純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

	種   類	本数		純資産総額
	追加型株式投資信託	149	本	1,622,795,497,886	円
	単位型株式投資信託	4	本	17,370,622,084	円
	合   計	153	本	1,640,166,119,970	円

e border="0" width="616"> 種   類本数純資産総額 追加型株式投資信託149本1,622,795,497,886円 単位型株式投資信託4本17,370,622,084円 合   計153本1,640,166,119,970円

2019/05/31 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年2.052%(税抜1.9%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

2019/05/31 9:01

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="586">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

2019/05/31 9:01

#4 投資制限（連結）

④同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤信用リスク集中回避のための投資制限

2019/05/31 9:01

#5 投資対象（連結）

④ S&PまたはMoody'sからCCC格相当以下の格付が付与された証券、または格付を得ていない証券および、投資顧問会社がこれらと同水準であるとみなす証券への投資は原則として行いません。決算日原則として、毎年8月31日運用管理報酬ありません。その他費用有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、管理会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等(その他の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。)申込手数料ありません。換金手数料ありません。関係法人投資顧問会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー管理会社アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルク・エス・エイ・アール・エル保管受託銀行/
管理事務代行会社ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルク)エス・シー・エイ名義書換代行会社アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ※前記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。したがって、当該投資信託証券における資金流出入の動向が当ファンドの基準価額に影響を与えることがあります。
※前記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。

2019/05/31 9:01

#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,829,503	1.60
合計(純資産総額)		489,932,044	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク289,621,88859.11投資証券ルクセンブルク192,480,65339.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,829,5031.60合計(純資産総額)489,932,044100.00 
その他の資産の投資状況

2019/05/31 9:01

#7 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,161,343	0.36
合計(純資産総額)		2,845,024,907	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,703,130,11059.86投資証券ルクセンブルク1,131,733,45439.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,161,3430.36合計(純資産総額)2,845,024,907100.00

2019/05/31 9:01

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△134,562△134,562△134,562当期末残高83,0403,092,0011,789,5054,964,5469,479,330 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△74	△74	9,613,818
当期変動額
剰余金の配当			△861,492
当期純利益			726,929
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	111	111	111
当期変動額合計	111	111	△134,451
当期末残高	36	36	9,479,367

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2019/05/31 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,479,367	9,722,754
普通株式に係る純資産額(千円)	9,479,367	9,722,754

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/05/31 9:01

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第10期特定期間末(2018年9月3日現在)		第11期特定期間末(2019年3月4日現在)
	545,395,714口		485,455,644口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0165円	1口当たり純資産額	1.0002円

e border="0" width="616">第10期特定期間末
(2018年9月3日現在)第11期特定期間末

2019/05/31 9:01

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期特定期間末(2014年 3月 3日)3,128,020,2413,128,020,24110,17510,175第2期特定期間末(2014年 9月 2日)3,271,143,7993,350,540,58010,30010,550第3期特定期間末(2015年 3月 2日)2,655,843,7602,707,712,18910,24110,441第4期特定期間末(2015年 9月 2日)2,084,145,5402,084,145,5409,7459,745第5期特定期間末(2016年 3月 2日)1,782,253,4471,782,253,4479,6649,664第6期特定期間末(2016年 9月 2日)1,370,834,9741,397,867,78710,14210,342第7期特定期間末(2017年 3月 2日)1,008,524,7171,028,055,52810,32810,528第8期特定期間末(2017年 9月 4日)819,765,593835,823,38710,21010,410第9期特定期間末(2018年 3月 2日)783,466,697783,466,69710,20410,204第10期特定期間末(2018年 9月 3日)554,419,489565,327,40310,16510,365第11期特定期間末(2019年 3月 4日)485,537,653485,537,65310,00210,0022018年 3月末日771,302,264―10,149―4月末日694,934,562―10,124―5月末日688,951,706―10,186―6月末日652,179,733―10,131―7月末日626,787,731―10,254―8月末日565,677,812―10,372―9月末日552,206,815―10,157―10月末日517,701,793―9,785―11月末日514,304,644―9,812―12月末日487,065,777―9,535―2019年 1月末日493,551,110―9,815―2月末日494,716,586―9,992―3月末日489,932,044―10,092―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/05/31 9:01

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期特定期間末(2014年 3月 3日)21,651,809,38621,651,809,3869,8399,839第2期特定期間末(2014年 9月 2日)21,008,491,33621,510,537,23110,46110,711第3期特定期間末(2015年 3月 2日)15,894,653,74816,373,765,80011,61111,961第4期特定期間末(2015年 9月 2日)11,386,740,95111,657,063,95210,53110,781第5期特定期間末(2016年 3月 2日)8,727,147,4868,727,147,4869,6959,695第6期特定期間末(2016年 9月 2日)6,950,123,6476,950,123,6479,5049,504第7期特定期間末(2017年 3月 2日)5,661,363,8415,796,849,99810,44610,696第8期特定期間末(2017年 9月 4日)4,345,419,2254,431,890,56510,05110,251第9期特定期間末(2018年 3月 2日)3,453,601,0283,453,601,0289,7699,769第10期特定期間末(2018年 9月 3日)3,262,943,9443,326,495,38610,26910,469第11期特定期間末(2019年 3月 4日)2,934,527,1722,934,527,17210,35210,3522018年 3月末日3,382,732,768―9,734―4月末日3,439,259,424―9,998―5月末日3,410,051,164―10,021―6月末日3,360,419,764―10,151―7月末日3,337,650,087―10,335―8月末日3,333,433,923―10,480―9月末日3,282,274,639―10,511―10月末日3,085,818,605―10,130―11月末日3,052,090,004―10,189―12月末日2,869,511,321―9,719―2019年 1月末日2,849,949,418―9,866―2月末日2,913,325,493―10,237―3月末日2,845,024,907―10,373―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/05/31 9:01

#13 純資産額計算書-001

米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	964,862,179	円
Ⅱ 負債総額	474,930,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	489,932,044	円
Ⅳ 発行済口数	485,463,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092	円
(1万口当たり純資産額)	(10,092	円)

e border="0" width="629">Ⅰ 資産総額964,862,179円Ⅱ 負債総額474,930,135円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)489,932,044円Ⅳ 発行済口数485,463,723口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0092円(1万口当たり純資産額)(10,092円)

2019/05/31 9:01

#14 純資産額計算書-002

米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,849,090,764	円
Ⅱ 負債総額	4,065,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,845,024,907	円
Ⅳ 発行済口数	2,742,699,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0373	円
(1万口当たり純資産額)	(10,373	円)

e border="0" width="629">Ⅰ 資産総額2,849,090,764円Ⅱ 負債総額4,065,857円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,845,024,907円Ⅳ 発行済口数2,742,699,417口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0373円(1万口当たり純資産額)(10,373円)

2019/05/31 9:01

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,899,4038,848,374前払費用124,738120,943未収入金33-未収委託者報酬763,2831,195,215未収運用受託報酬125,850121,276未収投資助言報酬213,802241,655繰延税金資産-57,561その他25171流動資産合計10,127,13710,585,198固定資産  有形固定資産  建物※170,202※1183,994器具備品※163,906※1171,123建設仮勘定7,909258有形固定資産合計142,018355,375無形固定資産  ソフトウェア44,44572,467電話加入権6,6626,662その他4926ソフトウェア仮勘定8,000-無形固定資産合計59,15779,156投資その他の資産  投資有価証券1,153-長期差入保証金109,020181,690長期前払費用1,3155,381前払年金費用48,67965,364投資その他の資産合計160,168252,436固定資産合計361,344686,968資産合計10,488,48211,272,167    

		(単位:千円)
負債合計	1,009,114	1,549,412
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/05/31 9:01

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/05/31 9:01

#17 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2019/05/31 9:01