有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2020/08/17 9:13
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【項目】: 20項目

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2019年 7月12日から2020年 1月14日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

1財務諸表
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2019年 7月11日現在	当期 2020年 1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	595,096,822	538,017,694
コール・ローン	685,361,975	1,289,732,718
国債証券	32,432,247,063	30,016,589,078
地方債証券	41,930,388,211	39,354,191,686
特殊債券	18,458,547,478	16,662,505,170
社債券	82,120,787,427	76,406,899,463
派生商品評価勘定	67,876,143	38,970,072
未収入金	837,845,532	654,542
未収利息	1,674,818,646	1,501,460,145
前払費用	30,414,686	9,541,309
その他未収収益	16,417,067	50,501,816
差入委託証拠金	204,221,734	395,297,056
流動資産合計	179,054,022,784	166,264,360,749
資産合計	179,054,022,784	166,264,360,749
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,527,885	83,218,092
未払金	-	167,030,592
未払収益分配金	825,079,209	767,854,335
未払解約金	11,999,999	-
未払受託者報酬	1,581,406	1,689,353
未払委託者報酬	71,163,320	76,020,860
未払利息	1,971	3,260
その他未払費用	338,220	385,548
流動負債合計	914,692,010	1,096,202,040
負債合計	914,692,010	1,096,202,040
純資産の部
元本等
元本	412,539,604,591	383,927,167,501
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△234,400,273,817	△218,759,008,792
元本等合計	178,139,330,774	165,168,158,709
純資産合計	178,139,330,774	165,168,158,709
負債純資産合計	179,054,022,784	166,264,360,749

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期自 2019年 1月12日至 2019年 7月11日	当期自 2019年 7月12日至 2020年 1月14日
営業収益
受取利息	3,376,452,881	3,028,727,565
有価証券売買等損益	7,449,303,370	△266,604,928
派生商品取引等損益	813,692,260	153,854,283
為替差損益	△6,143,726,800	1,480,013,175
その他収益	34,064,752	35,930,809
営業収益合計	5,529,786,463	4,431,920,904
営業費用
支払利息	575,890	294,268
受託者報酬	9,608,829	9,515,843
委託者報酬	432,397,438	428,213,068
その他費用	8,793,872	8,756,407
営業費用合計	451,376,029	446,779,586
営業利益又は営業損失(△)	5,078,410,434	3,985,141,318
経常利益又は経常損失(△)	5,078,410,434	3,985,141,318
当期純利益又は当期純損失(△)	5,078,410,434	3,985,141,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,196,162	47,081,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△227,803,201,209	△234,400,273,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,869,149,960	17,534,196,597
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,869,149,960	17,534,196,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,947,522,593	1,041,928,975
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,947,522,593	1,041,928,975
分配金	6,547,914,247	4,789,062,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△234,400,273,817	△218,759,008,792

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期自 2019年 7月12日至 2020年 1月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。特定期間末日の取扱い 2020年 1月11日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日は2020年 1月14日としております。このため、当特定期間は187日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 7月11日現在				当期 2020年 1月14日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			412,539,604,591口				383,927,167,501口
2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			234,400,273,817円				218,759,008,792円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4318円			一口当たり純資産額	0.4302円
		(一万口当たり純資産額)	(4,318円)			(一万口当たり純資産額)	(4,302円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2019年 1月12日至 2019年 7月11日		当期自 2019年 7月12日至 2020年 1月14日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。		同左
2.分配金の計算過程		2019年 1月12日から 2019年 2月12日までの計算期間		2019年 7月12日から 2019年 8月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		591,711,629円		475,955,178円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		25,037,658,477円		22,007,093,934円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		25,629,370,106円		22,483,049,112円
当ファンドの期末残存口数		403,790,580,820口		410,009,611,857口
1万口当たり収益分配対象額		634.72円		548.36円
1万口当たり分配金額		30.00円		20.00円
収益分配金金額		1,211,371,742円		820,019,223円
		2019年 2月13日から 2019年 3月11日までの計算期間		2019年 8月14日から 2019年 9月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		451,995,900円		487,140,277円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		24,635,753,896円		21,527,461,912円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		25,087,749,796円		22,014,602,189円
当ファンドの期末残存口数		407,313,585,208口		407,443,552,210口
1万口当たり収益分配対象額		615.94円		540.31円
1万口当たり分配金額		30.00円		20.00円
収益分配金金額		1,221,940,755円		814,887,104円
		2019年 3月12日から 2019年 4月11日までの計算期間		2019年 9月12日から 2019年10月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		593,734,814円		424,601,698円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		24,090,071,707円		20,985,921,767円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		24,683,806,521円		21,410,523,465円
当ファンドの期末残存口数		411,043,299,965口		403,331,960,751口
1万口当たり収益分配対象額		600.51円		530.84円
1万口当たり分配金額		30.00円		20.00円
収益分配金金額		1,233,129,899円		806,663,921円
		2019年 4月12日から 2019年 5月13日までの計算期間		2019年10月12日から 2019年11月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		516,859,306円		473,484,234円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		23,370,776,352円		20,324,522,506円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		23,887,635,658円		20,798,006,740円
当ファンドの期末残存口数		409,642,197,734口		397,858,525,075口
1万口当たり収益分配対象額		583.14円		522.75円
1万口当たり分配金額		30.00円		20.00円
収益分配金金額		1,228,926,593円		795,717,050円
		2019年 5月14日から 2019年 6月11日までの計算期間		2019年11月12日から 2019年12月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		463,462,569円		397,875,537円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		22,886,223,177円		19,705,999,566円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		23,349,685,746円		20,103,875,103円
当ファンドの期末残存口数		413,733,024,807口		391,960,273,535口
1万口当たり収益分配対象額		564.36円		512.91円
1万口当たり分配金額		20.00円		20.00円
収益分配金金額		827,466,049円		783,920,547円
		2019年 6月12日から 2019年 7月11日までの計算期間		2019年12月12日から 2020年 1月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		510,519,966円		518,872,681円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		22,457,333,850円		18,924,135,616円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		22,967,853,816円		19,443,008,297円
当ファンドの期末残存口数		412,539,604,591口		383,927,167,501口
1万口当たり収益分配対象額		556.75円		506.41円
1万口当たり分配金額		20.00円		20.00円
収益分配金金額		825,079,209円		767,854,335円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 2019年 1月12日至 2019年 7月11日	当期自 2019年 7月12日至 2020年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自 2019年 1月12日至 2019年 7月11日	当期自 2019年 7月12日至 2020年 1月14日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期自 2019年 1月12日至 2019年 7月11日	当期自 2019年 7月12日至 2020年 1月14日
期首元本額	403,346,447,169円	412,539,604,591円
期中追加設定元本額	21,402,298,597円	1,815,408,763円
期中解約元本額	12,209,141,175円	30,427,845,853円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 2019年 7月11日現在	当期 2020年 1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	291,032,430	△360,536,608
地方債証券	300,004,701	△288,443,170
特殊債券	58,265,106	△78,538,727
社債券	267,173,119	△242,126,880
合計	916,475,356	△969,645,385

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期 2019年 7月11日現在				当期 2020年 1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	15,091,368,253	-	15,152,181,595	60,813,342	12,454,929,865	-	12,378,582,656	△76,347,209
売建	16,742,380,759	-	16,744,325,213	△1,944,454	11,409,576,097	-	11,375,510,048	34,066,049
合計	31,833,749,012	-	31,896,506,808	58,868,888	23,864,505,962	-	23,754,092,704	△42,281,160

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期 2019年 7月11日現在				当期 2020年 1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	674,916,370	-	670,437,000	4,479,370	556,927,140	-	558,894,000	△1,966,860
オーストラリアドル	674,916,370	-	670,437,000	4,479,370	556,927,140	-	558,894,000	△1,966,860
合計	674,916,370	-	670,437,000	4,479,370	556,927,140	-	558,894,000	△1,966,860

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT	10,000,000.00	11,964,600.00
		AUSTRALIAN GOVT	42,100,000.00	52,876,758.00
		AUSTRALIAN GOVT	13,000,000.00	14,581,060.00
		AUSTRALIAN GOVT	36,500,000.00	39,630,605.00
		AUSTRALIAN GOVT	4,000,000.00	4,519,920.00
		AUSTRALIAN GOVT	29,060,000.00	34,207,979.00
		AUSTRALIAN GOVT	8,000,000.00	9,121,360.00
		AUSTRALIAN GOVT	19,660,000.00	22,041,022.60
		AUSTRALIAN GOVT	40,720,000.00	56,275,447.20
		AUSTRALIAN GOVT	33,200,000.00	39,019,628.00
		AUSTRALIAN GOVT	14,600,000.00	19,400,772.00
		AUSTRALIAN GOVT	20,300,000.00	25,600,736.00
		AUSTRALIAN GOVT	17,190,000.00	20,206,501.20
		AUSTRALIAN GOVT	36,480,000.00	45,249,062.40
	小計	銘柄数:14	324,810,000.00	394,695,451.40
				(30,016,589,078)
		組入時価比率:18.2%		18.5%
	小計			30,016,589,078
				(30,016,589,078)
地方債証券	オーストラリアドル	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,488,400.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	3,400,000.00	3,639,802.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	2,600,000.00	2,589,522.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	2,500,000.00	2,759,675.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	1,500,000.00	1,558,485.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	7,364,760.00
		MANITOBA PROVANCE	5,000,000.00	5,365,150.00
		MANITOBA PROVANCE	3,500,000.00	3,937,500.00
		MANITOBA PROVANCE	2,000,000.00	2,247,680.00
		NEW S WALES TREAS CORP	30,000,000.00	35,155,200.00
		NEW S WALES TREAS CORP	4,000,000.00	3,999,920.00
		NEW S WALES TREAS CORP	6,000,000.00	6,975,540.00
		NEW S WALES TREAS CORP	8,500,000.00	9,425,140.00
		NEW S WALES TREAS CORP	12,500,000.00	13,905,625.00
		NEW S WALES TREAS CORP	4,000,000.00	4,469,760.00
		NEW S WALES TREAS CORP	12,200,000.00	13,662,170.00
		NEW S WALES TREASURY	9,800,000.00	10,949,246.00
		NEW S WALES TREASURY	4,500,000.00	4,578,975.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,210,390.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	4,492,480.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	2,991,000.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	2,258,840.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,500,000.00	4,104,940.00
		ONTARIO PROVINCE	6,000,000.00	6,772,020.00
		PROVINCE OF QUEBEC	1,000,000.00	1,122,400.00
		QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,234,540.00
		QUEBEC PROVINCE	2,000,000.00	2,259,160.00
		QUEENSLAND TREASURY	28,500,000.00	31,586,265.00
		QUEENSLAND TREASURY	20,500,000.00	24,630,135.00
		QUEENSLAND TREASURY	24,500,000.00	29,040,095.00
		QUEENSLAND TREASURY	31,500,000.00	35,170,065.00
		QUEENSLAND TREASURY	12,500,000.00	13,621,000.00
		QUEENSLAND TREASURY	6,000,000.00	6,798,480.00
		QUEENSLAND TREASURY	8,500,000.00	9,099,165.00
		QUEENSLAND TREASURY	11,920,000.00	13,549,940.80
		QUEENSLAND TREASURY	3,500,000.00	4,083,275.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	4,000,000.00	4,188,120.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	6,000,000.00	6,452,820.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	8,000,000.00	8,794,480.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	7,000,000.00	7,760,060.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	1,000,000.00	1,087,340.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,500,000.00	3,907,015.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,000,000.00	3,310,260.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,000,000.00	3,351,990.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	700,000.00	703,346.00
		TREASURY CORP VICTORIA	13,000,000.00	16,531,580.00
		TREASURY CORP VICTORIA	15,500,000.00	17,345,430.00
		TREASURY CORP VICTORIA	12,000,000.00	12,902,280.00
		VICTORIA TREASURY	19,500,000.00	23,549,175.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,000,000.00	1,046,420.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	17,500,000.00	20,647,725.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	8,500,000.00	8,994,275.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	9,750,000.00	11,696,002.50
		WESTERN AUST TREAS CORP	11,000,000.00	12,140,370.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,500,000.00	1,664,070.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	10,110,000.00	11,455,034.40
		WESTERN AUST TREAS CORP	2,000,000.00	2,185,700.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,700,000.00	1,667,632.00
	小計	銘柄数:58	457,680,000.00	517,477,865.70
				(39,354,191,686)
		組入時価比率:23.8%		24.2%
	小計			39,354,191,686
				(39,354,191,686)
特殊債券	オーストラリアドル	AFRICAN DEV BANK	5,500,000.00	5,983,340.00
		AFRICAN DEV BANK	7,500,000.00	8,515,875.00
		AFRICAN DEVELOPMENT BANK	3,500,000.00	4,100,285.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	7,500,000.00	8,122,050.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	4,392,240.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	5,000,000.00	5,667,900.00
		AUSTRALIAN POSTAL CORP	2,500,000.00	2,575,850.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	10,357,920.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	10,000,000.00	10,991,400.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	3,000,000.00	3,396,810.00
		EUROFIMA	3,000,000.00	3,314,070.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,000,000.00	4,071,800.00
		EUROPEAN INVT BK	3,500,000.00	3,749,795.00
		EUROPEAN INVT BK	2,000,000.00	2,200,980.00
		EUROPEAN INVT BK	6,000,000.00	6,924,540.00
		FMACB 2013-1E A1	407,889.02	407,440.34
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	2,000,000.00	2,313,640.00
		INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,076,170.00
		INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,277,950.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	4,500,000.00	4,871,160.00
		INTL FIN CORP	5,000,000.00	5,679,450.00
		INTL FINANCE CORP	3,000,000.00	3,323,640.00
		KFW	8,000,000.00	8,719,440.00
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		KFW	7,000,000.00	7,933,730.00
		KFW	8,250,000.00	9,155,602.50
		KOMMUNAL BANKEN	3,000,000.00	3,248,160.00
		KOMMUNAL BANKEN	6,497,000.00	7,179,314.94
		KOMMUNAL BANKEN	1,500,000.00	1,759,005.00
		KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,219,990.00
		KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,253,800.00
		L-BANK BW FOERDERBANK	1,500,000.00	1,626,465.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,000,000.00	3,213,990.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,500,000.00	6,030,420.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	1,500,000.00	1,562,055.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	3,000,000.00	3,275,280.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,700,000.00	8,818,887.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	8,500,000.00	9,713,120.00
		LGFV PROGRAM TRUST	8,000,000.00	8,357,120.00
		NORDIC INV BANK	10,000,000.00	10,860,700.00
	小計	銘柄数:40	197,854,889.02	219,099,344.78
				(16,662,505,170)
		組入時価比率:10.1%		10.3%
	小計			16,662,505,170
				(16,662,505,170)
社債券	オーストラリアドル	ABN AMRO BANK NV	5,000,000.00	5,022,100.00
		AGL ENERGY LTD	5,000,000.00	5,216,150.00
		AIRPORT MOTORWAY TRUST	8,000,000.00	8,210,560.00
		AIRSERVICES AUSTRALIA	3,500,000.00	3,604,370.00
		AMP BANK LIMITED FRN	5,500,000.00	5,497,470.00
		AMP WHOLESALE OFFICE FUN	13,000,000.00	13,462,410.00
		APPLE INC	4,000,000.00	4,242,560.00
		APPLE INC	2,000,000.00	2,145,400.00
		APT PIPELINES LTD	5,500,000.00	5,861,570.00
		AQUASURE FINANCE PTY LTD	12,550,000.00	12,968,542.50
		AT&T INC	5,000,000.00	5,281,000.00
		AT&T INC	1,000,000.00	1,100,870.00
		AURIZON NETWORK PTY LTD	5,300,000.00	5,469,971.00
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	2,161,540.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,000,000.00	1,073,540.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	7,750,000.00	8,553,210.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,500,000.00	1,741,245.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	4,500,000.00	5,194,890.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	5,295,000.00	5,616,247.65
		AUST & NZ BANKING GROUP	4,600,000.00	4,879,450.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	2,200,000.00	2,194,412.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,500,000.00	4,563,810.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,300,000.00	4,554,603.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	5,428,600.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	7,000,000.00	7,367,640.00
		BANK OF AMERICA CORP	7,000,000.00	7,026,390.00
		BANK OF NOVA SCOTIA	2,700,000.00	2,852,253.00
		BANK OF QUEENSLAND	5,000,000.00	5,127,850.00
		BANK OF QUEENSLAND	5,000,000.00	4,989,950.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK	3,200,000.00	3,367,872.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK	5,500,000.00	5,443,020.00
		BHP BILLITON FINANCE LTD	6,000,000.00	6,020,940.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,610,140.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,999,420.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000.00	2,194,720.00
		BK OF COMMUNICATIONS FRN	5,000,000.00	5,001,850.00
		BNG BANK NV	6,500,000.00	7,355,595.00
		BNP PARIBAS/AUSTRALIA	6,000,000.00	6,051,120.00
		BPCE SA	5,100,000.00	5,129,937.00
		BPCE SA	6,000,000.00	5,952,180.00
		BRISBANE AIRPORT	2,000,000.00	2,067,540.00
		BRISBANE AIRPORT CORP LT	1,800,000.00	1,962,792.00
		BWP TRUST	3,470,000.00	3,612,270.00
		BWP TRUST	1,100,000.00	1,176,175.00
		CATERPILLAR FIN AUSTRALI	2,500,000.00	2,510,975.00
		CIBC AUSTRALIA FRN	1,000,000.00	1,000,250.00
		CITIBANK NA FRN	4,000,000.00	4,005,040.00
		CITIGROUP INC	6,500,000.00	6,692,205.00
		COLES GROUP TREASURY	1,000,000.00	1,003,620.00
		COM BK AUSTRALIA	2,500,000.00	2,830,350.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	5,000,000.00	5,142,200.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	8,000,000.00	8,311,040.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	3,000,000.00	3,125,310.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	3,200,000.00	3,390,688.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	5,000,000.00	5,680,500.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	4,000,000.00	4,365,040.00
		COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,335,160.00
		CONNECTEAST FINANCE PTY	1,800,000.00	1,847,772.00
		CONNECTEAST FINANCE PTY	5,000,000.00	5,239,600.00
		CONNECTEAST FINANCE PTY	1,000,000.00	1,060,090.00
		CREDIT SUISSE SYDNEY	6,000,000.00	6,037,680.00
		CREDIT SUISSE/SYDNEY FRN	2,000,000.00	2,033,240.00
		CREDIT UNION AU LTD FRN	1,000,000.00	1,007,990.00
		DBNGP FINANCE CO PTY	5,000,000.00	5,525,950.00
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	500,000.00	540,495.00
DEXUS FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,201,900.00
DEXUS FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	5,028,930.00
DEXUS FINANCE PTY LTD	3,600,000.00	3,494,556.00
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,000,000.00	6,282,420.00
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	2,000,000.00	2,250,860.00
ENERGY PARTNERSHIP GAS	3,000,000.00	3,203,400.00
ETSA UTILITIES FINANCE	4,000,000.00	4,279,360.00
EXPORT-IMPORT BANK K FRN	5,000,000.00	5,034,200.00
EXPORT-IMPORT BANK KOREA	3,000,000.00	3,074,220.00
EXPORT-IMPORT BK KOR	4,100,000.00	4,141,164.00
EXPORT-IMPORT BK KOR	4,000,000.00	4,161,440.00
FBG FINANCE PTY LTD	7,500,000.00	7,594,875.00
FBG FINANCE PTY LTD	8,000,000.00	8,336,560.00
FBG FINANCE PTY LTD	1,000,000.00	1,088,660.00
FEDERATION CENTRES LTD	10,500,000.00	10,976,490.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	6,600,000.00	6,899,442.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	7,200,000.00	8,267,184.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	5,000,000.00	5,607,400.00
GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,720,000.00	8,916,461.60
GE CAP AUSTRALIA FUNDING	5,000,000.00	5,438,100.00
GENERAL PROPERTY TRUST	2,000,000.00	2,170,520.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,000,000.00	1,051,160.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,500,000.00	3,692,080.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	3,240,060.00
GPT RE LTD	7,000,000.00	7,032,620.00
GPT RE LTD	3,200,000.00	3,429,184.00
GPT WHL OFFICE FD NO1	5,800,000.00	6,046,326.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	6,100,000.00	6,594,527.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4,500,000.00	5,090,625.00
HEATHROW FUNDING LTD	3,000,000.00	3,351,120.00
HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,472,500.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,000,000.00	4,159,960.00
HSBC LTD SYDNEY	2,000,000.00	2,044,180.00
HSBC LTD SYDNEY FRN	4,100,000.00	4,105,453.00
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	6,500,000.00	6,654,830.00
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	2,500,000.00	2,588,800.00
ICPF FINANCE PTY LTD	5,500,000.00	6,159,505.00
INCITEC PIVOT LTD	3,200,000.00	3,463,712.00
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	2,000,000.00	2,103,980.00
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4,500,000.00	4,460,040.00
INTEL CORP	1,000,000.00	1,070,890.00
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5,400,000.00	5,401,998.00
JP MORGAN CHASE & CO	5,000,000.00	5,672,500.00
KIWIBANK LTD	2,900,000.00	3,235,037.00
KOMMUNALBANKEN AS	4,500,000.00	5,185,080.00
KOREA DEVELOPMENT BA FRN	2,100,000.00	2,117,073.00
KOREA DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	3,961,080.00
KOREA SOUTH-EAST POWER	9,500,000.00	9,767,330.00
KOREA SOUTHERN POWER FRN	2,300,000.00	2,302,208.00
LEND LEASE FIN LTD	3,000,000.00	3,042,120.00
LIBERTY FINANCIAL PTY	4,000,000.00	4,116,480.00
LLOYDS BANK PLC	10,000,000.00	10,040,700.00
LLOYDS BANK PLC	5,000,000.00	4,999,800.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	4,180,040.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	4,300,560.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,000,000.00	2,117,960.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,278,880.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	1,700,000.00	1,707,072.00
MACQUARIE BANK LTD	4,550,000.00	4,561,648.00
MACQUARIE BANK LTD	5,000,000.00	5,030,400.00
MACQUARIE BANK LTD	2,000,000.00	1,998,540.00
MACQUARIE GROUP LTD	4,200,000.00	4,314,870.00
MACQUARIE UNIVERSITY	1,100,000.00	1,139,105.00
MACQUARIE UNIVERSITY	1,500,000.00	1,676,880.00
MCDONALD'S CORP	6,000,000.00	6,307,440.00
MCDONALD'S CORP	4,000,000.00	4,322,080.00
METLIFE GLOB FUNDING I	3,000,000.00	3,328,980.00
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,000,000.00	2,124,820.00
MIRVAC GROUP FUNDING LTD	5,000,000.00	5,141,550.00
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	4,200,000.00	4,192,524.00
MUFG BANK LTD SYDNEY	3,400,000.00	3,388,576.00
MUNICIPALITY FINANCE PLC	2,000,000.00	2,296,960.00
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	4,000,000.00	4,038,160.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,090,720.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,556,800.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,500,000.00	4,729,860.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,500,000.00	3,685,605.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,000,000.00	6,843,900.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,400,000.00	2,455,872.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,714,050.00
NED WATERSCHAPBK	1,500,000.00	1,665,900.00
NED WATERSCHAPBK	9,500,000.00	11,045,650.00
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	2,000,000.00	2,305,960.00
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,429,090.00
NETWORK FINANCE CO PTY L	3,750,000.00	3,998,850.00
NETWORK FINANCE CO PTY L	2,700,000.00	2,689,254.00
NEW ZEALAND MILK PTY LTD	2,000,000.00	2,173,700.00
NEWCASTLE PERM BLDG FRN	500,000.00	505,210.00
NISSAN FIN SERVICES AU	2,500,000.00	2,539,000.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	9,000,000.00	9,527,400.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	4,218,280.00
ORIGIN ENERGY FINANCE	1,100,000.00	1,107,326.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	1,600,000.00	1,661,424.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	3,400,000.00	3,449,810.00
PERTH AIRPORT PTY LTD	1,800,000.00	1,884,456.00
QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,700,000.00	3,747,878.00
QIC SHOPPING CENTRE FUND	6,000,000.00	6,407,940.00
QIC SHOPPING CENTRE FUND	2,300,000.00	2,276,701.00
QPH FINANCE CO PTY LTD	2,350,000.00	2,403,368.50
RABOBANK NEDERLAND	3,800,000.00	3,993,838.00
RABOBANK NEDERLAND(AUST)	6,000,000.00	6,930,960.00
SCENTRE GROUP TRUST	5,000,000.00	5,457,650.00
SCENTRE MGMT LTD	8,200,000.00	8,542,186.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	4,600,000.00	4,816,982.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,000,000.00	2,179,880.00
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	6,500,000.00	6,592,105.00
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	6,000,000.00	6,395,220.00
SPARK FINANCE LTD	4,000,000.00	4,492,640.00
SPARK FINANCE LTD	1,500,000.00	1,503,285.00
STANDARD CHARTERED P FRN	1,750,000.00	1,786,225.00
STOCKLAND TRUST MGMNT	11,000,000.00	11,759,990.00
STOCKLAND TRUST MGMNT	3,500,000.00	3,641,960.00
SUMITOMO MITSUI FINL FRN	3,000,000.00	3,009,330.00
SUNCORP-METWAY	2,000,000.00	2,033,040.00
SUNCORP-METWAY	10,000,000.00	10,255,800.00
SUNCORP-METWAY	3,100,000.00	3,266,005.00
SUNCORP-METWAY LTD	1,650,000.00	1,655,313.00
SUNCORP-METWAY LTD	9,500,000.00	10,246,130.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	3,000,000.00	3,167,160.00
SWEDBANK AB	5,400,000.00	5,588,676.00
TELSTRA CORP LTD	3,420,000.00	3,528,927.00
TELSTRA CORP LTD	1,000,000.00	1,018,780.00
TELSTRA CORP LTD	4,500,000.00	5,071,140.00
TORONTO-DOMINION BANK	5,000,000.00	5,116,200.00
TORONTO-DOMINION BANK	5,200,000.00	5,256,992.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,000,000.00	2,016,400.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,565,000.00	6,973,671.25
TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,000,000.00	4,182,920.00
TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,990,000.00	5,751,773.40
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	5,000,000.00	5,261,900.00
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	4,000,000.00	4,249,040.00
UBS AG AUSTRALIA	3,000,000.00	3,023,280.00
UBS AG AUSTRALIA	5,000,000.00	5,256,350.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	1,000,000.00	1,055,640.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,600,000.00	3,915,648.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,300,000.00	3,306,105.00
UNIV OF SYDNEY	4,700,000.00	4,909,949.00
UNIVERSITY OF MELBOURNE	6,200,000.00	6,474,102.00
UNIVERSITY OF SYDNEY	2,000,000.00	2,225,860.00
VERIZON COMMUNICATIONS	4,000,000.00	4,001,160.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,000,000.00	1,151,340.00
VERIZON COMMUNICATIONS	2,000,000.00	1,991,140.00
VICINITY CENTRES	7,000,000.00	7,396,270.00
VICINITY CENTRES	2,000,000.00	2,025,780.00
VICINITY CENTRES	5,000,000.00	5,451,050.00
VODAFONE GROUP PLC	5,500,000.00	5,737,655.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,000,000.00	5,086,900.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,000,000.00	5,156,350.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,850,000.00	3,972,276.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	2,000,000.00	2,015,040.00
WELLS FARGO & COMPANY	6,420,000.00	7,013,593.20
WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,504,840.00
WELLS FARGO & COMPANY	2,000,000.00	2,220,340.00
WESFARMERS LTD	4,300,000.00	4,323,306.00
WESFARMERS LTD	5,000,000.00	5,097,000.00
WESTPAC BANKING	4,500,000.00	4,698,495.00
WESTPAC BANKING	4,000,000.00	4,210,000.00
WESTPAC BANKING	3,000,000.00	3,187,500.00
WESTPAC BANKING	1,900,000.00	2,171,662.00
WESTPAC BANKING	2,300,000.00	2,432,411.00
WESTPAC BANKING	5,700,000.00	5,849,910.00
WOOLWORTHS LTD	1,300,000.00	1,356,797.00
WSO FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,153,930.00
WSO FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	4,592,440.00
ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	5,000,000.00	5,285,200.00
小計	銘柄数:230	953,680,000.00	1,004,692,958.10
			(76,406,899,463)
	組入時価比率:46.3%		47.0%
	小計			76,406,899,463
				(76,406,899,463)
	合計			162,440,185,397
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(162,440,185,397)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算