有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

前期 平成28年 8月15日現在				当期 平成29年 2月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			9,747,472,833口				8,295,126,840口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			1,100,233,928円				448,679,517円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.8871円			一口当たり純資産額	0.9459円
		(一万口当たり純資産額)	(8,871円)			(一万口当たり純資産額)	(9,459円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日			当期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成28年 2月16日から 平成28年 3月15日まで の計算期間			平成28年 8月16日から 平成28年 9月15日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		31,909,203円			30,628,796円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		683,271,540円			655,576,595円
分配準備積立金額		134,654,270円			52,044,110円
当ファンドの分配対象収益額		849,835,013円			738,249,501円
当ファンドの期末残存口数		10,204,301,328口			9,685,499,428口
1万口当たり収益分配対象額		832.81円			762.21円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		40,817,205円			38,741,997円
		平成28年 3月16日から 平成28年 4月15日まで の計算期間			平成28年 9月16日から 平成28年10月17日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		25,292,441円			22,895,796円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		675,540,240円			649,786,297円
分配準備積立金額		123,042,037円			43,205,253円
当ファンドの分配対象収益額		823,874,718円			715,887,346円
当ファンドの期末残存口数		10,070,617,917口			9,593,680,109口
1万口当たり収益分配対象額		818.09円			746.20円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		40,282,471円			38,374,720円
		平成28年 4月16日から 平成28年 5月16日まで の計算期間			平成28年10月18日から 平成28年11月15日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		24,640,050円			28,875,878円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		666,996,124円			635,473,177円
分配準備積立金額		105,644,527円			26,968,198円
当ファンドの分配対象収益額		797,280,701円			691,317,253円
当ファンドの期末残存口数		9,928,133,564口			9,379,174,213口
1万口当たり収益分配対象額		803.04円			737.07円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		39,712,534円			37,516,696円
		平成28年 5月17日から 平成28年 6月15日まで の計算期間			平成28年11月16日から 平成28年12月15日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		30,232,208円			31,703,201円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		665,446,035円			604,298,073円
分配準備積立金額		88,484,828円			17,236,967円
当ファンドの分配対象収益額		784,163,071円			653,238,241円
当ファンドの期末残存口数		9,876,434,301口			8,913,833,804口
1万口当たり収益分配対象額		793.97円			732.83円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		39,505,737円			35,655,335円
		平成28年 6月16日から 平成28年 7月15日まで の計算期間			平成28年12月16日から 平成29年 1月16日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		32,037,199円			22,365,613円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		668,993,474円			569,807,721円
分配準備積立金額		77,263,541円			12,429,623円
当ファンドの分配対象収益額		778,294,214円			604,602,957円
当ファンドの期末残存口数		9,891,787,710口			8,401,892,558口
1万口当たり収益分配対象額		786.80円			719.59円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		39,567,150円			33,607,570円
		平成28年 7月16日から 平成28年 8月15日まで の計算期間			平成29年 1月17日から 平成29年 2月15日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		23,073,779円			24,736,177円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		659,538,348円			562,786,929円
分配準備積立金額		68,468,970円			1,156,714円
当ファンドの分配対象収益額		751,081,097円			588,679,820円
当ファンドの期末残存口数		9,747,472,833口			8,295,126,840口
1万口当たり収益分配対象額		770.53円			709.66円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		38,989,891円			33,180,507円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	当期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	当期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	当期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日
期首元本額	10,411,726,991円	9,747,472,833円
期中追加設定元本額	677,738,394円	424,467,432円
期中解約元本額	1,341,992,552円	1,876,813,425円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 平成28年 8月15日現在	当期 平成29年 2月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△207,921,197	58,208,240
合計	△207,921,197	58,208,240

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。