有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成28年11月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2017年4月	売建	4,000	413,440	446,320	△2.31%
		ユーロ売/円買 2017年1月	売建	5,000	572,050	598,250	△3.09%
		ユーロ売/円買 2017年2月	売建	5,000	572,050	598,300	△3.09%
		ユーロ売/円買 2017年5月	売建	7,000	815,262	837,480	△4.33%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年12月	売建	8,000	827,040	898,360	△4.64%
		ユーロ売/円買 2017年3月	売建	8,000	915,200	957,280	△4.95%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年1月	売建	10,000	1,031,900	1,120,600	△5.79%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年5月	売建	17,000	1,837,513	1,893,800	△9.79%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年3月	売建	34,000	3,498,710	3,799,640	△19.65%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年2月	売建	34,000	3,505,240	3,806,480	△19.68%
		ユーロ売/円買 2017年4月	売建	33,000	3,766,455	3,948,450	△20.41%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。