有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	557,489,315	97.78
親投資信託受益証券	日本	1,100,070	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,508,114	2.01
純資産総額		570,097,499	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	76,758,601	95.46
親投資信託受益証券	日本	100,069	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,550,377	4.41
純資産総額		80,409,047	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	41,428,731	62.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,738,203	37.38
純資産総額		66,166,934	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。