバンクグループ	12,000	11,465.00	137,580,000
双日	400	374.00	149,600
伊藤忠商事	4,000	2,008.00	8,032,000
丸紅	4,000	771.60	3,086,400
豊田通商	4,000	3,470.00	13,880,000
三井物産	4,000	1,735.00	6,940,000
住友商事	4,000	1,541.50	6,166,000
三菱商事	4,000	2,986.50	11,946,000
J.フロント リテイリング	2,000	1,312.00	2,624,000
三越伊勢丹ホールディングス	4,000	1,034.00	4,136,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,000	3,806.00	15,224,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	16,000	2,846.00	45,536,000
高島屋	2,000	1,223.00	2,446,000
丸井グループ	4,000	2,198.00	8,792,000
イオン	4,000	2,043.50	8,174,000
ファーストリテイリング	3,600	63,300.00	227,880,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,000	420.00	1,680,000
新生銀行	400	1,518.00	607,200
あおぞら銀行	400	2,692.00	1,076,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000	541.80	2,167,200
りそなホールディングス	400	469.50	187,800
三井住友トラスト・ホールディングス	400	3,839.00	1,535,600
三井住友フィナンシャルグループ	400	4,020.00	1,608,000
千葉銀行	4,000	570.00	2,280,000
ふくおかフィナンシャルグループ	800	2,546.00	2,036,800
静岡銀行	4,000	840.00	3,360,000
みずほフィナンシャルグループ	4,000	172.50	690,000
大和証券グループ本社	4,000	507.50	2,030,000
野村ホールディングス	4,000	409.10	1,636,400
松井証券	4,000	996.00	3,984,000
SOMPOホールディングス	1,000	4,203.00	4,203,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200	3,408.00	4,089,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	800	2,325.00	1,860,000
第一生命ホールディングス	400	1,573.00	629,200
東京海上ホールディングス	2,000	5,585.00	11,170,000
クレディセゾン	4,000	1,367.00	5,468,000
東急不動産ホールディングス	4,000	615.00	2,460,000
三井不動産	4,000	2,594.50	10,378,000
三菱地所	4,000	1,903.50	7,614,000
東京建物	2,000	1,224.00	2,448,000
住友不動産	4,000	4,120.00	16,480,000
ディー・エヌ・エー	1,200	1,725.00	2,070,000
電通	4,000	4,520.00	18,080,000
サイバーエージェント	800	4,560.00	3,648,000
楽天	4,000	1,200.00	4,800,000
リクルートホールディングス	12,000	3,288.00	39,456,000
日本郵政	4,000	1,241.00	4,964,000
東京ドーム	2,000	1,105.00	2,210,000
セコム	4,000	9,339.00	37,356,000
合計	696,500		2,361,978,200

 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。