有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月22日-平成26年4月21日)
(4) 【附属明細表】
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 13,484,194,365 | 14,727,437,085 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 14,727,437,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 9,813,543 | 10,002,944 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 10,002,944 | |||
| 合計 | 14,737,440,029 | |||
| 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況 |
| 同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。 |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年4月21日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,738,549,377 | |
| 国債証券 | 7,199,409,921 | |
| 流動資産合計 | 8,937,959,298 | |
| 資産合計 | 8,937,959,298 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | |
| 負債合計 | - | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 8,769,004,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,954,445 | |
| 元本等合計 | 8,937,959,298 | |
| 純資産合計 | 8,937,959,298 | |
| 負債純資産合計 | 8,937,959,298 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年11月22日 至 平成26年4月21日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年4月21日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年11月22日 |
| 期首元本額 | 13,621,666,928円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 6,025,168,558円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 10,877,830,633円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 28,569,968円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,909円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 4,909円 | ||
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト | 23,865,228円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 49,096,623円 | ||
| ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記) | 10,780,649円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 13,896,435円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 98,290,744円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 23,590,527円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 2,163,360円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 13,761,552円 | ||
| ダイワ/UBSエマージングCBファンド | 2,498,575円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 14,780,160円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 65,536,049円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型- | 3,934,283円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり | 9,831,081円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジなし | 9,833,394円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 98,125,798円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 294,377,392円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 9,813,543円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 29,440,629円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 98,252円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,554,212円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,178,976円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ | 7,956,510,710円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | ||
| 計 | 8,769,004,853円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 8,769,004,853口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年11月22日 至 平成26年4月21日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年4月21日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年4月21日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 228,921 | |
| 合計 | 228,921 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年4月21日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 平成26年4月21日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年4月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0193円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,193円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 430 国庫短期証券 | 800,000,000 | 799,977,270 | |
| 433 国庫短期証券 | 600,000,000 | 599,972,296 | ||
| 437 国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,947,690 | ||
| 439 国庫短期証券 | 1,400,000,000 | 1,399,907,908 | ||
| 442 国庫短期証券 | 1,200,000,000 | 1,199,877,130 | ||
| 444 国庫短期証券 | 1,400,000,000 | 1,399,843,627 | ||
| 447 国庫短期証券 | 800,000,000 | 799,884,000 | ||
| 国債証券 合計 | 7,199,409,921 | |||
| 合計 | 7,199,409,921 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
