有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	3,131,587,432	3,538,693,798
投資信託受益証券 合計			3,538,693,798
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	988,283	1,006,961
親投資信託受益証券 合計			1,006,961
合計			3,539,700,759

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドは私募の形をとっておりますが、第7期計算期間(平成28年 9月22日から平成29年 3月21日まで)について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、第7期計算期間(平成28年 9月22日から平成29年 3月21日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表
アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
期別 科目	第6期計算期間末 平成28年 9月21日現在	第7期計算期間末 平成29年 3月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	86,438	86,440
親投資信託受益証券	4,740,624,418	4,438,185,262
派生商品評価勘定	128,250,430	58,029,948
未収入金	13,528,283	1,959,663
流動資産合計	4,882,489,569	4,498,261,313
資産合計	4,882,489,569	4,498,261,313
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	68,177	3,456,500
未払金	―	173,132
未払受託者報酬	90,075	74,146
未払委託者報酬	3,287,771	2,706,643
その他未払費用	1,350,000	1,350,000
流動負債合計	4,796,023	7,760,421
負債合計	4,796,023	7,760,421
純資産の部
元本等
元本	4,525,223,004	4,035,008,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	352,470,542	455,491,896
(分配準備積立金)	(1,180,056,932)	(1,115,039,667)
元本等合計	4,877,693,546	4,490,500,892
純資産合計	4,877,693,546	4,490,500,892
負債純資産合計	4,882,489,569	4,498,261,313

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
期別 科目	第6期計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月21日	第7期計算期間 自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日
営業収益
有価証券売買等損益	144,735,761	565,193,062
為替差損益	513,377,270	△413,291,891
営業収益合計	658,113,031	151,901,171
営業費用
受託者報酬	602,550	473,132
委託者報酬	21,994,635	17,270,695
その他費用	1,350,000	1,350,000
営業費用合計	23,947,185	19,093,827
営業利益又は営業損失(△)	634,165,846	132,807,344
経常利益又は経常損失(△)	634,165,846	132,807,344
当期純利益又は当期純損失(△)	634,165,846	132,807,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	129,078,802	△6,522,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△202,909,064	352,470,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,292,562	8,965,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,292,562	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	8,965,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	―	45,273,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	―	45,273,906
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,470,542	455,491,896

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	第7期計算期間
	自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別 項目	第6期計算期間末	第7期計算期間末
	平成28年 9月21日現在	平成29年 3月21日現在
1.受益権の総数 2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4,525,223,004口 1.0779円 (10,779円)	4,035,008,996口 1.1129円 (11,129円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

期別	第6期計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月21日	第7期計算期間 自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日
項目
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 2.分配金の計算過程	ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ・グループでは、グループ内の運用委託報酬を包括的に定めた取り決めを結んでおりますが、当該取り決めに基づく運用委託報酬を含めた費用はファンド単位ではなく会社単位で計算されております。 そのため、当ファンドに限定した運用委託報酬額の計算は困難なため、金額の記載を行っておりません。 計算期間末に、費用控除後の配当等収益額88,076,889円(1万口当たり194.63円)、収益調整金額4,265,736円(1万口当たり9.43円)及び、分配準備積立金額 1,091,980,043円(1万口当たり2,413.10円)から分配対象収益額は1,184,332,668円(1万口当たり2,617.16円)となりますが、分配を行いませんでした。	ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ・グループでは、グループ内の運用委託報酬を包括的に定めた取り決めを結んでおりますが、当該取り決めに基づく運用委託報酬を含めた費用はファンド単位ではなく会社単位で計算されております。 そのため、当ファンドに限定した運用委託報酬額の計算は困難なため、金額の記載を行っておりません。 計算期間末に、費用控除後の配当等収益額86,557,923円(1万口当たり214.52円)、収益調整金額27,809,007円(1万口当たり68.92円)及び、分配準備積立金額 1,028,481,744円(1万口当たり2,548.89円)から分配対象収益額は1,142,848,674円(1万口当たり2,832.33円)となりますが、分配を行いませんでした。

(金融商品に関する注記)
(Ⅰ)金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第6期計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月21日	第7期計算期間 自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 3.金融商品に係るリスク管理体制 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、親投資信託受益証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載されております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替変動リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 委託会社では、組織規程に基づき、法令等及び投資ガイドライン等の遵守に関する事項を担当するコンプライアンス部と、市場リスク等リスク管理の検証を担当する業務部が設置されております。コンプライアンス部は投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行っております。 さらに、リスク管理規程その他の社内規程に基づき、運用リスクに係る状況の把握と同リスクの管理のための方策を決定することを目的として、パフォーマンス検討委員会が設置され、定期的に開催されております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左 同左 同左 同左

(Ⅱ)金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第6期計算期間末 平成28年 9月21日現在	第7期計算期間末 平成29年 3月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 2.時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券 (2) 派生商品評価勘定 (3) 金銭債権及び金銭債務	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期計算期間(自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月21日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	94,911,319
合 計	94,911,319

第7期計算期間(自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	515,416,017
合 計	515,416,017

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

第6期計算期間末 平成28年 9月21日現在
区分	種類	契約額等		時 価	評価損益
		(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル カナダドル オーストラリア・ドル 香港ドル イギリスポンド スイスフラン デンマーク・クローネ ユーロ	2,620,023,250 633,831,598 205,700,190 190,340,952 413,193,288 85,518,532 25,601,202 594,774,391	- - - - - - - -	2,548,642,200 617,490,900 201,431,700 185,103,000 397,922,000 83,224,000 25,662,550 581,324,800	71,381,050 16,340,698 4,268,490 5,237,952 15,271,288 2,294,532 △61,348 13,449,591
合 計		-	-	-	128,182,253

第7期計算期間末 平成29年 3月21日現在
区分	種類	契約額等		時 価	評価損益
		(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル カナダドル オーストラリア・ドル 香港ドル ニュージーランド・ドル イギリスポンド スイスフラン デンマーク・クローネ ユーロ	2,473,869,722 528,810,830 200,285,250 76,156,561 58,326,509 459,429,117 58,313,364 43,625,347 509,490,648	- - - - - - - - -	2,449,137,600 513,681,000 202,667,400 75,140,000 56,097,100 448,776,200 57,528,000 43,549,000 507,157,600	24,732,122 15,129,830 △2,382,150 1,016,561 2,229,409 10,652,917 785,364 76,347 2,333,048
合 計		-	-	-	54,573,448

(注)時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値により評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)同期間末日において当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日にもっとも近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日付で発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2) 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はございません。
(その他の注記)
元本額の変動

期別 項目	第6期計算期間	第7期計算期間
	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月21日	自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日
期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	6,016,436,754円 - 1,491,213,750円	4,525,223,004円 91,034,471円 581,248,479円

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はございません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口 数	評 価 額(円)	備 考
親投資信託 受益証券	アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,675,211,380	4,438,185,262	-

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3) 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に注記しており、ここでは省略しております。
〈参考情報〉
当ファンドは、「アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、当ファンドの各計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下の記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表

		(単位:円)
期別 科目	平成28年 9月21日現在	平成29年 3月21日現在
資産の部
流動資産
預金	55,680,189	451,590,580
金銭信託	29,615,947	24,581,878
株式	11,457,937,681	10,913,253,297
投資証券	1,121,920,180	1,503,622,972
出資金(MLP)	2,403,428,092	2,508,444,992
派生商品評価勘定	99,212	-
未収入金	173,225,861	81,201,202
未収配当金	11,708,054	8,715,143
流動資産合計	15,253,615,216	15,491,410,064
資産合計	15,253,615,216	15,491,410,064
負債の部
流動負債
未払金	14,407,634	182,011,664
その他未払費用	28,943,734	30,854,780
流動負債合計	43,351,368	212,866,444
負債合計	43,351,368	212,866,444
純資産の部
元本等
元本	14,287,338,669	12,652,168,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	922,925,179	2,626,375,354
元本等合計	15,210,263,848	15,278,543,620
純資産合計	15,210,263,848	15,278,543,620
負債純資産合計	15,253,615,216	15,491,410,064

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券及び出資金(MLP) 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている株式、投資証券及び出資金(MLP) 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 開示対象ファンドの計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと委託会社が判断した場合には、委託会社が忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額又は受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1) 受取配当金及び配当株式 原則として、株式、投資証券及び出資金(MLP)の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 なお、配当株式については、受取配当金の処理に準じて計上しております。 (2)その他費用(出資金(MLP)への投資に伴う米国事業所得税の見積り計上) MLP(Master Limited Partnership)への投資に伴って発生する米国事業所得税については、「その他費用」及び「その他未払費用」に見積り計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別 項目
	平成28年 9月21日現在	平成29年 3月21日現在
1.受益権の総数 2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	14,287,338,669口 1.0646円 (10,646円)	12,652,168,266口 1.2076円 (12,076円)

(金融商品に関する注記)
(Ⅰ)金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月21日	自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 3.金融商品に係るリスク管理体制 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載されております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替変動リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 委託会社では、組織規程に基づき、法令等及び投資ガイドライン等の遵守に関する事項を担当するコンプライアンス部と、市場リスク等リスク管理の検証を担当する業務部が設置されております。コンプライアンス部は投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行っております。 さらに、リスク管理規程その他の社内規程に基づき、運用リスクに係る状況の把握と同リスクの管理のための方策を決定することを目的として、パフォーマンス検討委員会が設置され、定期的に開催されております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載されております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替変動リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 同左 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(Ⅱ)金融商品の時価等に関する事項

期別 項目
	平成28年 9月21日現在	平成29年 3月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 2.時価の算定方法 (1)株式、投資証券、及び出資金(MLP) (2) 派生商品評価勘定 (3) 金銭債権及び金銭債務	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左 同左 - 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月21日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	910,609,648
投資証券	82,918,065
出資金(MLP)	270,576,340
合 計	1,264,104,053

(自 平成28年 9月22日 至 平成29年 3月21日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	177,327,975
投資証券	97,269,910
出資金(MLP)	45,398,887
合 計	319,996,772

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

平成28年 9月21日現在
区分	種類	契約額等		時 価	評価損益
		(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	メキシコペソ	21,819,857	-	21,777,406	42,451
	買建
	アメリカドル	21,819,857	-	21,876,618	56,761
合 計	-	-	-	-	99,212

平成29年3 月21日現在
該当事項はございません。
(注)時価の算定方法
1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値により評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)同期間末日において当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日にもっとも近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日付で発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はございません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの各計算期間における元本額の変動

	平成28年 9月21日現在	平成29年 3月21日現在
期首元本額:	18,299,305,697円	14,287,338,669円
期中追加設定元本額:	542,189,315円	1,065,085,077円
期中一部解約元本額:	4,554,156,343円	2,700,255,480円
期末元本額:	14,287,338,669円	12,652,168,266円
元本の内訳:*
アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	9,834,375,661円	8,976,956,886円
アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	4,452,963,008円	3,675,211,380円

*当該親投資信託の受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
有価証券明細表注記
1. 通貨種類毎の計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び各計欄の合計金額に対する比率であります。
4. 外貨建有価証券の内訳

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年4月21日現在	平成29年10月23日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		34,152,880,062	71,825,465,778
国債証券		31,000,829,565	-
現先取引勘定		999,999,178	999,999,287
流動資産合計		66,153,708,805	72,825,465,065
資産合計		66,153,708,805	72,825,465,065
負債の部
流動負債
未払金		4,150,072,300	-
その他未払費用		97,032	-
流動負債合計		4,150,169,332	-
負債合計		4,150,169,332	-
純資産の部
元本等
元本	※1	60,834,857,133	71,475,597,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,168,682,340	1,349,867,710
元本等合計		62,003,539,473	72,825,465,065
純資産合計		62,003,539,473	72,825,465,065
負債純資産合計		66,153,708,805	72,825,465,065

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年4月22日 至 平成29年10月23日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年4月21日現在	平成29年10月23日現在
1.	※1	期首	平成28年10月22日	平成29年4月22日
		期首元本額	57,715,683,418円	60,834,857,133円
		期中追加設定元本額	101,502,219,770円	63,297,052,691円
		期中一部解約元本額	98,383,046,055円	52,656,312,469円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	9,811,617円	9,811,617円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	9,811,617円	9,811,617円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	740,564円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,623,350円	1,330円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	244,194,729円	-円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	2,758,043,137円	2,872,093,228円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	29,484,934円	29,484,934円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	17,937,914,012円	33,451,505,952円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	35,198,319,113円	25,778,589,059円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	3,961,832,013円	8,868,401,265円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	98,290,744円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	23,590,527円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	2,163,360円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	13,761,552円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	4,974,315円	4,974,315円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	159,515,739円	73,524,951円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	501,660円	501,660円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	1,004,378円	1,004,378円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	13,732,222円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	3,874,449円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	13,437,960円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,228,260円	1,229,944円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	137,279円	353,186円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	98,252円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,554,212円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,178,976円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		60,834,857,133円	71,475,597,355円
2.		期末日における受益権の総数	60,834,857,133口	71,475,597,355口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年4月22日 至 平成29年10月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年10月23日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年4月21日現在	平成29年10月23日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△429,545	-
合計		△429,545	-
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年4月21日まで、及び平成28年12月10日から平成29年10月23日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年4月21日現在	平成29年10月23日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年4月21日現在	平成29年10月23日現在
1口当たり純資産額	1.0192円	1.0189円
(1万口当たり純資産額)	(10,192円)	(10,189円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。