有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成28年9月9日現在	当期 平成29年3月9日現在
1.元本状況
期首元本額	1,231,795,970円	1,312,118,259円
期中追加設定元本額	365,716,167円	383,169,797円
期中一部解約元本額	285,393,878円	345,179,578円
2.受益権の総数	1,312,118,259口	1,350,108,478口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日				当期 自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第17期計算期間末(平成28年4月11日)に、投資信託約款に基づき計算した398,274,872円 (1万口当たり3,061.23円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,010,285円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第23期計算期間末(平成28年10月11日)に、投資信託約款に基づき計算した340,524,415円 (1万口当たり2,611.67円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,038,556円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	1,640,457円			配当等収益 (費用控除後)	1,444,441円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	396,557,679円			収益調整金	338,989,576円
	分配準備積立金	76,736円			分配準備積立金	90,398円
	分配可能額	398,274,872円			分配可能額	340,524,415円
	(1万口当たり分配可能額)	(3,061.23円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,611.67円)
	収益分配金	13,010,285円			収益分配金	13,038,556円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第18期計算期間末(平成28年5月9日)に、投資信託約款に基づき計算した415,275,672円 (1万口当たり3,310.87円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,542,783円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第24期計算期間末(平成28年11月9日)に、投資信託約款に基づき計算した268,248,697円 (1万口当たり2,118.13円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,664,405円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	1,820,218円			配当等収益 (費用控除後)	848,979円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	413,430,875円			収益調整金	267,262,865円
	分配準備積立金	24,579円			分配準備積立金	136,853円
	分配可能額	415,275,672円			分配可能額	268,248,697円
	(1万口当たり分配可能額)	(3,310.87円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,118.13円)
	収益分配金	12,542,783円			収益分配金	12,664,405円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第19期計算期間末(平成28年6月9日)に、投資信託約款に基づき計算した368,152,852円 (1万口当たり2,917.29円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,619,684円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第25期計算期間末(平成28年12月9日)に、投資信託約款に基づき計算した325,122,910円 (1万口当たり2,381.46円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,652,223円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	2,145,468円			配当等収益 (費用控除後)	3,338,374円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	364,681,953円			収益調整金	321,687,783円
	分配準備積立金	1,325,431円			分配準備積立金	96,753円
	分配可能額	368,152,852円			分配可能額	325,122,910円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,917.29円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,381.46円)
	収益分配金	12,619,684円			収益分配金	13,652,223円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第20期計算期間末(平成28年7月11日)に、投資信託約款に基づき計算した291,206,094円 (1万口当たり2,281.02円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,766,469円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第26期計算期間末(平成29年1月10日)に、投資信託約款に基づき計算した312,729,980円 (1万口当たり2,375.50円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,164,797円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	3,807,515円			配当等収益 (費用控除後)	6,065,796円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	4,881,243円
	収益調整金	287,325,136円			収益調整金	301,757,862円
	分配準備積立金	73,443円			分配準備積立金	25,079円
	分配可能額	291,206,094円			分配可能額	312,729,980円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,281.02円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,375.50円)
	収益分配金	12,766,469円			収益分配金	13,164,797円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第21期計算期間末(平成28年8月9日)に、投資信託約款に基づき計算した373,546,997円 (1万口当たり2,852.58円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,095,048円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第27期計算期間末(平成29年2月9日)に、投資信託約款に基づき計算した244,436,547円 (1万口当たり1,806.74円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,529,133円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	3,058,708円			配当等収益 (費用控除後)	3,201,235円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	370,433,348円			収益調整金	241,170,647円
	分配準備積立金	54,941円			分配準備積立金	64,665円
	分配可能額	373,546,997円			分配可能額	244,436,547円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,852.58円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,806.74円)
	収益分配金	13,095,048円			収益分配金	13,529,133円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第22期計算期間末(平成28年9月9日)に、投資信託約款に基づき計算した345,747,279円 (1万口当たり2,635.03円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,121,182円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第28期計算期間末(平成29年3月9日)に、投資信託約款に基づき計算した301,626,964円 (1万口当たり2,234.09円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,501,084円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	6,121,489円			配当等収益 (費用控除後)	7,531,510円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	339,522,085円			収益調整金	294,076,679円
	分配準備積立金	103,705円			分配準備積立金	18,775円
	分配可能額	345,747,279円			分配可能額	301,626,964円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,635.03円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,234.09円)
	収益分配金	13,121,182円			収益分配金	13,501,084円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年3月9日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年9月9日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△9,002,438
合計	△9,002,438

当期(平成29年3月9日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,233,753
合計	4,233,753

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	前期 平成28年9月9日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,500,096,920	-	1,511,376,000	11,279,080
	売建
	アメリカ・ドル	51,065,000	-	51,060,000	5,000
合計		-	-	1,562,436,000	11,284,080

区分	種類	当期 平成29年3月9日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,593,529,000	-	1,602,020,000	8,491,000
合計		-	-	1,602,020,000	8,491,000

(注)時価の算定方法
A.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成28年9月9日現在	当期 平成29年3月9日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1082円	1.1676円
「1口=1円(10,000口=11,082円)」	「1口=1円(10,000口=11,676円)」