有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	648,467,368	96.15
親投資信託受益証券	日本	1,100,070	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,826,136	3.68
純資産総額		674,393,574	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	71,698,481	95.67
親投資信託受益証券	日本	100,069	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,143,234	4.19
純資産総額		74,941,784	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	69,999,784	92.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,517,412	7.30
純資産総額		75,517,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。