受託会社 三井住友信託銀行株式会社2023/06/13 9:08 #6 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2023/06/13 9:08 #7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 2023/06/13 9:08 #8 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2023/06/13 9:08 #9 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2023/06/13 9:08 #10 投資リスク（連結） イ.為替リスク資産 の円換算価値は、資産 自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産 について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。資産 については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。ただし、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産 の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
2023/06/13 9:08 #11 投資制限（連結） ③ 新株引受権証券等(信託約款)資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2023/06/13 9:08 #12 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2023/06/13 9:08 #13 投資方針（連結） ハ. マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。資産 については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。資産 とは、当ファンドが保有する外貨建資産 と、マザーファンドが保有する外貨建資産 のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産 の合計額をいいます。
2023/06/13 9:08 #14 投資有価証券の主要銘柄-001 (2) 【投資資産 】 (2023年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2023年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ米国バイバック・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 182,012,048 2.2669 2.35032023/06/13 9:08 #15 投資有価証券の主要銘柄-002 (2) 【投資資産 】 (2023年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2023年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ米国バイバック・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 894,576,280 2.2657 2.35032023/06/13 9:08 #16 投資状況-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 427,782,916 101.36 内 日本 427,782,916 101.36 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) △5,724,173 △1.36 純資産 総額 422,058,743 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 427,782,916 101.36 内 日本 427,782,916 101.36 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) △5,724,173 △1.36 純資産 総額 422,058,743 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 411,338,070 △97.46 内 日本 411,338,070 △97.46
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 411,338,070 △97.46 内 日本 411,338,070 △97.46 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2023/06/13 9:08 #17 投資状況-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,102,522,630 99.59 内 日本 2,102,522,630 99.59 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 8,629,390 0.41 純資産 総額 2,111,152,020 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,102,522,630 99.59 内 日本 2,102,522,630 99.59 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 8,629,390 0.41 純資産 総額 2,111,152,020 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2023/06/13 9:08 #18 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864
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(単位:百万円) 前事業年度2023/06/13 9:08 #19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2023/06/13 9:08 #20 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第18期 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年9月18日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2022年9月20日としており、2023年3月18日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年3月20日としております。このため、当計算期間は181日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第17期 2022年9月20日現在 第18期 2023年3月20日現在 1. ※1 期首元本額 423,297,276円 423,139,118円 期中追加設定元本額 12,883,219円 867,988円 期中一部解約元本額 13,041,377円 23,103,030円 2. 計算期間末日における受益権の総数 423,139,118口 400,904,076口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第17期 自 2022年3月19日 至 2022年9月20日 第18期 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,615,267円)及び分配準備積立金(93,377,999円)より分配対象額は101,993,266円(1万口当たり2,410.40円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,350,870円)及び分配準備積立金(88,283,866円)より分配対象額は96,634,736円(1万口当たり2,410.42円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第18期 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第18期 2023年3月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第17期 2022年9月20日現在 第18期 2023年3月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 25,039,553 △25,625,950 合計 25,039,553 △25,625,950 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
通貨関連 第17期 2022年9月20日 現在 第18期 2023年3月20日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 422,444,106 - 442,775,322 △20,331,216 398,882,315 - 395,138,620 3,743,695 アメリカ・ドル 422,444,106 - 442,775,322 △20,331,216 398,882,315 - 395,138,620 3,743,695 合計 422,444,106 - 442,775,322 △20,331,216 398,882,315 - 395,138,620 3,743,695 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第18期 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 第17期 2022年9月20日現在 第18期 2023年3月20日現在 1口当たり純資産 額 1.0532円 1.0240円 (1万口当たり純資産 額) (10,532円) (10,240円) 2023/06/13 9:08 #21 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年9月18日) 5,273,080,368 5,325,363,552 1.0086 1.0186 第2計算期間末 (2015年3月18日) 4,599,153,441 4,665,501,294 1.0398 1.0548 第3計算期間末 (2015年9月18日) 3,034,594,588 3,034,594,588 0.9554 0.9554 第4計算期間末 (2016年3月18日) 2,411,698,743 2,411,698,743 0.9283 0.9283 第5計算期間末 (2016年9月20日) 1,995,955,604 1,995,955,604 0.9368 0.9368 第6計算期間末 (2017年3月21日) 1,949,225,801 1,974,228,824 1.0135 1.0265 第7計算期間末 (2017年9月19日) 1,619,057,175 1,626,745,831 1.0529 1.0579 第8計算期間末 (2018年3月19日) 1,129,666,137 1,149,854,959 1.1191 1.1391 第9計算期間末 (2018年9月18日) 1,057,471,764 1,062,119,101 1.1377 1.1427 第10計算期間末 (2019年3月18日) 856,916,440 856,916,440 1.0715 1.0715 第11計算期間末 (2019年9月18日) 797,428,582 797,428,582 1.0985 1.0985 第12計算期間末 (2020年3月18日) 531,028,798 531,028,798 0.8756 0.8756 第13計算期間末 (2020年9月18日) 619,213,045 630,681,934 1.0798 1.0998 第14計算期間末 (2021年3月18日) 612,371,367 675,186,219 1.2673 1.3973 第15計算期間末 (2021年9月21日) 546,120,216 603,618,200 1.2347 1.3647 第16計算期間末 (2022年3月18日) 518,934,080 518,934,080 1.2259 1.2259 2022年3月末日 539,224,821 - 1.2737 - 4月末日 502,466,554 - 1.1602 - 5月末日 490,725,033 - 1.1355 - 6月末日 450,397,670 - 1.0444 - 7月末日 470,883,397 - 1.0993 - 8月末日 456,791,268 - 1.0712 - 第17計算期間末 (2022年9月20日) 445,662,440 445,662,440 1.0532 1.0532 9月末日 420,365,040 - 0.9933 - 10月末日 446,516,952 - 1.0599 - 11月末日 441,735,450 - 1.0534 - 12月末日 424,852,769 - 1.0221 - 2023年1月末日 434,182,641 - 1.0459 - 2月末日 418,547,888 - 1.0417 - 第18計算期間末 (2023年3月20日) 410,533,603 410,533,603 1.0240 1.0240 3月末日 422,058,743 - 1.0526 - 2023/06/13 9:08 #22 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年9月18日) 30,395,297,461 31,116,576,448 1.0535 1.0785 第2計算期間末 (2015年3月18日) 20,037,700,585 21,250,103,804 1.1569 1.2269 第3計算期間末 (2015年9月18日) 13,192,624,349 13,192,624,349 1.0469 1.0469 第4計算期間末 (2016年3月18日) 10,555,022,903 10,555,022,903 0.9429 0.9429 第5計算期間末 (2016年9月20日) 8,339,051,644 8,339,051,644 0.8745 0.8745 第6計算期間末 (2017年3月21日) 7,115,055,249 7,321,457,246 1.0342 1.0642 第7計算期間末 (2017年9月19日) 5,830,223,744 5,830,223,744 1.0773 1.0773 第8計算期間末 (2018年3月19日) 4,991,213,030 5,036,202,590 1.1094 1.1194 第9計算期間末 (2018年9月18日) 4,500,426,976 4,576,174,396 1.1883 1.2083 第10計算期間末 (2019年3月18日) 3,591,317,596 3,591,317,596 1.1300 1.1300 第11計算期間末 (2019年9月18日) 3,202,372,310 3,202,372,310 1.1369 1.1369 第12計算期間末 (2020年3月18日) 2,238,840,630 2,238,840,630 0.9010 0.9010 第13計算期間末 (2020年9月18日) 2,479,893,042 2,537,072,815 1.0843 1.1093 第14計算期間末 (2021年3月18日) 2,695,266,226 2,958,280,596 1.3322 1.4622 第15計算期間末 (2021年9月21日) 2,427,740,624 2,688,512,601 1.3034 1.4434 第16計算期間末 (2022年3月18日) 2,556,485,914 2,556,485,914 1.3982 1.3982 2022年3月末日 2,756,525,246 - 1.4967 - 4月末日 2,597,334,471 - 1.4364 - 5月末日 2,521,425,756 - 1.4022 - 6月末日 2,458,707,113 - 1.3775 - 7月末日 2,536,082,496 - 1.4331 - 8月末日 2,512,887,442 - 1.4433 - 第17計算期間末 (2022年9月20日) 2,402,872,884 2,541,211,827 1.3896 1.4696 9月末日 2,304,484,921 - 1.3276 - 10月末日 2,516,966,635 - 1.4549 - 11月末日 2,309,921,001 - 1.3616 - 12月末日 2,112,402,883 - 1.2682 - 2023年1月末日 2,109,858,991 - 1.2826 - 2月末日 2,165,037,186 - 1.3411 - 第18計算期間末 (2023年3月20日) 2,071,492,220 2,071,492,220 1.2859 1.2859 3月末日 2,111,152,020 - 1.3329 - 2023/06/13 9:08 #23 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2023年3月31日 Ⅰ 資産 総額 430,303,838円 Ⅱ 負債総額 8,245,095円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 422,058,743円 Ⅳ 発行済数量 400,967,738口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0526円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 430,303,838円 Ⅱ 負債総額 8,245,095円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 422,058,743円 Ⅳ 発行済数量 400,967,738口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0526円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2023年3月31日 Ⅰ 資産 総額 2,532,300,190円 Ⅱ 負債総額 2,000,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,530,300,190円 Ⅳ 発行済数量 1,076,588,328口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3503円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 2,532,300,190円 Ⅱ 負債総額 2,000,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,530,300,190円 Ⅳ 発行済数量 1,076,588,328口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3503円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2023年3月31日 Ⅰ 資産 総額 2,114,183,176円 Ⅱ 負債総額 3,031,156円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,111,152,020円 Ⅳ 発行済数量 1,583,853,030口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3329円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 2,114,183,176円 Ⅱ 負債総額 3,031,156円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,111,152,020円 Ⅳ 発行済数量 1,583,853,030口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3329円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 2023/06/13 9:08 #24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産 計 18,283 18,591 資産 合計55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度2023/06/13 9:08 #25 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2023/06/13 9:08 #26 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2023/06/13 9:08 #27 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ米国バイバック・マザーファンド 178,794,612 405,112,831 親投資信託受益証券 合計 405,112,831 合計 405,112,831 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 23,896,936 5,193,371 負債合計 204,000,000 23,000,000 純資産 の部 元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2022年9月20日現在 2023年3月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 23,896,936 5,193,371 コール・ローン 215,538,128 33,970,661 株式 2,766,480,501 2,437,484,195 未収入金 107,030 85,897 未収配当金 2,420,006 2,278,686 流動資産 合計 3,008,442,601 2,479,012,810 資産 合計3,008,442,601 2,479,012,810 負債の部 流動負債 未払解約金 204,000,000 23,000,000 流動負債合計 204,000,000 23,000,000 負債合計 204,000,000 23,000,000 純資産 の部 元本等 元本 ※1 1,154,556,550 1,083,973,140 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,649,886,051 1,372,039,670 元本等合計 2,804,442,601 2,456,012,810 純資産 合計 2,804,442,601 2,456,012,810 負債純資産 合計 3,008,442,601 2,479,012,810 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年9月20日現在 2023年3月20日現在 1. ※1 期首 2022年3月19日 2022年9月21日 期首元本額 1,344,991,139円 1,154,556,550円 期中追加設定元本額 45,057,671円 57,385,076円 期中一部解約元本額 235,492,260円 127,968,486円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり) 183,396,406円 178,794,612円 ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) 971,160,144円 905,178,528円 計 1,154,556,550円 1,083,973,140円 2. 期末日における受益権の総数 1,154,556,550口 1,083,973,140口 (金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年3月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年9月20日現在 2023年3月20日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △127,000,210 61,179,427 合計 △127,000,210 61,179,427 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月19日から2022年9月20日まで、及び2022年9月21日から2023年3月20日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年9月20日現在 2023年3月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2022年9月20日現在 2023年3月20日現在 1口当たり純資産 額 2.4290円 2.2658円 (1万口当たり純資産 額) (24,290円) (22,658円) 附属明細表
2023/06/13 9:08 #28 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ米国バイバック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2023年3月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,501,490,576 98.86 内 アメリカ 2,501,490,576 98.86 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 28,809,614 1.14 純資産 総額 2,530,300,190 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,501,490,576 98.86 内 アメリカ 2,501,490,576 98.86 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 28,809,614 1.14 純資産 総額 2,530,300,190 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2023年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 APPLE INC アメリカ 株式 情報技術 9,000 20,697.15 21,679.932023/06/13 9:08 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
