有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,501,051,241	1,559,936,677
第2期	896,663,155	1,127,030,825
第3期	192,404,474	262,196,899
第4期	490,691,240	513,729,500
第5期	465,430,693	543,479,637
第6期	534,461,679	386,924,872
第7期	2,186,320,241	1,069,249,892
第8期	964,252,210	1,455,426,053

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	40,255,819,950	91.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,919,618,774	8.87
合計(純資産総額)		44,175,438,724	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,210,199,355	9.53
合計	買建	-	4,210,199,355	9.53

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	470,013,359	1.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	66,372	51,965.59	3,449,059,820	51,424.04	3,413,116,382	7.73
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	66,372	42,342.92	2,810,384,193	46,283.91	3,071,955,767	6.95
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	66,372	46,426.12	3,081,394,695	43,976.66	2,918,818,598	6.61
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	66,372	38,276.78	2,540,506,362	38,298.40	2,541,941,079	5.75
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	66,372	35,045.71	2,326,053,917	33,760.11	2,240,726,007	5.07
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	66,372	28,836.14	1,913,912,562	28,476.63	1,890,050,952	4.28
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	66,372	25,312.69	1,680,053,681	23,625.48	1,568,070,239	3.55
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,372	24,452.59	1,622,967,044	23,148.78	1,536,430,952	3.48
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	66,372	24,236.42	1,608,619,873	22,583.35	1,498,901,774	3.39
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	66,372	23,752.90	1,576,527,518	22,331.91	1,482,213,749	3.36
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	66,372	23,162.43	1,537,337,089	22,289.82	1,479,419,826	3.35
アメリカ	株式	3M CO	資本財	66,372	20,548.00	1,363,811,836	20,049.69	1,330,737,832	3.01
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	66,372	19,959.81	1,324,772,429	19,326.11	1,282,712,566	2.90
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	66,372	19,146.35	1,270,781,761	18,343.14	1,217,470,695	2.76
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	66,372	17,174.72	1,139,920,462	18,230.50	1,209,995,064	2.74
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,372	18,726.54	1,242,918,045	18,174.76	1,206,295,004	2.73
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	66,372	19,628.74	1,302,798,605	17,959.73	1,192,023,345	2.70
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	66,372	17,805.01	1,181,753,791	17,338.55	1,150,794,107	2.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	66,372	16,533.06	1,097,332,019	16,954.01	1,125,271,246	2.55
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	66,372	19,372.76	1,285,808,534	16,816.34	1,116,134,364	2.53
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	66,372	17,211.13	1,142,336,828	16,227.02	1,077,019,446	2.44
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	66,372	13,749.10	912,555,563	13,481.75	894,810,379	2.03
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	66,372	12,914.03	857,130,178	13,066.48	867,248,709	1.96
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,372	10,300.74	683,680,436	8,520.24	565,505,057	1.28
アメリカ	株式	DOW INC	素材	66,372	6,504.23	431,698,813	6,468.96	429,357,959	0.97
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	66,372	6,498.54	431,321,256	6,343.82	421,051,702	0.95
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	66,372	6,439.38	427,394,662	6,209.57	412,141,354	0.93
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	66,372	5,898.97	391,526,735	5,877.36	390,092,018	0.88
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	66,372	5,723.77	379,897,976	5,688.50	377,557,122	0.85
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	66,372	5,632.75	373,857,062	5,242.52	347,956,643	0.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.96
	素材	0.97
	資本財	13.30
	耐久消費財・アパレル	2.90
	消費者サービス	4.28
	小売	6.95
	食品・生活必需品小売り	3.23
	食品・飲料・タバコ	0.93
	家庭用品・パーソナル用品	2.55
	ヘルスケア機器・サービス	7.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.49
	銀行	2.76
	各種金融	9.31
	保険	2.61
	ソフトウェア・サービス	16.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.69
	半導体・半導体製造装置	0.85
	電気通信サービス	0.88
	メディア・娯楽	2.53
合 計		91.13

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

									2021年11月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC21 2021年12月	買建	211	アメリカ・ドル	37,845,403.50	4,305,671,556	37,006,235.00	4,210,199,355	9.53

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

			2021年11月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	4,131,512.18	470,000,000	470,013,359	1.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。