有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	670,251,722	81,756,243	588,495,479

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	66,664,972	99.33
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		442,767	0.66
合計(純資産総額)		67,117,743	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-AUDクラス	61,051.0084	1,087.93	66,419,790	1,091.95	66,664,972	99.33
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	1.0044	10,004	1.0044	10,004	0.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.34

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成26年 7月10日)	58,891,622	58,891,622	10,864	10,864
平成25年10月末日	1,019,881	―	10,199	―
11月末日	1,022,255	―	10,223	―
12月末日	1,030,795	―	10,308	―
平成26年 1月末日	1,004,203	―	10,042	―
2月末日	7,988,208	―	10,268	―
3月末日	13,354,397	―	10,651	―
4月末日	18,317,280	―	10,656	―
5月末日	28,297,304	―	10,645	―
6月末日	53,703,728	―	10,827	―
7月末日	67,117,743	―	10,902	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	0

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1期計算期間(平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	8.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	54,205,833	―	54,205,833

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	622,957,228	99.30
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,403,157	0.70
合計(純資産総額)		627,370,389	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	HYFI Loan Fund-JPYクラス	576,453.6199	1,068.61	616,004,111	1,080.67	622,957,228	99.30
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	1.0044	10,004	1.0044	10,004	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.30

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成26年 7月10日)	534,166,355	534,166,355	10,534	10,534
平成25年10月末日	9,025,829	―	10,052	―
11月末日	85,833,132	―	10,411	―
12月末日	118,172,343	―	10,651	―
平成26年 1月末日	224,045,225	―	10,518	―
2月末日	340,945,380	―	10,467	―
3月末日	437,762,909	―	10,553	―
4月末日	476,496,227	―	10,514	―
5月末日	498,480,807	―	10,465	―
6月末日	518,199,665	―	10,492	―
7月末日	627,370,389	―	10,649	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	0

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1期計算期間(平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	5.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	522,648,587	15,547,424	507,101,163

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,049,355	98.55
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,428	0.51
合計(純資産総額)		1,064,787	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-EURクラス	980	1,080.31	1,058,712	1,070.77	1,049,355	98.55
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	1.0044	10,004	1.0044	10,004	0.94

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.94
合計	99.49

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成26年 7月10日)	1,074,465	1,074,465	10,745	10,745
平成25年10月末日	1,021,415	―	10,214	―
11月末日	1,051,739	―	10,517	―
12月末日	1,084,634	―	10,846	―
平成26年 1月末日	1,064,904	―	10,649	―
2月末日	1,069,572	―	10,696	―
3月末日	1,085,519	―	10,855	―
4月末日	1,087,973	―	10,880	―
5月末日	1,065,568	―	10,656	―
6月末日	1,070,261	―	10,703	―
7月末日	1,064,787	―	10,648	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	0

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1期計算期間(平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	7.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	1,000,000	―	1,000,000

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

マネープールマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,524,080	91.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,401,358	8.19
合計(純資産総額)		65,925,438	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	47,000,000	101.13	47,533,450	101.10	47,518,880	1.3	2015/06/20	72.08
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	13,000,000	100.05	13,006,500	100.04	13,005,200	0.1	2015/02/15	19.73

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.81
合計	91.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。