有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2022年 1月12日から2022年 7月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
(4)2022年8月1日に、ファンドの名称を「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」から「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」に変更いたしました。

1財務諸表
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11日現在
資産の部
流動資産
預金	165,747,317	754,709,571
コール・ローン	2,194,089,054	475,731,923
国債証券	13,154,020,534	13,070,526,391
地方債証券	28,436,513,213	25,958,802,383
特殊債券	5,545,505,873	5,307,873,071
社債券	54,589,713,584	50,868,840,238
派生商品評価勘定	18,595,295	130,851,677
未収入金	-	388,814,373
未収利息	741,061,170	780,105,413
前払費用	3,231,699	1,434,976
その他未収収益	41,983,272	11,743,740
差入委託証拠金	244,945,052	133,857,543
流動資産合計	105,135,406,063	97,883,291,299
資産合計	105,135,406,063	97,883,291,299
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	110,116,514	51,226,631
未払金	-	120,653,008
未払収益分配金	500,579,582	278,733,441
未払解約金	13,769,999	-
未払受託者報酬	923,794	817,569
未払委託者報酬	41,570,667	36,790,604
未払利息	6,541	814
その他未払費用	262,265	256,681
流動負債合計	667,229,362	488,478,748
負債合計	667,229,362	488,478,748
純資産の部
元本等
元本	250,289,791,406	232,277,867,782
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△145,821,614,705	△134,883,055,231
元本等合計	104,468,176,701	97,394,812,551
純資産合計	104,468,176,701	97,394,812,551
負債純資産合計	105,135,406,063	97,883,291,299

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
営業収益
受取利息	1,675,505,678	1,581,263,782
有価証券売買等損益	△4,649,530,485	△10,731,045,260
派生商品取引等損益	△52,734,352	△458,204,306
為替差損益	633,455,505	12,267,071,809
その他収益	26,148,002	22,545,481
営業収益合計	△2,367,155,652	2,681,631,506
営業費用
支払利息	292,169	363,431
受託者報酬	6,318,247	5,532,608
委託者報酬	284,321,029	248,967,379
その他費用	6,364,928	6,006,775
営業費用合計	297,296,373	260,870,193
営業利益又は営業損失(△)	△2,664,452,025	2,420,761,313
経常利益又は経常損失(△)	△2,664,452,025	2,420,761,313
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,664,452,025	2,420,761,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,293,827	18,043,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△159,472,451,728	△145,821,614,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,387,283,884	11,743,575,201
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,387,283,884	11,743,575,201
剰余金減少額又は欠損金増加額	865,624,690	1,271,582,601
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	865,624,690	1,271,582,601
分配金	3,187,076,319	1,936,150,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△145,821,614,705	△134,883,055,231

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 1月11日現在				当期 2022年 7月11日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			250,289,791,406口				232,277,867,782口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			145,821,614,705円				134,883,055,231円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4174円			一口当たり純資産額	0.4193円
		(一万口当たり純資産額)	(4,174円)			(一万口当たり純資産額)	(4,193円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日			当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		2021年 7月13日から 2021年 8月11日まで の計算期間			2022年 1月12日から 2022年 2月14日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		246,034,375円			235,199,349円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		8,775,431,899円			6,174,033,933円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		9,021,466,274円			6,409,233,282円
当ファンドの期末残存口数		279,458,132,905口			249,183,974,726口
1万口当たり収益分配対象額		322.81円			257.21円
1万口当たり分配金額		20.00円			20.00円
収益分配金金額		558,916,265円			498,367,949円
		2021年 8月12日から 2021年 9月13日まで の計算期間			2022年 2月15日から 2022年 3月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		263,430,790円			214,434,621円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		8,339,786,277円			5,858,529,761円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		8,603,217,067円			6,072,964,382円
当ファンドの期末残存口数		275,404,291,390口			246,968,566,366口
1万口当たり収益分配対象額		312.38円			245.89円
1万口当たり分配金額		20.00円			12.00円
収益分配金金額		550,808,582円			296,362,279円
		2021年 9月14日から 2021年10月11日まで の計算期間			2022年 3月12日から 2022年 4月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		219,369,856円			284,428,531円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		7,917,878,477円			5,714,099,193円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		8,137,248,333円			5,998,527,724円
当ファンドの期末残存口数		270,803,065,281口			244,283,197,332口
1万口当たり収益分配対象額		300.48円			245.55円
1万口当たり分配金額		20.00円			12.00円
収益分配金金額		541,606,130円			293,139,836円
		2021年10月12日から 2021年11月11日まで の計算期間			2022年 4月12日から 2022年 5月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		234,153,969円			220,177,168円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		7,353,867,754円			5,588,721,135円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		7,588,021,723円			5,808,898,303円
当ファンドの期末残存口数		262,183,478,767口			239,286,046,550口
1万口当たり収益分配対象額		289.41円			242.75円
1万口当たり分配金額		20.00円			12.00円
収益分配金金額		524,366,957円			287,143,255円
		2021年11月12日から 2021年12月13日まで の計算期間			2022年 5月12日から 2022年 6月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		226,912,424円			292,564,590円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		6,880,944,341円			5,430,999,063円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		7,107,856,765円			5,723,563,653円
当ファンドの期末残存口数		255,399,401,640口			235,336,810,633口
1万口当たり収益分配対象額		278.29円			243.20円
1万口当たり分配金額		20.00円			12.00円
収益分配金金額		510,798,803円			282,404,172円
		2021年12月14日から 2022年 1月11日まで の計算期間			2022年 6月14日から 2022年 7月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		236,135,500円			209,378,210円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		6,465,769,739円			5,360,524,571円
分配準備積立金額		-円			10,019,447円
当ファンドの分配対象収益額		6,701,905,239円			5,579,922,228円
当ファンドの期末残存口数		250,289,791,406口			232,277,867,782口
1万口当たり収益分配対象額		267.76円			240.22円
1万口当たり分配金額		20.00円			12.00円
収益分配金金額		500,579,582円			278,733,441円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
期首元本額	284,402,147,258円	250,289,791,406円
期中追加設定元本額	1,507,061,088円	2,191,727,849円
期中解約元本額	35,619,416,940円	20,203,651,473円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△365,973,626	357,087,958
地方債証券	△350,565,370	214,646,195
特殊債券	△32,563,070	10,331,065
社債券	△369,387,690	41,723,591
合計	△1,118,489,756	623,788,809

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期 2022年 1月11日現在				当期 2022年 7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	7,135,393,319	-	7,025,276,805	△110,116,514	8,827,165,532	-	8,958,017,208	130,851,676
売建	8,703,973,297	-	8,685,378,002	18,595,295	7,106,456,259	-	7,153,482,948	△47,026,689
合計	15,839,366,616	-	15,710,654,807	△91,521,219	15,933,621,791	-	16,111,500,156	83,824,987

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期 2022年 1月11日現在				当期 2022年 7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	330,908,609	-	335,108,550	△4,199,941
オーストラリアドル	-	-	-	-	330,908,609	-	335,108,550	△4,199,941
合計	-	-	-	-	330,908,609	-	335,108,550	△4,199,941

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT	2,000,000.00	1,930,421.74
		AUSTRALIAN GOVT	2,260,000.00	2,240,406.43
		AUSTRALIAN GOVT	1,500,000.00	1,433,689.54
		AUSTRALIAN GOVT	2,160,000.00	2,017,765.05
		AUSTRALIAN GOVT	2,400,000.00	1,962,325.34
		AUSTRALIAN GOVT	13,700,000.00	11,094,928.41
		AUSTRALIAN GOVT	6,500,000.00	5,478,909.34
		AUSTRALIAN GOVT	22,340,000.00	24,166,239.15
		AUSTRALIAN GOVT	33,200,000.00	30,027,443.52
		AUSTRALIAN GOVT	13,600,000.00	13,628,221.22
		AUSTRALIAN GOVT	5,200,000.00	4,854,560.46
		AUSTRALIAN GOVT	23,120,000.00	19,781,497.89
		AUSTRALIAN GOVT	12,380,000.00	10,740,027.46
		AUSTRALIAN GOVT	16,670,000.00	10,659,915.72
	小計	銘柄数:14	157,030,000.00	140,016,351.27
				(13,070,526,391)
		組入時価比率:13.4%		13.7%
	小計			13,070,526,391
				(13,070,526,391)
地方債証券	オーストラリアドル	AUCKLAND COUNCIL	1,000,000.00	905,140.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	2,500,000.00	2,392,900.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	500,000.00	448,225.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	6,545,175.00
		KOMMUNEKREDIT	3,000,000.00	2,837,220.00
		MANITOBA PROVANCE	3,500,000.00	3,437,350.00
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		NEW S WALES TREAS CORP	1,000,000.00	1,015,421.37
		NEW S WALES TREAS CORP	8,500,000.00	8,245,138.89
		NEW S WALES TREAS CORP	11,500,000.00	11,041,981.33
		NEW S WALES TREAS CORP	4,000,000.00	3,824,565.76
		NEW S WALES TREAS CORP	10,200,000.00	9,573,462.14
		NEW S WALES TREASURY	9,800,000.00	9,287,237.93
		NEW S WALES TREASURY	17,400,000.00	14,779,371.21
		NEW S WALES TREASURY	2,500,000.00	1,976,698.40
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	1,919,280.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	3,939,443.12
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	2,652,329.88
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	3,879,625.04
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	1,674,359.94
		NORTHERN TERRITORY TREAS	1,000,000.00	848,915.60
		NORTHERN TERRITORY TREAS	7,500,000.00	7,018,950.22
		ONTARIO PROVINCE	1,500,000.00	1,511,070.00
		PROVINCE OF QUEBEC	3,000,000.00	2,946,570.00
		QUEBEC PROVINCE	2,000,000.00	2,014,660.00
		QUEENSLAND TREASURY	11,000,000.00	10,872,626.27
		QUEENSLAND TREASURY	14,300,000.00	13,713,247.11
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,818,786.38
		QUEENSLAND TREASURY	7,500,000.00	6,903,020.10
		QUEENSLAND TREASURY	11,920,000.00	11,470,819.83
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,796,945.89
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	5,804,284.43
		QUEENSLAND TREASURY	500,000.00	396,890.63
		QUEENSLAND TREASURY	4,000,000.00	3,142,064.44
		QUEENSLAND TREASURY	2,000,000.00	1,525,697.76
		SOUTH AUST GOVT FIN	8,000,000.00	7,809,800.56
		SOUTH AUST GOVT FIN	7,000,000.00	6,702,414.67
		SOUTH AUST GOVT FIN	1,000,000.00	917,429.05
		SOUTH AUST GOVT FIN	2,000,000.00	1,520,611.96
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,000,000.00	2,920,883.79
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	700,000.00	606,336.52
		TREASURY CORP VICTORIA	16,000,000.00	17,194,993.60
		TREASURY CORP VICTORIA	25,000,000.00	23,798,568.75
		TREASURY CORP VICTORIA	8,500,000.00	7,728,511.01
		TREASURY CORP VICTORIA	7,500,000.00	6,145,291.57
		TREASURY CORP VICTORIA	4,000,000.00	4,013,550.48
		TREASURY CORP VICTORIA	2,000,000.00	1,644,311.86
		TREASURY CORP VICTORIA	2,500,000.00	1,899,016.65
		WESTERN AUST TREAS CORP	8,500,000.00	8,304,123.19
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,500,000.00	1,451,387.32
		WESTERN AUST TREAS CORP	6,610,000.00	6,441,790.24
		WESTERN AUST TREAS CORP	2,500,000.00	2,332,065.42
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,500,000.00	1,239,646.63
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,700,000.00	1,335,221.39
	小計	銘柄数:54	295,630,000.00	278,080,368.33
				(25,958,802,383)
		組入時価比率:26.7%		27.3%
	小計			25,958,802,383
				(25,958,802,383)
特殊債券	オーストラリアドル	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	3,500,000.00	3,566,395.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	3,848,200.00
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		ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,500,000.00	1,426,125.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	6,000,000.00	6,125,820.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	8,882,640.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	3,000,000.00	2,781,120.00
		EUROFIMA	2,000,000.00	1,853,960.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000.00	2,915,580.00
		FMACB 2013-1E A1	202,206.14	202,062.57
		INTL FIN CORP	3,000,000.00	3,022,350.00
		INTL FINANCE CORP	500,000.00	466,120.00
		KFW	2,000,000.00	2,016,640.00
		KFW	5,750,000.00	5,593,542.50
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		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,000,000.00	2,815,830.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,000,000.00	5,070,300.00
	小計	銘柄数:17	57,952,206.14	56,859,915.07
				(5,307,873,071)
		組入時価比率:5.4%		5.6%
	小計			5,307,873,071
				(5,307,873,071)
社債券	オーストラリアドル	AGI FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	1,718,603.68
		AGI FINANCE PTY LTD	6,000,000.00	4,723,451.70
		AIR NEW ZEALAND LTD	1,500,000.00	1,499,121.51
		AIRSERVICES AUSTRALIA	900,000.00	749,637.00
		APPF COMMERCIAL FINAN	2,500,000.00	2,073,782.47
		APPLE INC	3,000,000.00	2,922,120.00
		APT PIPELINES LTD	2,500,000.00	2,492,161.05
		AT&T INC	4,000,000.00	3,974,280.00
		AT&T INC	2,000,000.00	1,961,940.00
		AURIZON FINANCE PTY LTD	2,500,000.00	2,100,805.52
		AURIZON NETWORK PTY LTD	3,500,000.00	2,707,035.48
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	3,500,000.00	3,442,036.50
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	7,300,000.00	6,249,553.28
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	2,500,000.00	2,400,975.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	700,000.00	654,548.50
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,500,000.00	5,072,760.00
		AUST & NZ BANKING GR FRN	1,000,000.00	981,819.86
		AUST & NZ BANKING GROUP	4,600,000.00	4,541,212.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	2,200,000.00	2,067,692.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	1,000,000.00	948,670.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,800,000.00	3,153,018.68
		AUSTRALIAN GAS LIGHT	5,400,000.00	4,526,848.72
		BANK OF QUEENSLAND	5,000,000.00	4,733,350.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK	3,500,000.00	3,310,160.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000.00	1,964,840.00
		BNG BANK NV	5,500,000.00	5,116,210.00
		BPCE SA	6,000,000.00	5,667,480.00
		BPCE SA	3,000,000.00	2,785,680.00
		BRISBANE AIRPORT	3,500,000.00	3,212,565.05
		BRISBANE AIRPORT CORP LT	1,800,000.00	1,732,806.00
		BWP TRUST	1,100,000.00	1,050,706.61
		BWP TRUST	750,000.00	632,495.21
		CHARTER HALL EXCH FIN	3,000,000.00	2,299,089.84
		CHARTER HALL LWR LTD	1,600,000.00	1,313,640.83
		CHARTER HALL LWR LTD	2,900,000.00	2,319,155.78
		CHARTER HALL LWR LTD	1,500,000.00	1,161,544.77
		CHC FINANCE PTY LTD	3,400,000.00	2,695,889.61
		CIP FUNDING PTY LTD	1,400,000.00	1,228,635.22
		CNH CAPITAL AUS	500,000.00	469,370.00
		COLES GROUP TREASURY	5,000,000.00	4,489,615.85
		COLES GROUP TREASURY	1,400,000.00	1,063,614.06
		COM BK AUSTRALIA	1,000,000.00	1,012,400.00
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,400,000.00	1,370,671.47
		COMMONWEALTH BANK AUST	4,300,000.00	4,272,996.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	4,000,000.00	3,806,480.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000.00	914,330.00
		COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,030,133.26
		COMPUTERSHARE US INC	1,300,000.00	1,173,730.29
		CONNECTEAST FINANCE PTY	1,000,000.00	944,381.36
		CPIF FINANCE PTY LTD	3,600,000.00	2,781,275.72
		DBNGP FINANCE CO PTY	5,000,000.00	4,929,823.60
		DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	500,000.00	492,985.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	4,364,444.02
		DEXUS FINANCE PTY LTD	5,100,000.00	4,145,599.66
		DEXUS FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	2,384,910.93
		DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,500,000.00	6,549,753.53
		DOWNER GROUP FINANCE PTY	2,000,000.00	1,893,700.84
		DWPF FINANCE PTY LTD	2,100,000.00	1,717,827.42
		DWPF FINANCE PTY LTD	1,500,000.00	1,117,791.51
		ELECTRANET PTY LTD I/L	1,300,000.00	1,062,940.94
		ENERGY PARTNERSHIP GAS	3,000,000.00	2,938,884.15
		ETSA UTILITIES FINANCE	4,000,000.00	3,933,072.84
		FONTERRA COOPERATIVE GRO	4,700,000.00	4,799,358.00
		FONTERRA COOPERATIVE GRO	3,000,000.00	2,915,070.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	6,000,000.00	5,777,220.00
GAIF BOND ISSUER P/L	5,400,000.00	4,782,061.58
GAIF BOND ISSUER P/L	5,300,000.00	4,323,349.97
GENERAL MOTORS FINL CO	3,000,000.00	2,686,243.20
GENERAL PROPERTY TRUST	5,000,000.00	4,807,644.05
GENERAL PROPERTY TRUST	2,800,000.00	2,131,916.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	2,975,640.00
GPT RE LTD	3,200,000.00	3,156,608.73
GPT WHL OFFICE FD NO1	2,700,000.00	2,178,445.77
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	7,200,000.00	7,080,546.81
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4,500,000.00	4,222,907.64
GTA FINANCE CO PTY LTD	1,000,000.00	856,455.89
HEATHROW FUNDING LTD	3,000,000.00	2,679,074.13
HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,018,198.25
ICPF FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	4,298,805.00
ICPF FINANCE PTY LTD	5,500,000.00	4,414,415.61
INCITEC PIVOT LTD	3,200,000.00	3,060,628.60
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4,500,000.00	4,250,205.00
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	1,000,000.00	991,230.00
INSURANCE AUSTRALIA FRN	1,000,000.00	988,599.86
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5,400,000.00	5,124,168.00
JP MORGAN CHASE & CO	5,000,000.00	4,931,500.00
KIWIBANK LTD	2,900,000.00	2,758,132.00
KIWIBANK LTD FRN	1,100,000.00	1,092,223.00
KOMMUNALBANKEN AS	2,500,000.00	2,528,175.00
KOREA DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	3,779,600.00
KOREA EXPRESSWAY CORP	1,500,000.00	1,452,135.00
KOREA SOUTHERN POWER FRN	2,300,000.00	2,299,149.00
LENDLEASE FINANCE LTD	1,500,000.00	1,245,573.49
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	2,600,000.00	2,563,834.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	2,500,000.00	2,446,750.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	1,900,000.00	1,839,504.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	3,894,080.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,000,000.00	1,986,680.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	5,000,000.00	4,863,233.80
LONSDALE FINANCE PTY LTD	1,700,000.00	1,512,539.26
LONSDALE FINANCE PTY LTD	5,300,000.00	4,454,926.44
MACQUARIE BANK FRN	1,250,000.00	1,199,865.36
MACQUARIE BANK LTD	4,000,000.00	3,801,160.00
MACQUARIE BANK LTD FRN	1,600,000.00	1,614,409.47
MACQUARIE UNIVERSITY	3,000,000.00	2,780,736.39
MACQUARIE UNIVERSITY	5,000,000.00	4,095,877.00
MCDONALD'S CORP	6,000,000.00	5,895,792.72
MCDONALD'S CORP	4,000,000.00	3,805,687.44
MERCURY NZ LTD	600,000.00	520,920.00
METLIFE GLOB FUNDING I	3,000,000.00	2,883,000.00
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,700,000.00	2,207,170.91
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	4,200,000.00	3,982,188.00
MONASH UNIVERSITY	1,200,000.00	1,153,270.11
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000.00	1,004,661.67
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	2,000,000.00	1,960,702.42
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,011,433.55
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,000,000.00	1,017,000.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,800,000.00	1,783,134.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,600,000.00	2,422,602.00
NBN CO LTD	1,800,000.00	1,673,085.83
NBN CO LTD	3,000,000.00	2,656,394.19
NBN CO LTD	4,000,000.00	3,017,210.80
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,031,470.00
NETWORK FINANCE CO PTY L	3,750,000.00	3,670,454.58
NETWORK FINANCE CO PTY L	2,200,000.00	1,956,105.91
OPTUS FINANCE PTY LTD	4,800,000.00	4,417,152.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	1,629,240.00
ORIGIN ENERGY FINANCE	3,100,000.00	2,676,858.55
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	3,300,000.00	3,057,928.76
QIC SHOPPING CENTRE FUND	4,000,000.00	3,980,283.48
QIC SHOPPING CENTRE FUND	6,300,000.00	5,833,620.45
QPH FINANCE CO PTY LTD	1,100,000.00	945,336.88
QPH FINANCE CO PTY LTD	2,000,000.00	1,556,201.70
RABOBANK NEDERLAND(AUST)	6,000,000.00	6,146,040.00
ROYAL BANK OF CANADA/SYD	2,800,000.00	2,760,044.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,000,000.00	1,970,440.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,300,000.00	1,840,487.99
SHINHAN BANK	5,560,000.00	5,023,126.40
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	6,000,000.00	5,946,166.20
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2,400,000.00	1,892,712.84
SPARK FINANCE LTD	5,000,000.00	4,785,800.00
SPARK FINANCE LTD	4,500,000.00	3,740,760.00
STANDARD CHARTERED P FRN	1,750,000.00	1,693,396.81
STOCKLAND TRUST MGMNT	3,500,000.00	3,446,568.16
STOCKLAND TRUST MGMNT	1,700,000.00	1,442,253.90
SUMITOMO MITSUI FINL FRN	3,000,000.00	2,998,027.32
SUNCORP-METWAY LTD	1,650,000.00	1,570,585.50
SUNCORP-METWAY LTD	9,500,000.00	9,029,750.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	3,000,000.00	2,974,590.00
TELSTRA CORP LTD	6,500,000.00	6,315,595.00
TORONTO-DOMINION BANK	5,200,000.00	4,972,708.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,065,000.00	2,045,052.10
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	4,000,000.00	3,985,452.12
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	2,200,000.00	1,754,435.18
UBS AG AUSTRALIA	2,400,000.00	2,175,360.00
UBS AG AUSTRALIA	6,000,000.00	5,285,760.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,600,000.00	3,558,901.78
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,300,000.00	2,962,888.83
UNIVERSITY OF SYDNEY	4,000,000.00	3,960,000.00
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1,000,000.00	831,808.24
VER FINCO PTY	1,000,000.00	811,677.32
VERIZON COMMUNICATIONS	4,500,000.00	4,068,360.00
VERIZON COMMUNICATIONS	3,000,000.00	2,905,110.00
VERIZON COMMUNICATIONS	3,000,000.00	2,407,020.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,000,000.00	804,456.47
VICINITY CENTRES	5,000,000.00	4,924,387.90
VICINITY CENTRES	3,500,000.00	3,307,921.40
VICINITY CENTRES	5,000,000.00	4,759,791.75
VICINITY CENTRES TRUST	1,400,000.00	1,359,601.41
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,000,000.00	4,787,350.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1,700,000.00	1,530,272.00
WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,013,320.00
WELLS FARGO & COMPANY	5,500,000.00	5,181,880.00
WESFARMERS LTD	1,400,000.00	1,168,617.12
WESTCONNEX FINANCE CO PT	4,600,000.00	3,673,141.67
WESTERN SYDNEY UNI	1,100,000.00	943,082.20
WESTPAC BANKING	500,000.00	490,830.00
WESTPAC BANKING	5,700,000.00	5,493,204.00
WESTPAC BANKING CORP	2,000,000.00	1,923,880.00
WESTPAC BANKING CORP	1,500,000.00	1,484,790.00
WESTPAC BANKING CORP FRN	4,200,000.00	4,081,843.58
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,500,000.00	1,399,350.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,000,000.00	852,731.56
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,200,000.00	979,176.00
WOOLWORTHS LTD	1,300,000.00	1,271,478.00
WOORI BANK	4,000,000.00	3,832,400.00
WSO FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	3,906,761.44
小計	銘柄数:187	588,375,000.00	544,925,980.06
			(50,868,840,238)
	組入時価比率:52.2%		53.4%
	小計			50,868,840,238
				(50,868,840,238)
	合計			95,206,042,083
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(95,206,042,083)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。