純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2024/10/10 9:01

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
<ファンドの特色>●「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、75%未満とします。
※当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「3 投資リスク (1)ファンドのリスク ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分にお読みください。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	15,325,601
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	212,279
単位型公社債投資信託	52	172,995
合計	645	15,710,875

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#4 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

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#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#7 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2024年 7月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.国内株式インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の取引所に上場している株式
投資態度	①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。2024/10/10 9:01 #8 投資方針（連結） ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。 ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、75%未満とします。 なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資割合とする場合があります。 2024/10/10 9:01 #9 投資有価証券の主要銘柄（連結） 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	2,363,459,912	1.2339	2,916,273,186	1.1782	2,784,628,468	8.74
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	1,958,572,201	0.9277	1,817,101,798	0.9318	1,824,997,576	5.73
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,135,354,307	1.4302	1,623,783,730	1.4516	1,648,080,312	5.17
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	749,595,751	2.0328	1,523,778,242	2.0508	1,537,270,966	4.82
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,638,111,002	0.9278	1,519,932,419	0.9315	1,525,900,398	4.79
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,534,605,615	0.9601	1,473,440,583	0.9635	1,478,592,510	4.64
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	507,171,886	3.0237	1,533,535,632	2.9044	1,473,030,025	4.62
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	439,244,416	3.1142	1,367,894,961	3.1113	1,366,621,151	4.29
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	984,615,838	1.2702	1,250,659,037	1.2263	1,207,434,402	3.79
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	831,208,393	1.5032	1,249,472,456	1.4515	1,206,498,982	3.78
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	462,684,892	1.9808	916,486,234	1.8771	868,505,810	2.72
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	456,702,964	1.9979	912,446,851	1.8985	867,050,577	2.72
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	818,892,313	0.9625	788,183,851	0.9685	793,097,205	2.49
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	606,990,747	1.2617	765,840,225	1.2397	752,486,429	2.36
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	566,603,847	1.2655	717,037,168	1.2776	723,893,074	2.27
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	101,303,241	7.0979	719,040,275	6.5809	666,666,498	2.09
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	219,895,359	3.1746	698,079,806	2.9821	655,749,950	2.06
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,005,955,795	0.6847	688,777,932	0.6193	622,988,423	1.95
日本	投資信託受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	582,366,996	1.0597	617,134,305	1.0382	604,613,415	1.90
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	260,155,884	2.3533	612,224,841	2.3136	601,896,653	1.89
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	393,772,153	1.5815	622,750,659	1.5263	601,014,437	1.89
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	328,261,255	1.9354	635,316,832	1.8266	599,602,008	1.88
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	398,152,288	1.6155	643,215,021	1.5022	598,104,367	1.88
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	244,548.142	2,680	655,389,020	2,429	594,007,436	1.86
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	593,405,613	0.8498	504,276,089	0.8619	511,456,297	1.60
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	46,164.776	11,038.73	509,600,497	11,001.77	507,894,247	1.59
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	48,672	10,044.26	488,874,694	10,049.24	489,116,847	1.53
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	25,088	11,214	281,336,832	10,702	268,491,776	0.84
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	288,663,922	0.8867	255,958,299	0.8860	255,756,234	0.80
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	221,650,490	1.1439	253,545,995	1.1237	249,068,655	0.78

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券45.12投資証券5.83親投資信託受益証券40.82合計91.78e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。