有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年 2月16日 至 平成29年 8月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

前期 平成29年 2月15日現在				当期 平成29年 8月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			8,295,126,840口				7,440,265,131口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			448,679,517円				506,389,158円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.9459円			一口当たり純資産額	0.9319円
		(一万口当たり純資産額)	(9,459円)			(一万口当たり純資産額)	(9,319円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日			当期 自 平成29年 2月16日 至 平成29年 8月15日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成28年 8月16日から 平成28年 9月15日まで の計算期間			平成29年 2月16日から 平成29年 3月15日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		30,628,796円			18,152,699円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		655,576,595円			553,010,392円
分配準備積立金額		52,044,110円			-円
当ファンドの分配対象収益額		738,249,501円			571,163,091円
当ファンドの期末残存口数		9,685,499,428口			8,253,302,527口
1万口当たり収益分配対象額		762.21円			692.04円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		38,741,997円			33,013,210円
		平成28年 9月16日から 平成28年10月17日まで の計算期間			平成29年 3月16日から 平成29年 4月17日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		22,895,796円			20,804,019円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		649,786,297円			549,353,382円
分配準備積立金額		43,205,253円			-円
当ファンドの分配対象収益額		715,887,346円			570,157,401円
当ファンドの期末残存口数		9,593,680,109口			8,412,826,018口
1万口当たり収益分配対象額		746.20円			677.73円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		38,374,720円			33,651,304円
		平成28年10月18日から 平成28年11月15日まで の計算期間			平成29年 4月18日から 平成29年 5月15日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		28,875,878円			25,121,207円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		635,473,177円			535,972,296円
分配準備積立金額		26,968,198円			-円
当ファンドの分配対象収益額		691,317,253円			561,093,503円
当ファンドの期末残存口数		9,379,174,213口			8,402,683,036口
1万口当たり収益分配対象額		737.07円			667.76円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		37,516,696円			33,610,732円
		平成28年11月16日から 平成28年12月15日まで の計算期間			平成29年 5月16日から 平成29年 6月15日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		31,703,201円			28,275,038円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		604,298,073円			525,858,386円
分配準備積立金額		17,236,967円			-円
当ファンドの分配対象収益額		653,238,241円			554,133,424円
当ファンドの期末残存口数		8,913,833,804口			8,371,554,698口
1万口当たり収益分配対象額		732.83円			661.93円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		35,655,335円			33,486,218円
		平成28年12月16日から 平成29年 1月16日まで の計算期間			平成29年 6月16日から 平成29年 7月18日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		22,365,613円			29,187,676円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		569,807,721円			486,689,474円
分配準備積立金額		12,429,623円			-円
当ファンドの分配対象収益額		604,602,957円			515,877,150円
当ファンドの期末残存口数		8,401,892,558口			7,818,359,340口
1万口当たり収益分配対象額		719.59円			659.83円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		33,607,570円			31,273,437円
		平成29年 1月17日から 平成29年 2月15日まで の計算期間			平成29年 7月19日から 平成29年 8月15日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		24,736,177円			16,291,141円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		562,786,929円			461,465,806円
分配準備積立金額		1,156,714円			-円
当ファンドの分配対象収益額		588,679,820円			477,756,947円
当ファンドの期末残存口数		8,295,126,840口			7,440,265,131口
1万口当たり収益分配対象額		709.66円			642.13円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		33,180,507円			29,761,060円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日	当期 自 平成29年 2月16日 至 平成29年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日	当期 自 平成29年 2月16日 至 平成29年 8月15日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日	当期 自 平成29年 2月16日 至 平成29年 8月15日
期首元本額	9,747,472,833円	8,295,126,840円
期中追加設定元本額	424,467,432円	1,301,041,425円
期中解約元本額	1,876,813,425円	2,155,903,134円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 平成29年 2月15日現在	当期 平成29年 8月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	58,208,240	△59,632,244
合計	58,208,240	△59,632,244

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。