有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,501,051,241	1,559,936,677
第2期	896,663,155	1,127,030,825
第3期	192,404,474	262,196,899
第4期	490,691,240	513,729,500

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,510,471,990	88.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	723,401,378	11.60
合計(純資産総額)		6,233,873,368	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	737,003,272	11.82
合計	買建	―	737,003,272	11.82

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	79,050,775	1.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	14,144	29,329.08	414,830,613	30,175.06	426,796,119	6.85
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	14,144	27,385.02	387,333,723	27,044.38	382,515,824	6.14
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	14,144	26,020.25	368,030,430	26,669.02	377,206,626	6.05
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	14,144	23,852.08	337,363,869	24,973.70	353,228,069	5.67
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	14,144	18,419.89	260,531,058	19,860.86	280,912,039	4.51
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	14,144	18,897.23	267,282,456	19,096.68	270,103,463	4.33
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,144	19,328.62	273,384,072	18,990.23	268,597,870	4.31
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	14,144	16,984.53	240,229,320	17,205.27	243,351,445	3.90
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,144	15,695.96	222,003,715	15,665.71	221,575,809	3.55
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	14,144	15,309.39	216,536,034	15,469.62	218,802,348	3.51
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	14,144	14,938.50	211,290,228	15,074.08	213,207,879	3.42
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	14,144	13,565.89	191,875,997	13,239.82	187,264,127	3.00
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	14,144	12,884.62	182,240,200	13,130.01	185,710,989	2.98
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	14,144	12,477.88	176,487,248	12,309.81	174,109,995	2.79
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	14,144	11,052.61	156,328,144	11,792.14	166,788,056	2.68
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	14,144	11,362.99	160,718,137	11,622.94	164,394,955	2.64
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	14,144	10,048.64	142,128,021	10,931.59	154,616,522	2.48
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	14,144	10,804.98	152,825,658	10,824.02	153,095,080	2.46
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	14,144	9,701.28	137,215,031	10,015.02	141,652,570	2.27
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	14,144	9,427.88	133,348,034	9,338.24	132,080,166	2.12
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	14,144	9,320.31	131,826,592	9,218.35	130,384,392	2.09
アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	14,144	7,973.47	112,776,873	8,042.94	113,759,471	1.82
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	14,144	6,242.30	88,291,169	6,763.33	95,660,653	1.53
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,144	6,281.52	88,845,862	6,203.08	87,736,477	1.41
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	14,144	5,313.41	75,152,885	5,591.29	79,083,276	1.27
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	14,144	5,150.93	72,854,875	5,098.27	72,110,002	1.16
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	14,144	5,192.39	73,441,263	4,924.59	69,653,507	1.12
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,144	3,862.36	54,629,269	4,199.63	59,399,623	0.95
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,144	3,983.37	56,340,892	4,057.33	57,386,883	0.92
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	14,144	2,256.68	31,918,581	2,070.68	29,287,755	0.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.07
		素材	1.82
		資本財	19.88
		耐久消費財・アパレル	1.53
		消費者サービス	4.33
		メディア	2.68
		小売	4.51
		食品・生活必需品小売り	2.48
		食品・飲料・タバコ	1.16
		家庭用品・パーソナル用品	2.27
		ヘルスケア機器・サービス	5.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.88
		銀行	2.64
		各種金融	8.59
		保険	3.42
		ソフトウェア・サービス	8.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.26
		電気通信サービス	1.27
		半導体・半導体製造装置	1.12
合計			88.40

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

2017年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 17/12	買建	55	米ドル	6,454,722	723,251,600	6,577,450	737,003,272	11.82

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2017年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	705,606.80	78,500,000	79,050,775	1.26

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。