有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,501,051,241	1,559,936,677
第2期	896,663,155	1,127,030,825

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,069,098,005	91.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,772,941	8.06
合計(純資産総額)		4,425,870,946	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	361,644,260	8.17
合計	買建	―	361,644,260	8.17

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	27,633,221	0.62

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	13,038	23,030.21	300,267,915	22,135.55	288,603,344	6.52
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	13,038	19,098.32	249,003,971	18,440.06	240,421,540	5.43
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	13,038	17,836.76	232,555,718	17,771.88	231,709,817	5.24
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	13,038	17,030.47	222,043,281	16,858.86	219,805,892	4.97
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	13,038	15,254.91	198,893,622	16,125.55	210,245,012	4.75
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	13,038	13,621.35	177,595,279	14,481.64	188,811,658	4.27
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	13,038	13,856.04	180,655,164	14,451.49	188,418,529	4.26
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	13,038	13,759.08	179,391,003	13,872.56	180,870,466	4.09
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,038	14,582.71	190,129,482	13,115.13	170,995,083	3.86
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	13,038	13,645.21	177,906,282	12,914.91	168,384,711	3.80
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,038	12,307.49	160,465,128	12,547.05	163,588,546	3.70
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	13,038	12,046.75	157,065,644	11,731.73	152,958,357	3.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,038	11,602.76	151,276,812	11,005.66	143,491,828	3.24
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	13,038	9,307.15	121,346,631	9,692.21	126,367,159	2.86
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	13,038	9,461.72	123,362,010	9,553.51	124,558,769	2.81
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	13,038	10,289.43	134,153,676	9,547.48	124,480,143	2.81
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	13,038	8,884.44	115,835,363	8,509.03	110,940,805	2.51
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	13,038	8,932.69	116,464,479	8,345.00	108,802,187	2.46
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	13,038	7,789.40	101,558,286	8,149.61	106,254,716	2.40
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,038	7,957.54	103,750,476	8,089.31	105,468,459	2.38
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	13,038	7,076.08	92,258,014	7,430.78	96,882,537	2.19
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,038	6,566.89	85,619,121	6,820.49	88,925,620	2.01
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,038	6,664.54	86,892,284	6,433.33	83,877,853	1.90
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,038	5,561.99	72,517,264	5,693.99	74,238,347	1.68
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	13,038	5,086.57	66,318,820	5,271.86	68,734,551	1.55
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,038	4,128.31	53,824,965	4,274.41	55,729,867	1.26
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,038	4,096.29	53,407,548	3,959.62	51,625,608	1.17
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	6,519	7,877.03	51,350,418	7,750.39	50,524,849	1.14
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B-NEW	耐久消費財・アパレル	6,519	7,877.03	51,350,418	7,750.39	50,524,849	1.14
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	13,038	3,580.66	46,684,715	3,772.68	49,188,212	1.11

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.05
		素材	2.40
		資本財	17.69
		耐久消費財・アパレル	2.28
		消費者サービス	4.27
		メディア	3.80
		小売	4.75
		食品・生活必需品小売り	2.19
		食品・飲料・タバコ	1.55
		家庭用品・パーソナル用品	2.86
		ヘルスケア機器・サービス	4.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.76
		銀行	2.38
		各種金融	9.03
		保険	4.09
		ソフトウェア・サービス	9.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.85
		電気通信サービス	1.68
		半導体・半導体製造装置	1.26
合計			91.94

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

平成27年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 16/03	買建	34	米ドル	2,933,434	353,801,474	2,998,460	361,644,260	8.17

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成27年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	229,154.05	27,600,000	27,633,221	0.62

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。