（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2023/04/10 9:05

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資します(「通貨αコース」においては、公社債への投資とオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築します。)ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2023/04/10 9:05

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2023/04/10 9:05

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年7月17日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2022年7月19日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第17期 2022年7月19日現在第18期 2023年1月17日現在1.※1期首元本額324,882,849円301,906,575円期中追加設定元本額158,410円374,381円期中一部解約元本額23,134,684円24,072,488円2.計算期間末日における受益権の総数301,906,575口278,208,468口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,442,169円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,535,893円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第17期 自 2022年1月18日 至 2022年7月19日	第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,714,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,111,344円)及び分配準備積立金(137,285,787円)より分配対象額は148,111,703円(1万口当たり4,905.88円)であり、うち301,906円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,666,216円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,119,879円)及び分配準備積立金(134,090,586円)より分配対象額は144,876,681円(1万口当たり5,207.49円)であり、うち278,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第17期 自 2022年1月18日 至 2022年7月19日第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,714,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,111,344円)及び分配準備積立金(137,285,787円)より分配対象額は148,111,703円(1万口当たり4,905.88円)であり、うち301,906円(1万口当たり10円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,666,216円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,119,879円)及び分配準備積立金(134,090,586円)より分配対象額は144,876,681円(1万口当たり5,207.49円)であり、うち278,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第18期 2023年1月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第17期 2022年7月19日現在第18期 2023年1月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券7,713,268△12,750,046親投資信託受益証券△3△10合計7,713,265△12,750,056e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第17期 2022年7月19日現在第18期 2023年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第17期 2022年7月19日現在第18期 2023年1月17日現在1口当たり純資産額0.9455円0.9298円(1万口当たり純資産額)(9,455円)(9,298円)

2023/04/10 9:05

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:390.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年5月31日資産金融資産(損益通算後の評価額)$10,996,786現金および現金同等物468,868未収:利息176,402資産合計11,642,056負債金融負債(損益通算後の評価額)88,778未払:専門家報酬19,115管理会社報酬7,718保管会社報酬5,997報酬代行会社報酬3,490副投資運用会社報酬2,967名義書換代理人報酬196負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)128,261換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産$11,513,795e border="0" style="width:459.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2021年5月31日に終了した年度収益金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益受取利息$752,158金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損失(1,346,841)金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動869,887外国為替取引による実現損失(12,180)外国為替取引による評価損益の変動(1,749)収益合計261,275費用管理会社報酬45,001副投資運用会社報酬41,481保管会社報酬36,598報酬代行会社報酬24,406専門家報酬18,616受託会社報酬10,000名義書換代理人報酬3,750登録料149費用合計180,001金融費用控除前営業損益81,274金融費用換金可能受益証券の保有者への分配金(1,301,723)分配後および税引前損失(1,220,449)源泉徴収税(65,686)運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額$(1,286,135)e border="0" style="width:347.0pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年5月28日債券評価額ブラジルNOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/$1,040,509.59NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/211,367.93ブラジル計1,251,877.52インドネシアINDONESIA 12.8% 06/15/21/IDR/421,406.76INDONESIA 8.375% 09/15/26/IDR/393,222.89INDONESIA 5.625% 05/15/23/IDR/356,403.59インドネシア計1,171,033.24メキシコPETROLEOS 7.65% 11/24/21/MXN/1,162,394.83MEX BONOS 7.75% 11/13/42/MXN/194,818.91メキシコ計1,357,213.74ペルーBONOS DE TE 5.2% 09/12/23/PEN/1,201,860.21ペルー計1,201,860.21フィリピンPHILIPPIN 4.625% 12/04/22/PHP/933,365.89PHILIPPIN 2.625% 08/12/25/PHP/269,994.50フィリピン計1,203,360.39ポーランドPOLAND GOV 2.25% 04/25/22/PLN/774,775.36POLAND GOV 2.25% 10/25/24/PLN/513,527.76ポーランド計1,288,303.12ロシアRUSSIA GOV 8.15% 02/03/27/RUB/526,555.62RUSSIA GOVT 7.5% 08/18/21/RUB/685,436.42ロシア計1,211,992.04国際機関EUROPEAN BK 6.5% 06/19/23/INR/56,194.68EUROPEAN BK 5.2% 01/22/26/INR/275,685.12INTL FINANC 6.3% 11/25/24/INR/906,694.27国際機関計1,238,574.07トルコTURKEY GOVER 11% 02/24/27/TRY/308,388.04TURKEY GOVER 11% 03/02/22/TRY/610,415.75TURKEY GOVERN 8% 03/12/25/TRY/153,768.05トルコ計1,072,571.84債券計10,996,786.17e border="0" style="width:415.0pt;border-collapse:collapse">通貨αクラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ取引の残高:(純資産の-0.8%)戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay2021/6/7Credit Suisse International$8,178,500$(88,778)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月19日現在2023年1月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン17,925,805,76923,544,597,796流動資産合計17,925,805,76923,544,597,796資産合計17,925,805,76923,544,597,796負債の部流動負債未払解約金126,000349,000流動負債合計126,000349,000負債合計126,000349,000純資産の部元本等元本※117,633,462,84923,166,050,522剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)292,216,920378,198,274元本等合計17,925,679,76923,544,248,796純資産合計17,925,679,76923,544,248,796負債純資産合計17,925,805,76923,544,597,796e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年7月20日 至 2023年1月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月19日現在2023年1月17日現在1.※1期首2022年1月18日2022年7月20日期首元本額6,681,420,133円17,633,462,849円期中追加設定元本額13,594,020,054円16,814,548,936円期中一部解約元本額2,641,977,338円11,281,961,263円期末元本額の内訳ファンド名ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)1,515,974,819円-円ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円5,044,470,198円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)229,983円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)279,166円-円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,207,950円5,983,648円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード27,602,794円23,929,224円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド80,818,415円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-247,475,815円230,042,443円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース5,509,523,527円11,216,006,131円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円1,283,943,335円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円1,097,062,302円DCダイナミック・アロケーション・ファンド252,384,616円-円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,065,447,746円4,028,997,375円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)108,872,712円103,525,599円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)115,878,416円114,228,586円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード7,799,537円8,114,337円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計17,633,462,849円23,166,050,522円2.期末日における受益権の総数17,633,462,849口23,166,050,522口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年7月20日 至 2023年1月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月20日 至 2023年1月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年7月19日現在2023年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月19日現在2023年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月19日現在2023年1月17日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0163円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,163円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2023/04/10 9:05